О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Воскресенье, 26.03.2017 04:23
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Индекс ММВБ и Индекс РТС
Индекс голубых фишек
Индекс Государственных облигаций
Индекс Корпоративных облигаций
Индекс волатильности
Индексы активов пенсионных накоплений
Индексы акций государственного сектора
Индексы полной доходности
Индикаторы денежного рынка
Управляющим компаниям
Документы
Сервисы
Новости
На главную страницу » »
 Получать новостиВерсия для печати

Индикаторы ставок РЕПО

Индикаторы ставки РЕПО

Индикатор Краткое наименование Значение, % Изм.к закр., б.п Объем, руб. Дата/время обновления Изм. с начала месяца, б.п. Изм. с начала года, б.п.
{{item.NAME}} {{item.SHORTNAME}} {{item.CURRENTVALUE}} {{item.LASTCHANGEBP | thousandsSeparator}} {{item.VALTODAY | thousandsSeparator}} {{item.TIME}} {{item.MONTHCHANGEBP | thousandsSeparator}} {{item.YEARCHANGEBP | thousandsSeparator }}

Индикаторы ставок РЕПО с Центральным контрагентом MOEXREPO и MOEXREPOEQ — расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского биржевого рынка РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК).

Расчет индикаторов ставки РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с ЦК с облигациями (MOEXREPO) и рынка РЕПО с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ). Индикаторы MOEXREPO рассчитываются на основе сделок, совершаемых c облигациями (включая еврооблигации), допущенными в РЕПО с ЦК. Индикаторы MOEXREPOEQ рассчитываются на основе сделок, совершаемых c акциями, допущенными в РЕПО с ЦК. При расчете индикаторов используется информация о всех заключенных сделках в адресном и безадресном режимах РЕПО с ЦК.

Расчет значений индикаторов MOEXREPO и MOEX REPOEQ осуществляется каждый торговый день В зависимости от времени расчета, индикаторы делятся на дневные и вечерние. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).

В зависимости от времени расчета индикаторов, валюты сделок РЕПО с ЦК, а также даты исполнения первой и второй части сделок РЕПО с ЦК (тип расчета), используются следующие коды индикаторов:

Рынок Код индикатора Тип расчета Валюта
расчетов
Время
расчета
РЕПО с ЦК
облигации
MOEXREPO 1 день (overnight) Рубли РФ 12:30
MOEXREPOE 1 день (overnight) Рубли РФ 19:00
MOEXREPOUSD 1 день (overnight) Доллары США 12:30
MOEXREPOUSDE 1 день (overnight) Доллары США 19:00
MOEXREPO1W 1 неделя Рубли РФ 12:30
MOEXREPO1WE 1 неделя Рубли РФ 19:00
РЕПО с ЦК
акции
MOEXREPOEQ 1 день (overnight) Рубли РФ 12:30
MOEXREPOEQE 1 день (overnight) Рубли РФ 19:00

Методика расчета индикаторов ставки РЕПО с ЦК

Обзор индикаторов ставки РЕПО с ЦК, январь 2016

Индикаторы ставок междилерского РЕПО

Расчет индикаторов ставки междилерского РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.

В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов "overnight" используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" — сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6-й, 7-й или 8-й календарный день и 13-й, 14-й или 15-й календарный день, соответственно.

Рынок Срок операций Идентификатор Наименование Краткое обозначение
Междилерское РЕПО с акциями 1 день (overnight) MICEXEQRRON ММВБ РЕПО акц 1 день MCX EQ ON
1 неделя MICEXEQRR1W ММВБ РЕПО акц 7 дней MCX EQ 1W
2 недели MICEXEQRR2W ММВБ РЕПО акц 14 дней MCX EQ 2W
Междилерское РЕПО с облигациями 1 день (overnight) MICEXBORRON ММВБ РЕПО обл 1 день MCX BO ON
1 неделя MICEXBORR1W ММВБ РЕПО обл 7 дней MCX BO 1W
2 недели MICEXBORR2W ММВБ РЕПО обл 14 дней MCX BO 2W

В расчете индикаторов учитываются сделки, сторонами по которым выступают различные участники торгов (дилеры). Сделки РЕПО с отрицательной ставкой РЕПО в расчет не принимаются.

Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций "overnight" производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком "1 неделя" и "2 недели" публикуются один раз в день в 19:00.


Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.