Об обновлении тестового полигона срочного рынка 20-25 декабря 2016
Уведомляем Вас, что тестовый полигон Срочного рынка будет недоступен для пользователей с 20 по 25 декабря 2016 включительно в связи с обновлением до версии 5.3. Планируемая дата обновления боевой системы – февраль 2017.
Список изменений в версии 5.3:
1. Модернизация ядра и риск-модуля ТКС, направленная на стабилизацию работы системы.
2. Ввод сервиса ForecastIM – предварительное информирование о размере ГО после раздвижки планок.
Модуль предварительно рассчитывает ГО в предположении, что случилась раздвижка по инструментам, лежащим на планке. Алгоритм работы:
- Раз в минуту модуль опрашивает состояние рынка по инструментам и находит те, которые лежат на планке больше X мин.
- Если такие инструменты присутствуют, то происходит перерасчет ГО по клиентским портфелям. Риск-параметры по инструментам на планке изменены в соответствии с предполагаемой раздвижкой.
- Рассчитанные деньги отдаются в потоке реплики в формате, совместимом с форматом потока FORTS_PART_REPL.
- Модуль повторяет алгоритм каждую минуту.
- Старые данные зачищаются из потока.
3. Внесены изменения в формулу расчета волатильности. Изменения не затронули саму методику расчета волатильности.
4. Добавлена фиксация времени регистрации транзакций с наносекундной точностью.
- Во все таблицы всех потоков, передающих сделки и заявки добавлено новое поле moment_ns.
- UTC время в ns с unix epoch, 1/1/1970.
- Старые поля в репликации и отчетах не изменились.
- В протоколе TWIME время было изменено с локального на UTC.
5. В версии 5.3 изменяется реализация ограничителя потока транзакций на ядре ТКС SPECTRA:
- Общая точка учёта потоков транзакций:
- В предыдущих версиях использовался индивидуальный ограничитель на каждый шлюз
- Плюс – утилизация полной пропускной способности всеми шлюзами
- Использование лучшего из двух подходов:
- Сглаживание ограничителя (как у шлюза cGate)
- Эффективность реализации (как у шлюза TWIME)
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: