| Тип индекса | Индекс совокупного дохода | |
| Код | RGBITR | |
| Доступная история, начиная с | 31.12.2002 | |
| Начальное значение | 100 | |
| Периодичность расчета и публикации | Каждый торговый день в период проведения торгов в режиме Основных торгов при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базу расчета | |
| Критерии отбора облигаций | Количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с облигациями заключались сделки, - не менее 30; продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям - не менее 30% от общего времени проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок за предыдущий квартал | |
| Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | 1 год | |
| Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | без ограничений | |
| Очередной пересмотр баз расчета | 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября | |
| Введение в действие баз расчета | В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря | |
| Формула расчета индекса |  |
|
| P i,t - средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях; A i,t - накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях; G i,t - сумма выплаченного в сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигациям i-го выпуска, выраженного в рублях; N i,t-1- объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. | ||
| Дополнительные показатели | Средневзвешенная доходность | Средневзвешенная дюрация |
| Формула расчета |  |
 |
| P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях; A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; N i,t-1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами; D i,t — дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях. |
||
| Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей | по окончании проведения торгов | |
| Список облигаций для расчета индекса | https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/constituents/ | |
| Методика расчета | https://fs.moex.com/files/1572 | |
| Исторические значения | https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/archive/ | |
Индекс Государственных облигаций Московской Биржи является основным индикатором рынка российского государственного долга. Он включает в себя наиболее ликвидные Облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. Методикой расчета Индексов облигаций Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр индексов. Отбор облигаций для включения в индекс осуществляется на основе цен облигаций, выраженных в рублях Российской Федерации. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.