Высокая волатильность российского фондового рынка требует применения в процессе работы на бирже эффективных инструментов управления рисками. На семинаре Андрей Гаврилов, генеральный директор ООО РоботКрафт, представит участникам семинара один из таких инструментов - автоматизированную систему скоринга (выбора финансовых инструментов в портфель трейдера). Она оказывает большое влияние на показатели риска и доходности арбитражных стратегий (арбитраж фьючерса и его базового актива, индексный арбитраж, статистический арбитраж и другие виды арбитража).
Преимуществом данной системы является наличие возможности проектирования и тестирования всего арбитражного портфеля. В системе повышение доходности и снижение рисков портфеля достигается за счет организации взаимодействия ценных бумаг и арбитражных пар в портфеле (торговля сужением и расширением базиса, анализ и формирование требуемой отраслевой структуры портфеля, торговля арбитражными парами с положительной и отрицательной корреляцией фьючерсов и т.д.) Встроенный в систему модуль тестирования, как отдельных стратегий, так и всего портфеля позволяет не только проверять пользовательские стратегии, но и оптимизировать их параметры по критериям доходности и риска всего портфеля и с последующей проверкой результатов на контрольных участках тестовых данных.
В программе семинара:
План семинара:
Валерий Скотников, Начальник отдела по работе с брокерскими компаниями рынка фьючерсов и опционов ОАО Московская Биржа.
Андрей Гаврилов,Генеральный директор компании RobotCraft.
Участие в семинаре бесплатное.
При регистрации указывайте полные фамилию, имя и отчество (для оформления пропуска на биржу)!
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 (Офис Московской Биржи)
Зарегистрироваться можно: