13.10.2015 21:30
Об изменении с 20 октября 2015 года риск-параметров на рынках
С 20 октября 2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам:
Фондовый рынок
Облигации (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации | |||||||
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | |||
| 1 | SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 2 | SU25077RMFS7 | ОФЗ 25077 | 3% | 6% | 9% | 3% | 4% | 5% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 3 | SU25080RMFS1 | ОФЗ 25080 | 6% | 9% | 12% | 6% | 7% | 8% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 4 | SU25081RMFS9 | ОФЗ 25081 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 5 | SU25082RMFS7 | ОФЗ 25082 | 4% | 7% | 10% | 4% | 5% | 6% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 6 | SU26203RMFS8 | ОФЗ 26203 | 4% | 7% | 10% | 4% | 5% | 6% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 7 | SU26204RMFS6 | ОФЗ 26204 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 8 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 9% | 12% | 15% | 9% | 10% | 11% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 9 | SU26206RMFS1 | ОФЗ 26206 | 6% | 9% | 12% | 6% | 7% | 8% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 10 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 12% | 15% | 18% | 12% | 13% | 14% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 11 | SU26208RMFS7 | ОФЗ 26208 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 12 | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 | 9% | 12% | 15% | 9% | 10% | 11% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 13 | SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 14 | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 12% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 15 | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 13% | 16% | 19% | 13% | 14% | 15% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 16 | SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 17 | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 12% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 18 | SU26216RMFS0 | ОФЗ 26216 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 19 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 20 | SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 21 | SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 22 | SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 23 | SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 24 | SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 25 | SU46005RMFS3 | ОФЗ 46005 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 26 | SU46011RMFS1 | ОФЗ 46011 | 9% | 12% | 15% | 40% | 60% | 100% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 | 19 000 |
| 27 | SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 14% | 17% | 20% | 40% | 60% | 100% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 | 11 000 |
| 28 | SU46014RMFS5 | ОФЗ 46014 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 2 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| 29 | SU46017RMFS8 | ОФЗ 46017 | 5% | 8% | 11% | 3% | 4% | 5% | 2 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| 30 | SU46018RMFS6 | ОФЗ 46018 | 9% | 12% | 15% | 9% | 10% | 11% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 31 | SU46019RMFS4 | ОФЗ 46019 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 32 | SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 16% | 19% | 22% | 16% | 17% | 18% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 33 | SU46021RMFS0 | ОФЗ 46021 | 7% | 10% | 13% | 7% | 8% | 9% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 34 | SU46022RMFS8 | ОФЗ 46022 | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 12% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 35 | SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 40% | 45% | 50% | 40% | 41% | 42% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 36 | SU48001RMFS0 | ОФЗ 48001 | 8% | 11% | 14% | 8% | 9% | 10% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 37 | SU52001RMFS3 | ОФЗ 52001 | 12% | 15% | 18% | 12% | 13% | 14% | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 38 | RU000A0JQAM6 | АИЖК (ОАО) обл. сер. А15 | 7% | 10% | 13% | 40% | 45% | 50% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 39 | RU000A0JRF37 | АИЖК 19об | 25% | 30% | 35% | 8% | 11% | 14% | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
| 40 | RU000A0JU9S7 | ВЭБЛиз 12 | 16% | 20% | 24% | 11% | 16% | 20% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 41 | RU000A0JU9T5 | ВЭБЛиз 13 | 16% | 20% | 24% | 11% | 16% | 20% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 42 | RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС-10 | 7% | 10% | 13% | 20% | 25% | 30% | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | |||
| 1 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 32 651 100 | 65 302 200 | 32 651 100 | 65 302 200 |
| 2 | GAZP | ОАО Газпром, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 8 645 190 | 17 290 380 | 8 645 190 | 17 290 380 |
| 3 | VTBR | ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 8 698 600 000 | 17 397 200 000 | 8 698 600 000 | 17 397 200 000 |
| 4 | LKOH | ОАО НК ЛУКОЙЛ, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 263 480 | 526 960 | 263 480 | 526 960 |
| 5 | GMKN | ОАО ГМК Норильский Никель, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 60 843 | 121 686 | 60 843 | 121 686 |
| 6 | SNGSP | ОАО Сургутнефтегаз, ап | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 10 911 500 | 21 823 000 | 10 911 500 | 21 823 000 |
| 7 | MGNT | ОАО Магнит, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 26 990 | 53 980 | 26 990 | 53 980 |
| 8 | ROSN | ОАО НК Роснефть, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 1 088 620 | 2 177 240 | 1 088 620 | 2 177 240 |
| 9 | SBERP | ОАО "Сбербанк России", ап | 18% | 23% | 28% | 17% | 18% | 28% | 4 882 400 | 9 764 800 | 4 882 400 | 9 764 800 |
| 10 | SNGS | ОАО Сургутнефтегаз, ао | 15% | 20% | 25% | 14% | 18% | 25% | 5 966 900 | 11 933 800 | 5 966 900 | 11 933 800 |
| 11 | CHMF | ОАО Северсталь, ао | 20% | 25% | 30% | 18% | 23% | 30% | 262 070 | 524 140 | 262 070 | 524 140 |
| 12 | MAGN | ОАО ММК, ао | 35% | 59% | 95% | 33% | 57% | 95% | 6 407 300 | 12 814 600 | 6 407 300 | 12 814 600 |
| 13 | ALRS | ОАО АК АЛРОСА, ао | 25% | 40% | 50% | 23% | 38% | 50% | 2 167 200 | 4 334 400 | 2 167 200 | 4 334 400 |
| 14 | MOEX | ОАО Московская Биржа, ао | 18% | 23% | 28% | 16% | 21% | 28% | 1 749 760 | 3 499 520 | 1 749 760 | 3 499 520 |
| 15 | RTKM | ОАО Ростелеком, ао | 25% | 35% | 45% | 23% | 33% | 45% | 497 120 | 994 240 | 497 120 | 994 240 |
| 16 | NLMK | ОАО НЛМК, ао | 25% | 35% | 45% | 23% | 33% | 45% | 717 850 | 1 435 700 | 717 850 | 1 435 700 |
| 17 | PIKK | ОАО Группа компаний ПИК, ао | 35% | 59% | 95% | 35% | 59% | 95% | 175 000 | 350 000 | 35 000 | 70 000 |
| 18 | OFCB | ОАО Банк ФК Открытие, ао | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 2 300 | 4 600 | 750 | 1 500 |
| 19 | OTCP | ПАО Отисифарм, ао | 70% | 85% | 95% | 70% | 85% | 95% | 10 490 | 20 980 | 150 | 300 |
Валютный рынок
Валюты (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)
| Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | ||||||
| Валюта | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |
| 1 | USD | 9% | 10% | 11% | 8% | 9.5% | 11% |
| 2 | EUR | 9% | 10% | 11% | 8% | 9.5% | 11% |
| 3 | CNY | 9% | 10% | 11% | 8% | 9.5% | 11% |
| 4 | GBP | 9% | 10% | 11% | 8% | 9.5% | 11% |
| 5 | HKD | 9% | 10% | 11% | 8% | 9.5% | 11% |
Рынок Стандартизированных ПФИ
| Действующее значение | Новое значение | |
| Ставка валютного риска | 9% | 8% |
Срочный рынок
Минимальные базовые размеры гарантийного обеспечения
| Торговый код | Название | Действующий минимальный базовый размер гарантийного обеспечения | Новый минимальный базовый размер гарантийного обеспечения | |
| Акции | ||||
| 1 | CHMF | на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" | 20% | 18% |
| 2 | GAZR | на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 15% | 14% |
| 3 | GMKR | на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель" | 15% | 14% |
| 4 | GVW3 | на привилегированные акции Volkswagen AG | 12% | 20% |
| 5 | LKOH | на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 15% | 14% |
| 6 | MOEX | на обыкновенные акции ОАО Московская Биржа | 20% | 16% |
| 7 | MGNT | на обыкновенные акции ОАО "Магнит" | 15% | 14% |
| 8 | MTSI | на обыкновенные акции ОАО "МТС" | 20% | 15% |
| 9 | NOTK | на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 20% | 18% |
| 10 | ROSN | на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" | 15% | 14% |
| 11 | RTKM | на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком" | 25% | 23% |
| 12 | SBRF | на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" | 15% | 14% |
| 13 | SNGP | на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 15% | 14% |
| 14 | SNGR | на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 15% | 14% |
| 15 | VTBR | на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ | 15% | 14% |
| Валютные пары | ||||
| 16 | CY | на курс китайский юань – российский рубль | 9% | 8% |
| 17 | Eu | на курс евро — российский рубль | 9% | 8% |
| 18 | Si | на курс доллар США — российский рубль | 9% | 8% |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: