Фьючерсы на корзину облигаций федерального займа
Фьючерсы на корзину ОФЗ – это поставочные контракты, базовым активом которых являются корзина облигаций федерального займа, в которую включаются наиболее ликвидные из выпусков, у которых срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет для двухлетней корзины, от 3 до 5 лет для четырехлетней корзины, от 5 до 7 лет для шестилетней корзины и от 7 до 10 лет на десятилетней корзины.
Данный вид контрактов позволяет участникам эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности и существенно расширяет их возможности при работе на долговом рынке.
О контрактах
- Выпуски облигаций, входящих в корзины, и соответствующие коэффициенты конверсии
- Спецификации
- Порядок исполнения фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ
- Стратегии использования
- Сайт "Фьючерсы на корзину ОФЗ" - стратегии, калькуляторы, графики и данные, параметры и последние новости по инструментам
Поставка
- Краткая инструкция по поставке
- Инструкция по выбору облигаций в ЛКУ (Личном кабинете участника)
- Заявление для расчетов по поставке фьючерсов ОФЗ
- Механизм поставки по фьючерсам ОФЗ
Калькуляторы
- Калькулятор cheapest-to-deliver:
- инструкция по калькулятору cheapest-to-deliver (pdf, 1.3Mb)
- для фьючерсов с исполнением в марте 2022 + калькулятор стратегий (zip, 379Kb)
- для фьючерсов с исполнением в июне 2022 + калькулятор стратегий (zip, 385Kb)
- Калькулятор позволяет определить облигацию, наиболее выгодную к поставке и справедливую цену фьючерса,
а также рассчитать прибыль в стратегиях carry trade и игре на наклоне кривой.
Материалы
- Методическое пособие по фьючерсам на корзину ОФЗ (pdf, 365Kb)
- Фьючерсы на корзину ОФЗ – новые возможности на российском долговом рынке (ppt, 1Mb)
- Механизм поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ (pdf, 310Kb)
- Статьи по фьючерсам на корзину ОФЗ – механика инструмента и стратегии (pdf, 529Kb)
- Фьючерсы на длинную процентную ставку (ppt, 922Kb)
- Интернет-конференция: "Фьючерсы на корзину облигаций федерального займа. Новые торговые идеи"
- Рекомендации по учету операций на срочном рынке FORTS (для банков) (pps, 94Kb)
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.