О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Суббота, 21.01.2017 18:17
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
{{ErrorText}}


{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}

{{chart}}
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{currentValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{closedValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
Лидеры роста
{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}
Лидеры снижения
{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}
Краткое описание

Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС.

Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года.

При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов.

Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.