Фьючерсный контракт на нефть марки BRENT
- BR-5.24
- BR-6.24
- BR-7.24
- BR-8.24
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Brent - эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии
- Цена нефти марки Brent считается признанным эталоном при формировании цены на мировые сорта нефти
- Базисным активом Контракта является сырая нефть сорта BRENT
- Цена на нефть рассчитывается в долларах США на баррель (bbl).
- 1 баррель (bbl) = 158,988 литра
Ключевые факторы, влияющие на цену фьючерсных контрактов на нефть:
- Политическая и экономическая ситуация в нефтедобывающих странах
- Экономический рост/спад в некоторых странах
- Природные и техногенные катастрофы
- Разработка альтернативных источников энергии
- Деятельность и решения ОПЕК
- Данные об ограничении или увеличении добычи, запасах и потреблении нефти
- Военные действия и террористические акты в нефтедобывающих районах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код | BR |
| Базисный актив | Сырая нефть сорта BRENT |
| Тип | Расчетный |
| Котировка | В долларах США за 1 баррель |
| Цена исполнения | Значение ICE Brent Index |
| Лот | 10 баррелей |
| Шаг цены | 0.01 USD |
| Стоимость шага | 0.1 USD |
| Периодичность листинга | Месяц |
| Время исполнения | Вечерний клиринг |
Цена исполнения контракта считается равной значению индекса на нефть сорта Brent (ICE Brent Index), который публикуется на сайте ICE по адресу: https://www.theice.com/marketdata/reports/77/product/254/hub/403/isOption/false/isSpread/false и используется для исполнения соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures.
Днем исполнения контракта является последний день заключения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, торгуемого на ICE.
Соответствующий фьючерсный контракт — это контракт Brent Crude Futures, торгуемый на ICE, с последним днем заключения (Last Trade Date) в ближайший месяц перед месяцем исполнения Контракта.
С календарём дат исполнения можно ознакомиться по адресу: https://www.moex.com/msn/ru-fo-calendar
Пример:
| Биржа | Код контракта | Месяц и год исполнения | Дата последнего дня заключения | Дата дня исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на нефть BRENT | ПАО Московская Биржа | BR-8.23 | Август 2023 | 01.08.2023 | 01.08.2023 |
| Соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures | ICE Futures Europe | B Sep23 | Август 2023 | 31.07.2023 (Last Trade Date) |
01.08.2023 (Final Settlement Date) |
МАТЕРИАЛЫ
- Рынки нефти и газа в энергосберегающем мире (Вебинар 2020 г.)
- Контракты на нефть марки Brent
СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ
| Тип стратегии | Описание |
|---|---|
| Хеджирование риска роста цен на нефть | При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен можно использовать длинный хедж. Покупка фьючерсного контракта позволит зафиксировать цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем. |
| Хеджирование риска падения цен на нефть | При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен можно использовать короткий хедж. Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем. |
| Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен нефти | Фьючерсы на нефть позволяют торговать "с плечом" на повышение/понижение цен нефти, поскольку не требуют полного внесения номинала контракта на счет, а только его части – гарантийного обеспечения. (Информацию о размере гарантийного обеспечения можно найти на сайте Московкой биржи) |
| Короткая продажа | Фьючерсы на нефть позволяют участвовать в движении цены при падении цены нефти даже в том случае, если клиент не является участником физического рынка нефти. |
| Календарный спред | Одновременное обращение нескольких сроков фьючерсных контрактов позволяет участникам использовать сужение/расхождение спредов цен между ними для построения торговых стратегий. |
Текущие цены фьючерсных контрактовОсновные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фьючерсы на товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Департамент срочного рынка
телефон: +7 (495) 363-3232
e-mail: derivatives@moex.com
telegram: t.me/moex_derivatives
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.