03.09.2015 13:12
Об изменении с 8 сентября 2015 года риск-параметров на фондовом и срочном рынках
С 8 сентября 2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам фондового и срочного рынков
Облигации
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
| 1 | SU46017RMFS8 | ОФЗ 46017 | 3% | 6% | 9% | 5% | 8% | 11% | 1 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| 2 | RU000A0JQXG0 | АИЖК 16об | 22% | 27% | 32% | 17% | 20% | 23% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 3 | RU000A0JRF37 | АИЖК 19об | 31% | 36% | 41% | 25% | 30% | 35% | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
| 4 | RU000A0JS5R1 | МСП Банк 1 | 8% | 11% | 14% | 11% | 14% | 17% | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
| 5 | RU000A0JPTJ4 | МТС 03 | 16% | 21% | 25% | 11% | 14% | 17% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 6 | RU000A0JPMT8 | РСХБ 6 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень |
2 уровень |
1 уровень |
2 уровень |
|||
| 1 | RUAL | RUSAL plc | 100% | 100% | 100% | 35% | 45% | 60% | - | - | 150 000 | 300 000 |
| 2 | LNTA | Лента Лтд. др | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 70% | - | - | 5 200 | 10 400 |
| 3 | PIKK | ОАО Группа компаний ПИК, ао | 35% | 59% | 95% | 35% | 59% | 95% | 528 040 | 1 056 080 | 175 000 | 350 000 |
| 4 | OFCB | ОАО Банк ФК Открытие, ао | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 23 080 | 46 160 | 2 300 | 4 600 |
Также по инструментам MTLR и MTLRP c 8 сентября 2015 г. будет установлен признак "запрет коротких продаж".
Акции (Ставки процентного риска)
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок процентного риска, % ∆_1_min, ∆_2_min, ∆_3_min |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок процентного риска, % ∆_1_min, ∆_2_min, ∆_3_min |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTLR | ОАО "Мечел", ао | 26% | 20% |
| 2 | MTLRP | ОАО "Мечел", ап | 26% | 20% |
| 3 | MSNG | ОАО Мосэнерго, ао | 26% | 50% |
| 4 | RASP | ОАО Распадская, ао | 26% | 50% |
| 5 | RUAL | RUSAL plc | 20% | 50% |
| 6 | LNTA | Лента Лтд. др | 20% | 50% |
Межмесячные спреды по фьючерсам
| Контракт | Текущий коэффициент спреда | Новый коэффициент спреда | Спредовые даты фьючерсов |
|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль | - | - | Ближайший срок исполнения |
| 1,2 | 1 | Второй квартальный срок исполнения | |
| 1,5 | 1.2 | Третий квартальный срок исполнения | |
| 1,8 | 1.2 | Четвертый квартальный срок исполнения | |
| 2 | 2 | Пятый квартальный срок исполнения и далее |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: