Об изменении риск-параметров на рынках Московской биржи с 8 июня 2015 года
В соответствии с решением Банка НКЦ (АО) с 8 июня 2015 года изменяются риск-параметры по следующим инструментам:
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов меняются ставки рыночного риска по следующим инструментам:
| № | Валюта | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска (с 08.06.2015) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | ||
| 1 | USD (доллары США) | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% |
| 2 | EUR (евро) | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% |
| 3 | CNY (юани) | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% |
| 6 | HKD (гонконгский доллар) | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% |
| 8 | GBP (фунт стерлингов) | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% |
Ставки обеспечения и лимиты концентрации по валютному рынку
На фондовом рынке меняются ставки рыночного риска по следующим акциям:
| Торговый код | Название | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска (с 08.06.2015) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | ||
| SBER | ОАО Сбербанк России | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| GAZP | ОАО Газпром | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| VTBR | ОАО Банк ВТБ | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| LKOH | ОАО НК ЛУКОЙЛ | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| GMKN | ОАО ГМК Норильский Никель | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| SNGSP | ОАО Сургутнефтегаз, ап | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| MGNT | ОАО Магнит | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| ROSN | ОАО НК Роснефть | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| SNGS | ОАО Сургутнефтегаз | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| MTSS | ОАО МТС | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| ALRS | ОАО АК АЛРОСА | 30% | 40% | 50% | 25% | 40% | 50% |
| TATN | ОАО Татнефть | 20% | 25% | 35% | 18% | 23% | 28% |
| MOEX | ОАО Московская Биржа | 20% | 25% | 40% | 18% | 23% | 28% |
| PIKK | ОАО Группа компаний ПИК | 60% | 85% | 95% | 35% | 59% | 95% |
| HYDR | ОАО РусГидро | 20% | 25% | 35% | 18% | 23% | 28% |
| OFCB | ОАО Банк ФК Открытие, ао | 60% | 70% | 80% | 50% | 60% | 70% |
| SIBN | ОАО Газпром нефть, ао | 40% | 50% | 60% | 35% | 50% | 60% |
| MTLRP | ОАО "Мечел", ап | 50% | 60% | 70% | 70% | 85% | 95% |
| FXRU | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) | 18% | 23% | 28% | 12% | 23% | 28% |
| FXMM | FinEx CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB Hedged Shares) | 50% | 60% | 70% | 10% | 60% | 70% |
| FXDE | FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
| FXJP | FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
| FXRB | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
| FXCN | FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
| FXUK | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
| FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) | 50% | 60% | 70% | 25% | 60% | 70% |
Ставки обеспечения и лимиты концентрации по акциям
Ставки обеспечения и лимиты концентрации по облигациям
На срочном рынке меняется размер минимального базового гарантийного обеспечения:
| Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий базовый размер ГО |
Базовый размер ГО с 08.06.2015 |
|---|---|---|---|
| MIX | на Индекс ММВБ | 14% | 10% |
| RTS | на Индекс РТС | 15% | 10% |
| RVI | на волатильность российского рынка | 50% | 35% |
| MGNT | на обыкновенные акции ОАО "Магнит" | 18% | 15% |
| TATN | на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 20% | 18% |
| VTBR | на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ | 18% | 15% |
| CY | на курс китайский юань – российский рубль | 11% | 9% |
| Eu | на курс евро — российский рубль | 11% | 9% |
| Si | на курс доллар США — российский рубль | 11% | 9% |
Ставки минимального базового гарантийного обеспечения на срочном рынке
На рынке Стандартизированных ПФИ меняется ставка валютного риска с 11% до 9%.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: