FAST

Авторизованным пользователям (лицам, подписавшим с Московской Биржей договор о получении Биржевой информации о торгах для дальнейшего распространения, использования в Non-display системах, расчета производной информации) доступна возможность получения Биржевой информации с рынков Группы "Московская Биржа" по стандартному протоколу FIX/FAST Gate в режиме реального времени (информация о FIX-протоколе доступна по адресу http://www.fixprotocol.org).

Ключевые особенности реализации:

• Multicast FIX/FAST Gate market data.
• Данные с фондового, срочного и валютного рынков.
• Таблицы: "Финансовые инструменты" (цены, объёмы, др.), "Котировки", "Все сделки", "Индексы", все активные обезличенные заявки.
• Средняя задержка публикации обновлений – менее 300 микросекунд (для фондового и валютного рынков).
• Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (срочный рынок), 5.0 SP2 (фондовый и валютный рынки).

Сервис FAST Gate представляет собой группу из следующих каналов:

Описание:

1. Market data group представляет из себя систему из UDP каналов. Специфика UDP протокола позволяет сократить задержки в распространении информации, а дублирование каналов - снизить риск потери сообщений.
2. Incremental Refresh канал позволяет получать информацию о текущих торгах на рынке.
3. Поток Instruments Replay используется для получения сообщений с информацией обо всех инструментах, допущенных к торгам.
4. Market snapshot поток используется для восстановления актуальной информации о торгах по всем инструментам.
5. Instruments Incremental каналы используются для получения данных о ГО и лимитах цен, в случае изменения этих показателей в течение дня, а также для получения волатильности и теоретической цены по опционам.
6. Message Replay (TCP- historical) позволяет запрашивать пропущенные  в канале Incremental Refresh сообщения.

Пример сценария подключения и получения данных:

1. Перед началом торгов:
   1. Следует подключиться к потоку Instruments Replay с целью получения информации обо всех инструментах, допущенных к торгам на рынке и отключиться от него после добавления новых тиккеров.
   2. Подключиться к каналу со снэпшотами, получить информацию о текущем состоянии торгов, затем подключиться к Incremental Refresh и Instruments Incremental и начать получение обновлений, после чего отписаться от Market Snapshot.
2. В случае позднего подключения или разрыва связи и временного отключения от канала Incremental Refresh, следует подключиться к Market Snapshot для получения информации о текущем состоянии торгов по всем инструментам на момент подключения. После обновления информации по всем инструментам следует отключиться от канала со снэпшотами и перейти в режим получения информации через Incremental канал.
3. В случае потери пакетов в канале следует использовать Message Replay поток для отправки запросов на получения сообщений, опубликованных в Incremental канале.

Рекомендации к каналам связи для FAST UDP multicast marketdata

Конфигурация для подключения:

Документация по FAST:

• ASTS FAST Gate (фондовый и валютный рынки): Руководство для разработчиков, шаблоны FAST-компрессии, конфигурации
• Spectra FAST Gate (срочный рынок): Руководство для разработчиков, шаблоны FAST-компрессии, конфигурации
• Заявление на подключение увеличенной частоты раздачи данных по протоколу FAST для Cрочного рынка

Получение доступа к FAST для авторизованных пользователей информации:

1. Необходимо заключить договор на получение Биржевой информации о торгах для дальнейшего распространения, Non-display использования, расчета производной информации, отправив запрос через форму обратной связи или позвонив в Управление продаж  департамента биржевой информации и технологических услуг по тел. (495) 363-32-32 (доб. 5656)
2. После подписания договора необходимо отправить заявку на help@moex.com с просьбой открытия доступа к FAST.
3. Для подключения к промышленной среде необходимо наличие выделенного канала. Минимальная пропускная способность канала - не менее 4мб/сек для Spectra FAST Gate, рекомендованная пропускная способность для ASTS FAST Gate – 15 мб/сек для A- и B-копий потоков каждого рынка. Список провайдеров каналов.

Описание информационных продуктов и тарифы

С вопросами технического характера, а также для подключения к тестовому FIX-серверу, можно обращаться по тел. (495) 733–95-07, e-mail: help@moex.com