Недельные опционы

С января 2017 года участникам торгов на Срочном рынке Московской биржи стали доступны для заключения сделок недельные опционы. Главное отличие нового инструмента заключается в коротком сроке обращения: новый контракт экспирируется через 2 недели после заведения в торговую систему.

Базовая спецификация контракта:

• Базовый актив – фьючерс на индекс RTS с ближайшей датой исполнения
• Тип исполнения – американский
• Шаг страйка – 2500 пунктов
• Уменьшенный диапазон страйков: +/- 15% от центрального страйка

Особенности недельных опционов:

• Опционы исполняются каждый четверг
• Новые серии недельных опционов добавляются в среду за 2 недели до экспирации
• Каждый 3-ий четверг месяца исполняются месячные или квартальные серии. Недельные серии не заводятся
• Если день четверг – неторговый день, то экспирация переносится на ближайший предшествующий торговый день
• Биржевые комиссионные сборы рассчитываются по стандартной методологии. Брокерские комиссии могут отличаться.
• Гарантийное обеспечение рассчитывается по стандартной методологии. Риски неттируются по правилу "полное нетто" с базисным фьючерсом и всеми опционными сериями на этот фьючерс. С другими инструментами RTS, MIX и MXI риски неттируются по правилу "большей ноги"
• Маркет–мейкеры поддерживают ближайшую недельную опционную серию в дневную и вечернюю торговую сессию.

Принципы заведения недельных опционов