28.02.2023 12:28
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 1 марта 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на курс турецкая лира - российский рубль и курс гонконгский доллар - российский рубль:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| TRY | курс турецкая лира – российский рубль | 20% | 32% | 45% | 4 130 000 | 20 650 000 | 0.001 |
| HKD | курс гонконгский доллар - российский рубль | 15% | 22% | 35% | 4 600 000 | 23 000 000 | 0.001 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR | r |
| TRY | 1 | 0.15 | 0.4866 | 0.9431 | -0.0102 |
| TRY | 10 | 0.10 | 0.4866 | 0.7312 | -0.0225 |
| TRY | 30 | 0.10 | 0.4866 | 0.2604 | -0.1047 |
| TRY | 90 | 0.08 | 0.4108 | 0.1915 | -0.1274 |
| TRY | 180 | 0.03 | 0.3939 | 0.1762 | -0.1614 |
| TRY | 270 | 0.03 | 0.3855 | 0.1685 | -0.1675 |
| TRY | 365 | 0.03 | 0.3770 | 0.1608 | -0.1735 |
| TRY | 1095 | 0.03 | 0.3349 | 0.1225 | -0.2229 |
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR | r |
| HKD | 1 | 0.06 | 0.4866 | 0.9431 | 0.0629 |
| HKD | 10 | 0.06 | 0.4866 | 0.7312 | 0.0630 |
| HKD | 30 | 0.06 | 0.4866 | 0.2604 | 0.0640 |
| HKD | 90 | 0.03 | 0.4108 | 0.1915 | 0.0656 |
| HKD | 180 | 0.025 | 0.3939 | 0.1762 | 0.0679 |
| HKD | 270 | 0.025 | 0.3855 | 0.1685 | 0.0690 |
| HKD | 365 | 0.025 | 0.3770 | 0.1608 | 0.0701 |
| HKD | 1095 | 0.025 | 0.3349 | 0.1225 | 0.0792 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
| TRY | 0.75 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
| HKD | 0.75 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
| TRY | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| HKD | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
| TRY | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 0.22 | 0.36 |
| HKD | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 0.22 | 0.36 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
| TRY | N | N | 1 | Модель Блэка |
| HKD | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
| TRY | 0 |
| HKD | 0 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
| TRY | Все | N |
| HKD | Все | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| TRY | курс турецкая лира – российский рубль | 7% | 7% |
| HKD | курс гонконгский доллар - российский рубль | 7% | 5% |