10.10.2018 15:16
Об установлении риск-параметров для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD)
| Базовый актив | Фьючерсный контракт | Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
| GLD | поставочный фьючерсный контракт на золото | 8% | 14% | 21% | 1 000 000 | 5 000 000 | 10% | 10% |
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD):
| Базовый актив | Ключевой срок, T(m) | Ставки процентного риска, % годовых |
|---|---|---|
| GLD | 1 | 15% |
| 30 | 10% | |
| 90 | 7% | |
| 180 | 3% | |
| 270 | 3% | |
| 365 | 3% | |
| 1095 | 3% |
Статические риск-параметры доступны на сайте Московской биржи по ссылке.