О плановом обновлении платформы Валютного рынка Московской Биржи

28 апреля 2014 года состоится запуск в промышленную эксплуатацию обновления торгово-клиринговой платформы ASTS валютного рынка Московской Биржи.

В связи с этим, 26 апреля 2014 года Московская Биржа проведет функциональное тестирование с привлечением участников торгов. Ориентировочное время доступности системы для подключения 12:00 МСК.

Для участия в тестировании просим прислать на адрес help@moex.com идентификатор фирмы и контактную информацию. FAST-потоки будут доступны всем обычным получателям этой информации в промышленной конфигурации.

Если участие в тестировании не планируется, Московская Биржа обращает внимание на необходимость отключения внешних программно-технических средств на этот период во избежание получения тестовых данных.

Функциональные нововведения:

1. Балансировка (неттирование) рисков со срочным рынком (техническая готовность со стороны ASTS).
2. Индивидуальные риск-параметры.
3. Лимиты концентрации.

Технические изменения:

1. Новая версия шлюзового интерфейса IFC_Broker22
2. Балансировка рисков между валютным и срочным рынками:
   1. Команда на "проброс" риска подаётся посредством интерфейса к торговой системе Spectra.
   2. Новый технологический режим Управление рисками (RSKC) с соответствующими инструментами EURRUB_RSK и USDRUB_RSK.
   3. Новые коды позиций USRD (USD/RUB_RISK - USD), USRR (USD/RUB_RISK - RUB), EURE (EUR/RUB_RISK - EUR), EURR (EUR/RUB_RISK - RUB) в таблице POSITIONS, предназначенные для учёта позиции, переданной из системы Spectra.
   4. В системе ASTS переданная из системы Spectra информация по изменению рисковой позиции фиксируется в виде автоматически генерируемой технической адресной сделки (с соответствующей информацией в таблицах NEGDEALS и TRADES). Второй стороной по сделке является НКЦ.
   5. После регистрации технической адресной сделки производится перерасчёт указанных выше новых позиций и соответствующая корректировка значения Единого лимита.
   6. Для расчёта объёма в рублях используется центральный курс на момент регистрации технической адресной сделки.
   7. Поручение на управление риском является бессрочным, т.е. каждое утро значение риска поднимается в торгово-клиринговую систему. Рублевая часть при этом пересчитывается по центральному расчетному курсу предыдущего дня.
   8. Проброс риска отменяется путем заявки противоположного направления с такими же параметрами.
3. Реализация следующих изменений по аналогии с последними нововведениям в системе фондового рынка:
   1. Добавление в транзакцию изменения заявки (ORDER_AMEND) флага, устанавливающего условие снятия исходной заявки (CANCELORIGONREJECT). Возможные значения: 'Y' - снять старую заявку, даже если новая заявка будет отвергнута. 'N' - снять старую заявку только в случае, если новая заявка успешно принята системой.
   2. Трансляция публичного номера своей заявки из потока FAST UDP Multicast Market Data (таблица ORDERS, поле INTORDERNO), а также возврат данного номера в ответ на транзакцию постановки заявки при использовании шлюзовой функции MTEExecTransEx (ключ IN в ответе).
   3. Возможность установки индивидуальных риск-параметров: транзакция SET_RM_PRICERANGE_FIRM, в которой указывается коэффициент (с двумя десятичными знаками), на который умножается диапазон в риск-параметрах, т.е. ценовые интервалы между центральным курсом и верхней и нижней ценовыми границами. Изменения вступают в силу на следующий день. Информация по действующим значениям доступна в таблице RM_PRICERANGE_FIRM.
   4. Расширение состава информации для маркет-мейкеров: новая таблица EXT_MMSTATS.
   5. Лимиты концентрации: см. таблицы RM_INDICATIVE, RM_PRICERANGE.
   6. Возможность снятия заявок по коду клиента: расширение транзакции WD_ORDERS.
   7. Начиная с шлюзового интерфейса версии 22 расширяется перечень возвращаемых системой ошибок при снятии заявки по номеру (в т.ч. применимо к транзакции изменения заявки).

      Новые коды:
      (915) Заявка не может быть отменена. Указанная заявка уже удовлетворена.
      (916) Заявка не может быть отменена. Указанная заявка уже не активна. Текущий статус заявки OrderStatus

   8. Обновление сервисов FIX/FAST:
      1. новое поле ParentID, указывающее на номер витринной SWAP сделки для сопряженных с ней спот сделок;
      2. унификация функциональности MFIX Trade на валютном рынке с уже работающей на фондовом рынке (флаг CancelOrigOnReject и поле MDEntryID);
   9. изменение настроек, связанных с регистрацией заявок без сохранения в котировках: лимитные заявки, поданные в течение основной торговой сессии с условиями "Полностью или отклонить" или "Снять остаток" и не приведшие к заключению сделок теперь будут регистрироваться в таблице заявок.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.