02.05.2023 14:55
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | BSPB | 40% | 47% | 57% | 64% | 82% | 89% | 05.05.2023 - 10.05.2023 |
| Сбербанк России ПАО ао | SBER | 20% | 28% | 26% | 34% | 33% | 41% | 08.05.2023 - 11.05.2023 |
| Сбербанк России ПАО ап | SBERP | 20% | 28% | 26% | 34% | 33% | 41% | 08.05.2023 - 11.05.2023 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Юнипро ПАО ао | Акция обыкновенная | UPRO | 35% | 77% | 03.05.2023 - 05.05.2023 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | Акция обыкновенная | BSPB | 35% | 77% | 05.05.2023 - 10.05.2023 |
| Сбербанк России ПАО ао | Акция обыкновенная | SBER | 35% | 77% | 08.05.2023 - 11.05.2023 |
| Сбербанк России ПАО ап | Акция привилегированная | SBERP | 35% | 77% | 08.05.2023 - 11.05.2023 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
| SBER | 1.37 | 08.05.2023 – 11.05.2023 |
| SBERP | 1.37 | 08.05.2023 – 11.05.2023 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
| SBER | 0.06 | 08.05.2023 – 11.05.2023 |
| SBERP | 0.06 | 08.05.2023 – 11.05.2023 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа