О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Суббота, 21.01.2017 18:24
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Продукты
Внебиржевые сделки с ЦК
Интерфейс
Выгоды по нормативам
Начисление процентов на ГО
Участники
Гарантийная система
Тарифы
Клиринговая сессия
Управление рисками
Документы
Торговые и клиринговые XML-отчеты
Итоги торгов
Новости
Контакты
Организация торгов
На главную страницу » » »
 Получать новостиВерсия для печати

Тарифы

За подключение к торгам:

Плата за регистрацию – 2 000 рублей.

Абонентская плата – 2 000 рублей в месяц.


За совершение операций (заключение договоров)

Внебиржевые сделки с Центральным контрагентом (валютный своп (FX) , процентный своп (IRS,OIS), валютно-процентный своп (XCCY), Валютный форвардный договор(FWD) )

Клиринговый сбор = Мах(1000 руб.; 0,33*n*N/1 000 000)
n — количество дней от даты заключения Договора до даты истечения срока Договора;
N — номинальная сумма Договора, руб.

Биржевые сделки с Центральным контрагентом (валютный своп (FX) , процентный своп (IRS,OIS), валютно-процентный своп (XCCY), Валютный фьючерсный договор(FWD) )

Клиринговый сбор = k*Мах(1000 руб.; 0,41*n*N/1 000 000)
Биржевой сбор = k*Мах(1000 руб.; 0,41*n*N/1 000 000)

k=0,3 для биржевого сбора;
k= 0,7 для клирингового сбора;
n — количество дней от даты заключения Договора до даты истечения срока Договора;
N — номинальная сумма Договора, руб.

Внебиржевые сделки с Центральным контрагентом (внебиржевые валютные опционные договоры (FXOPTOTC))

Биржевой сбор не взимается.

Клиринговый сбор = Max (1000 руб.; N * (Кдельта + Квега) / 1 000 000),

где
КомКЦ – вознаграждение Клирингового центра в российских рублях;
Сборmin – величина, определенная в соответствии с настоящим разделом Тарифов в отношении каждого Договора;
N – Номинальная сумма Договора, руб.

Кдельта определяется на основании значения характеристики денежного состояния опционного Договора в соответствии со следующей таблицей:

  Значение характеристики денежного состояния опционного Договора*
  Глубоко вне денег
(Deep OTM)
Вне денег
(OTM)
Около денег (ATM) В деньгах (ITM) Глубоко в деньгах (Deep ITM)
Кдельта, руб. 20 50 100 150 200

Квега определяется на основании значения характеристики денежного состояния опционного Договора в соответствии со следующей таблицей:

  Квега,, руб.
Значение характеристики денежного состояния опционного Договора*
Срок опционного Договора Около денег (ATM) Глубоко вне денег (Deep OTM) или Вне денег (OTM) или В деньгах (ITM) или Глубоко в деньгах (Deep ITM)
Меньше или равно одного месяца 40 10
Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев 70 10
Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев 100 20
Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев 140 70

*Значение характеристики денежного состояния опционного Договора

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора определяется на основании отношения форвардного курса Валютной пары опционного Договора к Цене исполнения опционного Договора и срока опционного Договора.

Для опционного Договора с типом "колл" 

  Значение характеристики денежного состояния опционного Договора
Срок опционного Договора   Глубоко вне денег (Deep OTM) Вне денег (OTM) Около денег (ATM) В деньгах (ITM) Глубоко в деньгах (Deep ITM)
Меньше или равно семи дней Forward/Strike <0.97 0.97≤ и ≤0.99 0.99 < и <1.03 1.03 ≤ и ≤1.05 >1.05
Больше семи дней и меньше или равно одного месяца <0.95 0.95≤ и ≤0.98 0.98< и <1.04 1.04≤ и ≤1.07 >1.07
Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев <0.92 0.92≤ и ≤0.96 0.96< и <1.05 1.05≤ и ≤1.10 >1.10
Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев <0.88 0.88≤ и ≤0.94 0.94< и <1.08 1.08≤ и ≤1.14 >1.14
Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев <0.84 0.84≤ и ≤0.92 0.92< и <1.11 1.11≤ и ≤1.21 >1.21

Для опционного Договора с типом "пут"

  Значение характеристики денежного состояния опционного Договора
Срок опционного Договора   Глубоко в деньгах (Deep ITM) В деньгах (ITM) Около денег (ATM) Вне денег (OTM) Глубоко вне денег (Deep OTM)
Меньше или равно семи дней Forward/Strike <0.97 0.97≤ и ≤0.99 0.99 < и <1.03 1.03 ≤ и ≤1.05 >1.05
Больше семи дней и меньше или равно одного месяца <0.95 0.95≤ и ≤0.98 0.98< и <1.04 1.04≤ и ≤1.07 >1.07
Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев <0.92 0.92≤ и ≤0.96 0.96< и <1.05 1.05≤ и ≤1.10 >1.10
Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев <0.88 0.88≤ и ≤0.94 0.94< и <1.08 1.08≤ и ≤1.14 >1.14
Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев <0.84 0.84≤ и ≤0.92 0.92< и <1.11 1.11≤ и ≤1.21 >1.21

Strike – Цена исполнения опционного Договора;

Forward – значение форвардного курса Валютной пары опционного Договора на Дату истечения срока по опционному Договору, определяемого в соответствии с Методикой;

Срок опционного Договора – количество дней от даты заключения опционного Договора до Даты истечения срока по опционному Договору;

Количество дней в определенном количестве месяцев (далее в настоящем приложении - период) определяется в следующем порядке:

  • определяется месяц и год даты окончания периода путем прибавления к месяцу и году даты заключения опционного Договора определенного количества месяцев;
  • если в полученном месяце окончания периода есть число даты заключения опционного Договора, то это число является днем окончания периода, иначе днем окончания периода является ближайшее предшествующее число;
  • если полученная дата окончания периода не является рабочим днем, то датой окончания периода считается ближайший следующий рабочий день, а если этот ближайший следующий рабочий день является днем следующего месяца, то днем окончания периода считается ближайший предшествующий рабочий день. При этом, рабочим днем для целей определения даты окончания периода является Рабочий день, когда кредитные организации осуществляют банковские операции (в том числе на валютном рынке в соответствии со сложившейся на нем практикой) в каждой из валют, входящих в Валютную пару по опционному Договору, в Основных финансовых центрах;
  • количество дней в периоде равно количеству дней от даты заключения опционного Договора до полученной даты окончания периода.

Порядок определения N:

Если Договор содержит одну Номинальную сумму, то N равна Номинальной сумме Договора, при этом Номинальная сумма, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, установленному на день расчета комиссионного вознаграждения.

Если Договор содержит две Номинальных суммы, то выбирается валюта Номинальной суммы Договора в соответствии со списком приоритетов валют Номинальных сумм, утвержденным Клиринговым центром. N равна Номинальной сумме Договора в выбранной валюте, при этом Номинальная сумма, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, установленному на день расчета комиссионного вознаграждения.


 

Здесь Вы можете ознакомиться подробнее с тарифами НКЦ

*Размер биржевого сбора установлен решением Наблюдательным Советом ОАО "Московская биржа" (Протокол № 12 от 14.10.2013 г.)


Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.