На полигоне для внешних разработчиков введена возможность поставки активов по Фондовому рынку в Секторе рынка STANDARD и по фьючерсам рынка ФОРТС с использованием торговых разделов в НКО ЗАО НРД
Уважаемые участники торгов, в настройки полигона для внешних разработчиков внесены изменения в настройках Торгово-Клирингового комплекса ММВБ-РТС.
Внесенные изменения предназначены для предоставления клиентам возможности протестировать поставку активов по Фондовому рынку в Секторе рынка STANDARD и по фьючерсам рынка ФОРТС с использованием как торговых разделов в ЗАО ДКК, так и торговых разделов в НКО ЗАО НРД. При этом для целей поставки активы на счетах в НКО ЗАО НРД и в ЗАО ДКК будут учитываться совместно (т.е. часть актива для поставки можно держать на счете в НКО ЗАО НРД, а часть на счете в ЗАО ДКК). Клиенты могут задавать приоритет конкретного счета, если к торговому разделу привязаны два счета (счет в НКО ЗАО НРД и счет в ЗАО ДКК).
При этом торговля акциями ОАО "Газпром" в режиме T+0 (организатор торгов - биржа Санкт-Петербург) будет переведена на новую выделенную группу счетов в ЗАО ДКК, отличную от группы счетов для поставки по Фондовому рынку в Секторе рынка STANDARD. При этом возможность использования активов с этих счетов для поставки по Фондовому рынку в Секторе рынка STANDARD будет отключена.
Для унификации процедуры поставки по счетам в НКО ЗАО НРД и счетам в ЗАО ДКК все инструменты в клиринговом учете будут иметь только код НКО ЗАО НРД в качестве депозитарного кода (кода выпуска). Новый код выпуска (в кодировке НКО ЗАО НРД) будет указываться во всех клиринговых отчетах, в которых ранее указывался код выпуска в ДКК, а также отображаться в ТС "Плаза" и в Клиринговом терминале.
На тестовом полигоне для внешних разработчиков ТС "Плаза" были внесены следующие изменения в части торговли акциями ОАО "Газпром":
- В списке депозитарных кодов в таблице IsCode и в таблице Asset для акций ОАО "Газпром" будет указан код выпуска RU0007661625 (код выпуска в учете НКО ЗАО НРД)
- Постановка заявок и совершение сделок СГК по акциям ОАО "Газпром" через счета в ЗАО ДКК будет осуществляться с использованием вновь зарегистрированных счетов и кодов торговых счетов (КТС), причем все такие счета и КТС будут привязаны к новой группе депо-счетов depo_accounts=GZD
- Все новые заявки и сделки СГК по акциям ОАО "Газпром" будут содержать код НКО ЗАО НРД в качестве депозитарного кода инструмента.
- Все участники, имеющие на дату апгрейда незакрытые сделки РЕПО с акциями, должны будут досрочно завершить такие сделки. Сейчас таких сделок нет.
- В таблице Asset будут учитываться акции ОАО "Газпром" с кодом GSPBEX по группе счетов depo_accounts=GZD вместо DCC.
- Будет исключена возможность использования акций "Газпром", купленных на СГК для поставки по Фондовому рынку в Сектор рынка STANDARD
На тестовом полигоне для внешних разработчиков ТС "Плаза" были внесены следующие изменения в части отображения остатков по инструментам Фондового рынка в Секторе рынка STANDARD
- В списке депозитарных кодов в таблице IsCode и в таблице Asset все коды выпусков по счетам в ЗАО ДКК заменены на коды выпусков в кодировке НКО ЗАО НРД
- На счетах группы счетов DCC отображаются акции ОАО "Газпром" для поставки по Фондовому рынку в Секторе рынка STANDARD с кодом GAZPG по листингу GTSST (без возможности совершения торговых операций по этому тикеру).
В отчеты тестового полигона внесены изменения, которые отражают планируемые изменения отчетов КЦ:
Отчет DAYASSET (Отчет о состоянии торговых счетов, Счетов обеспечения и денежных регистров)
- В поле "Код выпуска" (SubCode) для счетов ДКК указывается код ценной бумаги в учете депозитария НКО ЗАО НРД
- Поле "Номер счета/регистра" (AccCode) может содержать данные о номере счета и торгового раздела в НКО ЗАО НРД; размер поля увеличен до 30 символов
- Поле "Код РО/РД" (OrgType) может содержать значение "NRD-D", соответствующее депозитарию НКО ЗАО НРД
Отчет DAYCONTRACT_STS (Клиринговый отчет об исполненных Сделках T+N и сделках конверсии)
- Поле "Код РД/РО" будет содержать значение "DCC/NRD", соответствующее торговым разделам, открытым в депозитариях ЗАО "ДКК" или НКО ЗАО НРД
Отчет DelinfoXX00.dbf (Отчет о торговых счетах / Поставочных счетах, закрепленных за разделом регистра учета позиций)
- Размер поля "DEPO_ACC" увеличен до 32 символов
- Название поля "CODEDEALER" изменено на "ID"
- Добавлено поле "SHORTNAME" размерностью 12 символов для добавления данных NDC
Отчет Deliv_step1XX00.dbf (Отчет об исполнении сделок)
- В поле "ISSUE_CODE" указывается код ценной бумаги в учете депозитария НКО ЗАО НРД
Отчет D.xls (Отчёт о количестве активов, требуемых для поставки по сделкам T+N)
- Поле "Торговый счет для поставки" может содержать данные о номере счета и торгового раздела в НКО ЗАО НРД (30 символов)
Внедрение указанных настроек на бирже ММВБ-РТС в боевом режиме запланировано на 21 мая 2012 г.
Служба технической поддержки:
help@micex.com, +7(495) 733-9507
За дополнительной информацией общайтесь