О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Понедельник, 01.05.2017 03:26
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Новости и пресс-релизы
Мультимедиа
Биржа в СМИ
Подписка на рассылку
Контакты
На главную страницу » »
 Получать новостиВерсия для печати
16.12.2016 19:47

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

В случае, если к 28 декабря 2016 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

Валютный рынок

С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 8% 10% 12% 6% 8% 10%
2 EUR Евро 8% 10% 12% 6% 8% 10%
3 CNY Китайский юань 8% 10% 12% 6% 8% 10%
4 GBP Фунт стерлингов 9% 11% 12% 7% 9% 10%
5 CHF Швейцарский франк 8% 10% 12% 6% 8% 10%
6 HKD Гонконгский доллар 8% 10% 12% 6% 8% 10%
7 GLD Золото 13% 19% 26% 10% 16% 23%
8 SLV Серебро 15% 21% 28% 12% 18% 25%
9 BYN Белорусский рубль 25% 50% 100% 20% 50% 100%

Скидка за межпродуктовые спреды с 09.01.2017 г.:

Актив 1 Актив 2 Действующий коэффициент скидки Новый коэффициент скидки
EUR USD 0.63 0.58

Рынок ценных бумаг

С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:

Акции:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 15% 26% 31% 12% 23% 28%
2 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 16% 21% 26% 13% 18% 23%
3 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
4 GAZP Газпром (ПАО) ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
5 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
6 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
7 MGNT Магнит ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
8 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 14% 18% 25%
9 SNGSP Сургутнефтегаз ОАО ап 17% 21% 28% 14% 18% 25%
10 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 14% 18% 25%
11 SNGS Сургутнефтегаз ОАО акции об. 17% 21% 28% 14% 18% 25%
12 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 19% 24% 29% 15% 20% 25%
13 FXGD FinEx Gold ETF USD 19% 24% 29% 15% 20% 25%
14 MOEX ПАО Московская Биржа 20% 25% 32% 16% 21% 28%
15 SBERP Сбербанк России ПАО ап 21% 22% 32% 17% 18% 28%
16 NVTK ОАО "НОВАТЭК" ао 22% 27% 32% 18% 23% 28%
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 22% 27% 34% 18% 23% 30%
18 TATN ПАО "Татнефть" ао 22% 27% 32% 18% 23% 28%
19 HYDR ПАО "РусГидро" 22% 27% 32% 18% 23% 28%
20 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 25% 30% 35% 20% 25% 30%
21 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 25% 30% 40% 20% 25% 35%
22 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 26% 40% 50% 21% 35% 45%
23 FXUS FinEx MSCI USA UCITF ETF 26% 40% 50% 21% 35% 45%
24 ALRS АЛРОСА ПАО ао 28% 43% 55% 23% 38% 50%
25 NLMK ПАО "НЛМК" ао 28% 38% 50% 23% 33% 45%
26 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 28% 38% 50% 23% 33% 45%
27 URKA Уралкалий ПАО ао 31% 41% 51% 25% 35% 45%
28 MFON МегаФон ПАО ао 31% 41% 51% 25% 35% 45%
29 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 31% 66% 76% 25% 60% 70%
30 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
31 FXUK FinEx MCSI UK UCITS  ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
32 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
33 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
34 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
35 POLY Polymetal International plc 37% 47% 57% 30% 40% 50%
36 MAGN Магнитогорск.мет.комб ОАО ао 40% 64% 100% 33% 57% 95%
37 FEES ФСК ЕЭС ПАО ао 42% 62% 67% 35% 55% 60%
38 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
39 IRAO Интер РАО ПАО ао 42% 61% 85% 35% 54% 78%
40 RSTI Российские сети ПАО ао 42% 62% 82% 35% 55% 75%
41 AFKS АФК "Система" ПАО ао 42% 67% 100% 35% 60% 95%
42 BANE Башнефть АНК ао 42% 82% 100% 35% 75% 95%
43 UPRO Юнипро ПАО ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
44 SIBN Газпром нефть ПАО ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
45 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 42% 62% 100% 35% 55% 95%
46 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 42% 66% 100% 35% 59% 95%
47 RUAL United Company RUSAL Plc 42% 52% 67% 35% 45% 60%
48 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 42% 67% 77% 35% 60% 70%
49 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 45% 55% 65% 40% 50% 60%
50 BANEP Башнефть АНК ап 45% 85% 100% 40% 80% 95%
51 PLZL Полюс ПАО ао 45% 55% 100% 40% 50% 95%
52 OGKB ОГК-2 ПАО ао 45% 55% 65% 40% 50% 60%
53 RUALR РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 45% 55% 65% 40% 50% 60%
54 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 45% 55% 65% 40% 50% 60%

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 RU000A0JULN3 Внешэкономбанк обл. БО-16в USD 8% 11% 14% 6% 9% 12%
2 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 8% 9% 10% 6% 7% 8%
3 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
4 XS0089375249 ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
5 XS0276455937 GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
6 XS0290581569 GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
7 XS0292530309 Rosneft Finance S.A.6.62500 20 8% 11% 14% 6% 9% 12%
8 XS0300998779 RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
9 XS0304273948 LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 8% 11% 14% 6% 9% 12%
10 XS0499245180 RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
11 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
12 XS0543956717 SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
13 XS0551315384 STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
14 XS0552679879 SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
15 XS0643176448 VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
16 XS0719009754 VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
17 XS0742380412 SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
18 XS0767469827 ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
19 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
20 XS0772509484 VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
21 XS0775984213 PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
22 XS0783291221 GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
23 XS0805582011 GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
24 XS0861980372 RosneftInternationalFinance_17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
25 XS0971721377 ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
26 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
27 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
28 XS0796426228 RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
29 XS0544362972 ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 8% 11% 14% 6% 9% 12%
30 XS0559800122 VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 8% 11% 14% 6% 9% 12%
31 XS0863583281 EuroChem Global Investments Li 8% 11% 14% 6% 9% 12%
32 XS0879105558 CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
33 XS0878855773 Sibur Securities Limited 3.914 8% 11% 14% 6% 9% 12%
34 XS0327237136 GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
35 XS0592794597 VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 8% 11% 14% 6% 9% 12%
36 XS0808632847 Steel Funding Limited 4.45 19/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
37 XS0893205186 Veb Finance plc 3.035 21/02/20 8% 11% 14% 6% 9% 12%
38 XS0324963932 Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
39 XS0899969702 STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 8% 11% 14% 6% 9% 12%

Срочный рынок

С 19-00 28.12.2016 г. и с 19-00 06.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

Базовый актив Фьючерсный контракт

 Базовый размер ГО

с 19-00 28.12.2016 г.

Базовый размер ГО

с 19-00 06.01.2017 г.

1 ALSI на Индекс FTSE/JSE Top40 15% 12%
2 HSIF на Индекс Hang Seng 13% 10%
3 IBVS на Индекс BOVESPA 15% 12%
4 MIX на Индекс ММВБ 13% 10%
5 MXI на Индекс ММВБ (мини) 13% 10%
6 RTS на Индекс РТС 13% 10%
7 RTSS на Индекс голубых фишек 15% 12%
8 RVI на волатильность российского рынка 43% 35%
9 SNSX на Индекс SENSEX 13% 10%
10 ALRS на обыкновенные акции ПАО АК "АЛРОСА" 28% 23%
11 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 22% 18%
12 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 31% 25%
13 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 14%
14 GBMW на обыкновенные акции BMW AG 15% 12%
15 GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 15% 12%
16 GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 19% 15%
17 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 17% 14%
18 GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 15% 12%
19 GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 25% 20%
20 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 22% 18%
21 LKOH на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 17% 14%
22 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 20% 16%
23 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 14%
24 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 19% 15%
25 NLMK на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" 28% 23%
26 NOTK на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 22% 18%
27 ROSN на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" 17% 14%
28 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 28% 23%
29 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 14%
30 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 19% 15%
31 SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17% 14%
32 SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17% 14%
33 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 22% 18%
34 TRNF на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" 19% 15%
35 URKA на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" 31% 25%
36 VTBR на обыкновенные акции ПАО Банк ВТБ 17% 14%
37 AUDU на курс австралийский доллар — доллар США 6% 5%
38 CY на курс китайский юань – российский рубль 8% 6%
39 ED на курс евро — доллар США 6% 5%
40 Eu на курс евро — российский рубль 8% 6%
41 GBPU на курс фунт стерлингов — доллар США 7% 5%
42 Si на курс доллар США — российский рубль 8% 6%
43 UCAD на курс доллар США — канадский доллар 5% 4%
44 UCHF на курс доллар США — швейцарский франк 5% 4%
45 UJPY на курс доллар США — японская йена 5% 4%
46 UTRY на курс доллар США — турецкая лира 9% 7%
47 UUAH на курс доллар США — украинская гривна 26% 21%
48 BR на нефть сорта "BRENT" 15% 12%
49 CU на медь 10% 8%
50 GOLD на аффинированное золото в слитках 8% 6%
51 PLD на аффинированный палладий в слитках 13% 10%
52 PLT на аффинированную платину в слитках 10% 8%
53 SILV на аффинированное серебро в слитках 15% 12%
54 SUGR на сахар-сырец 19% 15%

Рынок СПФИ

С 17-00 28.12.2016 г. и с 17-00 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Значение ставки с 17-00 28.12.2016 г. Значение ставки с 17-00 09.01.2017 г.
1 Ставка валютного риска FXRiskRate 10% 6%

Значения ставок рыночного риска с 29.12.2016 г.  

Значения ставок рыночного риска с 09.01.2017 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Все новости
19.12.16 Завершена реорганизация Группы "Московская Биржа"
19.12.16 Итоги выпуска биржевых облигаций ПАО Cбербанка, Банка ВТБ (ПАО)
19.12.16 20 декабря 2016 года состоится депозитный аукцион Корпорации "МСП"
19.12.16 20 декабря 2016 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
19.12.16 Об изменении параметров отдельных ценных бумаг с 19 декабря 2016 года
16.12.16 О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников
16.12.16 О допуске ценных бумаг к операциям репо с ЦК
16.12.16 О проведении 22 декабря 2016 года выкупа облигаций серии 02 ПАО "Совкомбанк"
16.12.16 Об изменении уровня листинга ценных бумаг
Показать все
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.