О плановом обновлении ТКС SPECTRA до версии 4.5 (СР2015-2)
Плановое обновление ТКС SPECTRA до версии 4.5 состоится 7 сентября 2015 года.
Список изменений в версии 4.5:
1. Возможность запуска фьючерсного контракта на индикатор MOEXREPO.
Инструмент позволяет обменивать накопленную ставку РЕПО с ЦК overnight на фиксированную ставку. Финансовый результат при покупке фьючерса MOEXREPO – разница фиксированной ставки и накопленной ставки РЕПО. При продаже – разница накопленной ставки РЕПО и фиксированной ставки.
Для запуска данного инструмента вносятся следующие изменения в шлюзовые интерфейсы:
В таблицу fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL добавляются два новых поля:
- pctyield_coeff {d 16:5} Коэффициент для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
- pctyield_total {d 16:5} Сумма ставок для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
В таблице fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL поле is_percent может принимать значение=4, означающий, что это фьючерсный контракт на ставку MOEXREPO.
2. Снятие ограничения на Расчетную Цену.
Отмена ограничения на изменение РЦ фьючерса более чем на лимит, рассчитанный в предыдущую клиринговую сессию. Не требует доработок со стороны участника. Технологическая готовность, вступит в силу после утверждения новых правил торгов и клиринга.
3. Снятие ограничения по Гарантийному Обеспечению.
Отмена ограничения на максимальный размер ГО в размере двух лимитов цены по фьючерсному контракту. Не требует доработок со стороны участника.
4. Положительная Вариационная Маржа по закрытым позициям будет учитываться в денежных средствах, доступных для заключения сделок.
Положительная ВМ по закрытым позициям участника увеличивает количество средств, доступных для совершения сделок. Не требует доработок со стороны участника.
5. Снятие ограничения на максимальный радиус курса валюты при расчете Вариационной маржи в клиринг/промклиринг.
Определение стоимости минимального шага цены (и размера Вариационной маржи) будет происходить без ограничения по возможным колебаниям курсов валют. Технологическая готовность, вступит в силу после утверждения новых правил торгов и клиринга.
6. Механизм погашения задолженности недобросовестного участника клиринга путем реализации ЦБ.
В случае наличия задолженности участника клиринга перед НКЦ эта задолженность может быть погашена путем реализации принадлежащих участнику ценных бумаг. Не требует доработок со стороны участника.
7. Модернизация биллинговой подсистемы.
В рамках модернизации биллинговой подсистемы планируется организация отдельного биллингового модуля для подсчета комиссий участников, а также выделение точной комиссии по сделкам в отдельный поток репликации FORTS_FEE_REPL. Комиссионное вознаграждение, транслируемое в потоке FORTS_FUT/OPTTRADE_REPL, будет содержать приблизительную оценку, большую либо равную точной комиссии.
Работы по модернизации будут проходить в три этапа:
- Технологическая готовность на тестовом контуре (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Данный этап выполнен, все изменения доступны на тестовом контуре с 22 июня 2015.
- Технологическая готовность (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Срок – 2 релиз Срочного рынка (ориентировочно конец августа 2015).
- Запуск сервера биллинга в эксплуатацию с параметрами расчета комиссионного вознаграждения, которые могут отличаться от текущих. Срок – 3-й релиз Срочного рынка (ориентировочно конец ноября 2015 года). Данный пункт не входит в релиз 4.5.
8. Гарантированное сведение адресных заявок.
В транзакцию FutAddOrder/OptAddOrder и FutAddMultilegOrder добавляется новое поле match_ref {c10}. В алгоритм сведения адресных заявок добавляется условие, что сведение в сделку при наличии заполненного поля match_ref хотя бы у одной из заявок, возможно только при совпадении полей match_ref у обеих адресных заявок. Обращаем ваше внимание на то, что данное поле в репликационные данные не передается и помечать собственные заявки, как и ранее, необходимо в поле "comment". При переносе адресных заявок через торговый день поле match_ref не переносится.
В остальном существующие критерии сведения адресных заявок не меняются.
9. Доработки опционного аналитика в терминале срочного рынка.
Улучшения графического интерфейса, улучшения графической визуализации клиентского портфеля.
Просим вас обратить внимание, что старый терминал выведен из эксплуатации. Дистрибутив и документацию по новому терминалу срочного рынка вы можете найти по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/.
10. Технологические изменения.
- Отказ от старых версий библиотек. Начиная со второго релиза СР-2015 минимальная поддерживаемая версия библиотек PlazaII – 196. Обращаем ваше внимание на необходимость обновления библиотек на стороне клиента для бесперебойной работы ВПТС.
- Разделение торгов и клиринга. Технологические изменения для подготовки к разделению торговой и клиринговой составляющей платформы Spectra. Не требует доработок со стороны участника.
- Технологические изменения для подготовки к раздельному маржированию по расчетным кодам. Не требует доработок со стороны участника.
- Изменение интервала раздачи реплики с 15 мс до 10 мс для пользователей стандартной ветки раздачи. Не требует доработок со стороны участника.
Новые дистрибутивы доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/CGate/
Внимание: Почтовый ящик developers@moex.com не мониторится службой технической поддержки. Со всеми техническими вопросами, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу help@moex.com.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: