О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Среда, 18.01.2017 14:57
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Индекс ММВБ и Индекс РТС
Индекс голубых фишек
Индекс Государственных облигаций
Индекс Корпоративных облигаций
Индекс волатильности
Индексы активов пенсионных накоплений
Индексы акций государственного сектора
Индексы полной доходности
Индикаторы денежного рынка
Управляющим компаниям
Документы
Сервисы
Новости
На главную страницу » »
 Получать новостиВерсия для печати

Описание индексов активов пенсионных накоплений

Наименование индекса Консервативный Сбалансированный Агрессивный
Тип индекса Композитные индексы акций и облигаций
Код RUPCI RUPMI RUPAI
Код Bloomberg RUPCI Index RUPMI Index RUPAI Index
Код Reuters .RUPCI .RUPMI .RUPAI
ISIN RU000A0JTLU0 RU000A0JTLT2 RU000A0JTLS4
Дата начального значения 28.12.2007
Дата начала публикации 27.03.2012
Начальное значение 1 000
Поправочный коэффициент D на 17.09.2013 0,9996985 0,9997988 0,999975
Структура 85% — Субиндекс Облигаций 70% — Субиндекс облигаций 55% — Субиндекс облигайций
15% — Субиндекс ОФЗ 20% — Субиндекс акций 45% — Субиндекс акций
  10% — Субиндекс ОФЗ  
Периодичность расчета и публикации Расчет значений индексов осуществляется каждый торговый день после окончания торгов. Информация о значениях индексов раскрывается каждый торговый день не позднее 12:00 московского времени.
Исторические значения http://moex.com/ru/index/pension/
Наименование субиндекса Субиндекс облигаций Субиндекс ОФЗ Субиндекс акций
Код BPSI BPSIG EPSI
Допустимые классы активов Облигации российских корпоративных эмитентов, включая биржевые облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований, а также облигации международных финансовых организаций, допущенные к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ" Облигации федеральных займов России (за исключением еврооблигаций), допущенные к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ" Акции российских эмитентов, допущенные к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ"
Требования к кредитному качесту/ вхождению в котировальный лист Облигации, включенные в котировальный список Биржи "А" первого уровня и/или эмитенту облигаций (выпуску облигаций) присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности как минимум одним из иностранных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВB-" - Акции, включенные в котировальный список Биржи "А" первого уровня
Срок до погашения для облигаций не менее 3 месяцев и не более 5 лет складывающийся на первую дату действия базы расчета -
Минимальные требования к ликвилности Объем сделок, совершенных с ценными бумагами за 90 календарных дней, предшествующих утверждению базы расчета Субиндекса, составляет не менее 0,5% от стоимости чистых активов пенсионных накоплений, которые находятся под управлением частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов; при расчете используется информация о стоимости чистых активов пенсионных накоплений, раскрытая Некоммерческим партнерством "Национальная лига управляющих" на сайте www.nlu.ru
Ограничение на максимальный удельный вес ценных бумаг одного эмитента в субиндексе 10% - 10%
Ограничение на минимальный удельный все одного инструмента в субиндексе 0,5% 0,5% 0,5%
Источник цен Рыночная цена (2), рассчитываемая в соответствии с Порядоком определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденный Приказом ФСФР от 26 декабря 2006 г. № 06—155/пз-н. Если в день расчета Субиндекса, для данной ценной бумаги рыночная цена (2) не рассчитывалась, цена инструмента в день расчета Субиндекса принимается равной последней рыночной цене (2), рассчитанной Биржей.
Формула расчета
  где:
P i,t — рыночная цена (2) облигации i-го выпуска в день t;
P i,t-1 рыночная цена (2) облигации i-го выпуска в день t-1;
A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;
A i,t-1 — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t-1, выраженный в рублях;
G i,t — сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигации i-го выпуска, выраженного в рублях;
N i,t — объем i-го выпуска облигаций, выраженный в штуках ценных бумаг;
C i — коэффициент, ограничивающий долю капитализации облигаций i-го эмитента.
где:
P i,t — рыночная цена (2) облигации i-го выпуска в день t;
P i,t-1 рыночная цена (2) облигации i-го выпуска в день t-1;
A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;
A i,t-1 — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t-1, выраженный в рублях;
G i,t — сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигации i-го выпуска, выраженного в рублях;
N i,t — объем i-го выпуска облигаций, выраженный в штуках ценных бумаг;
где:
MCn — суммарная стоимость (капитализация) всех Акций по состоянию на n-ый момент расчета;
Pi — рыночная цена (2) i-той Акции одного выпуска одной категории одного эмитента;
Qi — общее количество i-тых Акций одной категории одного эмитента;
FFi —коэффициент, учитывающий количество акций в свободном обращении;
Wi — коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой Акции;
Dn — значение Делителя на n-ый момент расчета Субиндекса акций
Значение Делителя для субиндекса акций - - 4 983 828 490,6747
дата последнего обновления 16.12.2016
Сроки изменения списка индекса Изменения вступают в силу после окончания основной торговой сессии 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря.
Списки ценных бумаг для расчета http://moex.com/a676
Методика расчета http://fs.moex.com/files/961/
Исторические значения http://moex.com/ru/index/pension/
Контакты index@moex.com

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.