О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
Пятница, 24.03.2017 02:59
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Требования к участникам клиринга
Обеспечение под стресс
Гарантийные фонды
Риск-менеджмент на фондовом и денежном рынке
Риск-менеджмент на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Риск-менеджмент на срочном рынке
Риск-менеджмент на рынке стандартизированных ПФИ
Риск-менеджмент на Товарном рынке
Новости
Законодательная и регуляторная база
На главную страницу » »
 Получать новостиВерсия для печати

Обеспечение под стресс

Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям Участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.

Величина Обеспечения под стресс рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс:

  • по участнику клиринга (включая собственные и клиентские коды),
  • в рублях,
  • отдельно по каждому рынку

Активы, принимаемые в качестве Обеспечения под стресс:

  • Российские рубли,
  • Иностранная валюта – доллары США, евро (с дисконтом),
  • ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ (с дисконтом)

Пересмотр величины Обеспечения под стресс – 1 раз в неделю.

Обеспечение под стресс рассчитывается в несколько этапов:

Шаг 1. Расчет нетто-позиции с учетом типов счетов – позиции на собственных счетах неттируются, позиции на клиентских не неттируются для учета эффекта сегрегации клиентов.

Шаг 2. Расчет итоговых нетто-позиции с учетом "покрытых продаж".

Шаг 3. Расчет потенциальных потерь при реализации стресс-сценария с учетом эффекта сегрегации.

Шаг 4. Определение превышения  величины потенциальных потерь над ресурсами уровней защиты ЦК (обеспечение участника клиринга, взнос в гарантийный фонд, выделенный капитал ЦК, гарантийный фонд)

Подробнее об Обеспечении под стресс
Величина выделенного капитала и гарантийного фонда
Другие параметры, используемые для расчета обеспечения под стресс


Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.