29.03.2017 23:36

Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке Стандартизированных ПФИ

Валютный рынок

С 6 апреля 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке изменяются минимальные значения ставок процентных рисков:

Валютная пара	Срок свопа
Валютная пара	TODTOM	TOMSPOT	1W	2W	1M	2M	3M	6M	9M	1Y
USD/RUB (доллар США/рубль)	40%	15%	12%	10%	6%	4%	3%	2.5%	2.5%	2.5%
EUR/RUB (евро/рубль)	40%	15%	12%	10%	6%	4%	3%	2.5%	2.5%	2.5%
CNY/RUB (юань/рубль)	40%	15%	12%	10%	10%	8%	8%	3%	-	-
GLD/RUB (золото/рубль)	15%	15%	12%	-	10%	-	-	3%	-	-
SLV/RUB (серебро/рубль)	15%	15%	12%	-	10%	-	-	3%	-	-
GBP/RUB (фунт стерлингов/рубль)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HKD/RUB (гонконгский доллар/рубль)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BYR/RUB (белорусский рубль/рубль)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF/RUB (швейцарский франк/рубль)	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рынок Стандартизированных ПФИ

С 6 апреля 2017 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на рынке Стандартизированных ПФИ:

Параметры сценариев движения кривых (Shift, Twist, Butterfly)	RUB OIS, bps			RUB Rate Basis, bps			XCCY Basis, bps			$ IRS, bps			EUR IRS, bps
	Shift	Twist	Butterfly	Shift	Twist	Butterfly	Shift	Twist	Butterfly	Shift	Twist	Butterfly	Shift	Twist	Butterfly
TOM/SPOT	200	-200	-200				100	-45	-120
1W	200	-150	-200				100	-45	-120
2W	200	-120	-200				100	-60	5
1M	200	-90	-30				95	-75	20
2M	200	-60	15				90	-60	15
3M	190	-30	17	60	-100	10.0	85	-45.0	10.0	20	-15.0	10.0	20	-15.0	10.0
6M	180	-15	15	60	-90	1.4	80	-25.0	5.0	20	-10.7	1.4	20	-10.7	1.4
9M	170	15	10	60	-80	-4.3	75	-15.0	4.0	20	-6.4	-4.3	20	-6.4	-4.3
1Y	160	50	5	60	-70	-7.1	75	15.0	3.0	20	-2.1	-7.1	20	-2.1	-7.1
2Y	130	60	-5	60	10	-7.1	70	30.0	2.0	20	2.1	-7.1	20	2.1	-7.1
3Y	100	70	-10	60	16	-4.3	60	32.5	1.0	20	6.4	-4.3	20	6.4	-4.3
4Y	90	80	-15	60	18	1.4	60	35.0	0.0	20	10.7	1.4	20	10.7	1.4
5Y	80	90	-20	60	20	5.0	60	37.5	-1.0	20	15.0	10.0	20	15.0	10.0

	СРОК	RUBOIS	RUBIRS3M	RUBXCCY3L	USDIRS3L	EURIRS3L	FX SWAP
INTEREST RISK	СРОК		INITIAL MARGIN(%)
	1W	0.06					0.08
	2W	0.12					0.15
	1M	0.17					0.24
	2M	0.33					0.48
	3M	0.46			0.00	0.07	0.64
	6M	0.86	1.00		0.07	0.14	1.17
	9M	1.20	1.39		0.17	0.20	1.62
	1Y	1.53	1.29	1.65	0.18	0.23	2.07
	2Y		2.39	2.81	0.39	0.45
	3Y		3.21	3.53	0.59	0.68
	4Y		4.24	4.55	0.84	0.96
	5Y		5.27	5.58	1.25	0.96
FX RISK (AFTER FIRST LEG)	-	-	-	6.00	-		6.00

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Срочный рынок

04.04.17	О размещении 5 апреля 2017 года дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций серии БО-04 АО "Открытие Холдинг"
04.04.17	Московская биржа подвела итоги торгов в марте 2017 года
03.04.17	Об изменении риск-параметров неосновных фьючерсов на акции на срочном рынке с 4 апреля 2017 года
03.04.17	Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на нефть Brent (BR-4.17)
31.03.17	Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUONIA
29.03.17	Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке Стандартизированных ПФИ
27.03.17	О времени начала дополнительной торговой сессии на Срочном рынке 6, 13, 19, 20, 25 и 27 апреля 2017 года
21.03.17	С 22 март 2017 года изменеяется значение коэффициента Xi для неосновных фьючерсных контрактов
20.03.17	О значениях тарифов за заключение сделок на срочном рынке Московской биржи, установленных на II квартал 2017 года
Показать все