О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Воскресенье, 26.03.2017 04:28
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Требования к участникам клиринга
Обеспечение под стресс
Гарантийные фонды
Риск-менеджмент на фондовом и денежном рынке
Риск-менеджмент на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Риск-менеджмент на срочном рынке
Обеспечение
Гарантийный фонд
Процедуры
Риск-параметры
Документы
Риск-менеджмент на рынке стандартизированных ПФИ
Риск-менеджмент на Товарном рынке
Новости
Законодательная и регуляторная база
На главную страницу » » »
 Получать новостиВерсия для печати

Обеспечение

Расчет гарантийного обеспечения

На срочном рынке гарантийное обеспечение рассчитывается на уровне расчетного кода , брокерской фирмы (субброкера) и клиента (опционально).

Гарантийное обеспечение рассчитывается на основе рисков отдельных инструментов. Для расчета риска позиции при заданном сценарии используется принцип портфельного маржирования. Риски по отдельным инструментам неттируются с учетом известных ценовых взаимосвязей между инструментами таким образом, что при расчете возможного убытка по одним инструментам может быть учтена предполагаемая прибыль по другим. Получившийся риск портфеля служит основой для вычисления размера требуемого гарантийного обеспечения.

Рассчитать и спрогнозировать гарантийное обеспечение по портфелю позволяет  Модуль расчета гарантийного обеспечения

Средства обеспечения

В качестве обеспечения принимаются различные типы активов:

Вид актива Принимается
в обеспечение
Российские рубли +
Иностранные валюты +
Акции +
ОФЗ -
Корпоративные облигации -

Иностранные валюты и ценные бумаги учитываются в средствах обеспечения на основе ежедневной переоценки с дисконтом.
Доли и максимальные суммы иностранных валют и ценных бумаг в обеспечении  ограничены.

Методика выбора и оценки иностранных валют, принимаемых в качестве средств обеспечения
Отчет о состоянии средств ГО и фондов

Порядок использования средств

В НКЦ установлена пятиуровневая система использования средств в случае дефолта одного или нескольких участников клиринга.

* НКЦ может  инициировать процедуру  распределения убытков  после исчерпания  всех средств Гарантийного  фонда. При этом закрываются  позиции добросовестных  участников, имеющих противоположные позиции по данному инструменту, по цене, позволяющей  ограничить убыток НКЦ размером выделенного капитала.


Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.