17.04.2023 16:57
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 18 апреля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" (Институт Стволовых Клеток Человека):
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| ISKJ | обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" | 50% | 75% | 95% | 141 135 | 705 675 | 1 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR | VR_spot | VVR_spot |
| ISKJ | 1 | 0.1 | 0.2866 | 0.9431 | 0.2866 | 0.9431 |
| ISKJ | 10 | 0.1 | 0.2866 | 0.7542 | 0.2866 | 0.7542 |
| ISKJ | 30 | 0.1 | 0.2866 | 0.3344 | 0.2866 | 0.3344 |
| ISKJ | 90 | 0.07 | 0.2108 | 0.2459 | 0.2108 | 0.2459 |
| ISKJ | 180 | 0.06 | 0.1939 | 0.2262 | 0.1939 | 0.2262 |
| ISKJ | 270 | 0.04 | 0.1855 | 0.2164 | 0.1855 | 0.2164 |
| ISKJ | 365 | 0.03 | 0.1770 | 0.2065 | 0.1770 | 0.2065 |
| ISKJ | 1095 | 0.03 | 0.2866 | 0.2815 | 0.2866 | 0.2815 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
| ISKJ | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
| ISKJ | 3 | 10 | 3 | 13 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
| ISKJ | 10 | 0 | 0.20 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
| ISKJ | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
| ISKJ | 2 |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опционного контракта "Полунеттинг" |
| ISKJ | 2 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
| ISKJ | Все номера | N |
| Код базового актива | Опционные серии | Входит в межмесячный спред |
| ISKJ | Все | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| ISKJ | обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" | 25% | 25% |