Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                28.08.2012 10:31

                Московская Биржа создает дополнительные условия для повышения ликвидности на Срочном рынке

                С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):

                • фьючерс на Индекс РТС
                • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
                • фьючерс на Индекс ММВБ
                • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
                • фьючерс на Индекс РТС Стандарт
                • фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
                • фьючерс на Индекс РТС нефти и газа

                 

                Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.

                Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:

                • фьючерсный контракт на Индекс РТС,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
                • фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
                • фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
                • фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
                • фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
                • фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
                • фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
                • фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
                • фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
                • фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
                • фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
                • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
                • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
                • фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
                • фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
                • фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
                • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
                • фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.

                Обращаем внимание, что для указанных контрактов одновременно с изменением алгоритма расчёта вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчёта стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи:

                  Текущее время
                определения
                Планируемое время
                определения
                Курс USD/RUR
                для дневного клиринга
                14:00:00 МСК 13:45:00 МСК
                Курс USD/RUR
                для вечернего клиринга
                16:30:00 МСК 18:30:00 МСК

                Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии.
                Информация о дате, с которой изменится алгоритм расчёта вариационной маржи и время определения курса доллара США, будет сообщена дополнительно.
                Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.

                Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.

                Вышеперечисленные меры были рекомендованы Комитетом по срочному рынку и направлены на повышение ликвидности срочного рынка и увеличение производительности торговой системы. 

                 

                * календарный день

                 

                За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.

                Срочный рынок
                12.09.12 Порядок исполнения фьючерсов и опционов на Срочном рынке FORTS в сентябре 2012 года
                07.09.12 Московская Биржа начинает следующий этап отбора маркет-мейкеров для участия в долгосрочной программе повышения ликвидности
                04.09.12 Определены цены исполнения по фьючерсным контрактам на корзину облигаций федерального займа
                04.09.12 Об исполнении фьючерса на курс доллар США – российский рубль (Si) на Срочном рынке FORTS в сентябре 2012 года
                03.09.12 Определены цены исполнения расчетных фьючерсов на агропродукцию
                28.08.12 Московская Биржа создает дополнительные условия для повышения ликвидности на Срочном рынке
                27.08.12 Определены победители Конкурса "Алгоритмус-2012"
                17.08.12 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на нефть марки BRENT и URALS
                01.08.12 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на Индекс средней цены электроэнергии в Хабах "Центр", "Урал", "Западная Сибирь" и "Восточная Сибирь"
                Показать все
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.