О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Суббота, 21.01.2017 18:18
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English


{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}

Тип индекса Индекс совокупного дохода
Код MICEXCBITR
Доступная история, начиная с 31.12.2002
Начальное значение 100
Периодичность расчета и публикации Каждый торговый день в период проведения торгов в режиме Основных торгов  при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базу расчета
Критерии отбора облигаций Объем выпуска по номиналу – не менее 2 млрд руб; количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с облигациями заключались сделки, - не менее 20; продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям - не менее 20% от общего времени проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок за предыдущий квартал
Минимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности для включения в базу расчета (B-) Standard & Poor's, Fitch Ratings , (B3) Moody's Investors Service 
Максимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности  для включения в базу расчета без ограничений
Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета 1 год
Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета без ограничений
Очередной пересмотр баз расчета 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября
Введение в действие баз расчета В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Формула расчета индекса
P i,t - средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;
A i,t - накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;
G i,t - сумма выплаченного в сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях;
N i,t-1- объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг.
Дополнительные показатели Средневзвешенная доходность Средневзвешенная дюрация
Формула расчета
P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях;
A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;
N i,t-1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг.
Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами;
D i,t — дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях.
Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей по окончании проведения торгов
Список облигаций для расчета индекса http://moex.com/ru/index/MICEXCBITR/constituents/
Методика расчета http://moex.com/s85
Исторические значения http://moex.com/ru/index/archive-data.aspx
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.