Фьючерс на волатильность российского рынка

Фьючерс на волатильность российского рынка – RVI – предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индексы РТС и ММВБ, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью. Российский индекс волатильности RVI рассчитывается Московской Биржей с 18 ноября 2013 года с учетом международного опыта и пожеланий участников торгов.

Краткие параметры контракта

Параметры	RVI фьючерс
Код контракта	RVI<месяц исполнения>.<год исполнения>
Базовый актив	Базовым активом Контракта является волатильность российского рынка, рассчитанная по двум сериям опционов на фьючерс на Индекс РТС.
Серии опционов, используемые для расчета волатильности	Опционы ближайшей серии, и опционы серии, следующей за ближайшей серией
Страйки опционов, используемые для расчетов	15 страйков: центральный 7 страйков по опционам put "вне денег" 7 страйков по опционам call "вне денег"
Используемые цены опционов	Реальные сделки, Котировки, Теоретические цены опционов
Исполнение	Ежемесячно, в день экспирации ближней серии опционов
Последняя расчетная цена (цена исполнения)	На основе цен следующей серии опционов; усредняется между 14:03:15 и 18:00:00 в день экспирации
Котировка	В пунктах как значение Волатильности
Шаг цены (стоимость минимального шага цены)	0,05 пунктов (5 долларов США)

Основные стратегии с использованием фьючерсов на индекс волатильности RVI

Хеджирование портфеля ценных бумаг, а также позиций по фьючерсам на индексы РТС и МосБиржи
Арбитражные стратегии: фьючерс на волатильность против дельта-нейтральной позиции в опционах на фьючерс на индекс РТС
Направленная торговля волатильностью

Подробнее о стратегиях

Материалы

Документы

Меню

Корзина услуг

Профиль

Фьючерс на волатильность российского рынка