Требования к участникам клиринга

Категории УК

Категории Участников клиринга:

• Участник клиринга категории "О" - Общий участник клиринга (в т.ч., клиринговый брокер), имеет допуск к клирингу с частичным обеспечением
• Участник клиринга категории "Б" - Индивидуальный Участник клиринга, имеет допуск к клирингу с частичным обеспечением
• Участник клиринга категории "Б2" - Индивидуальный Участник клиринга, имеет допуск к клирингу с частичным обеспечением
• Участник клиринга категории "В" - Индивидуальный Участник клиринга, не допущен к клирингу с частичным обеспечением

Для Банка России и Федерального казначейства Правилами клиринга предусмотрены категории "А" и "К" соответственно.
Требования к Участникам клиринга категории "В":
Общие требования:

• действующий Договор об оказании клиринговых услуг
• действующий договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса с Техническим центром
• являться участником СЭД ПАО Московская Биржа
• выполнение требований НКЦ по предоставлению информации и отчетности, предусмотренных Правилами клиринга

Дополнительно для Кредитных организаций

• действующая лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России

Дополнительно для Некредитных организаций, осуществляющих лицензируемую деятельность на финансовом рынке

• действующая лицензия на осуществление вида(ов) деятельности некредитных финансовых организаций, выданная Банком России
• действующая лицензия на осуществление брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для Участников клиринга - Некредитных организаций, являющихся профессиональным участником рынка ценных бумаг)

Дополнительно для Некредитных организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

• сведения о деятельности такого лица должны быть внесены Банком России в государственный реестр микрофинансовых организаций

Дополнительно для Банков-нерезидентов

• действующее специальное разрешение (лицензия или иное основание), выданное компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента, на основании которого Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные личным законом Банка–нерезидента

Дополнительно для Некредитных организаций-Нерезидентов или Некредитных организаций, не осуществляющих лицензируемую деятельность на финансовом рынке или микрофинансовую деятельность

• действующее специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках, выданное компетентным органом государства учреждения, либо собственные средства (капитал) не менее, чем 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей

Требования к Участникам клиринга категории "Б"

помимо требований, установленных для Участников клиринга категории "В":

Общие требования:

• взнос в Гарантийный фонд соответствующего биржевого рынка в размере, установленном в соответствующей специальной части Правил клиринга
• отсутствие фактов ухудшения финансового состояния и/или должна отсутствовать информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга (кроме национальных (центральных) банков стран ЕврАзЭС/ЕАЭС)
• представление финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями к основному виду деятельности, не менее, чем за 5 (пять) квартальных отчётных периодов, или

в случае если вновь созданное юридическое лицо образовано в результате реорганизации (за исключением преобразования) менее, чем за 5 (пять) последних квартальных отчетных периодов, представление квартальной отчетности такого вновь созданного юридического лица и квартальной отчетности за 5 (пять) последних отчетных дат юридического лица-правопредшественника, или

иной Участник клиринга, прямо владеющий более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале вновь созданного юридического лица, должен иметь:

- рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже BB- по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо Ba3 по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо

- кредитный рейтинг по национальной шкале не менее A- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства "Эксперт РА", Национального рейтингового агентства (НРА) или рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).".

(для Участников клиринга, за исключением национальных (центральных) банков стран ЕврАзЭС/ЕАЭС)

Требования к финансовой устойчивости:

• отсутствие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства
• соблюдение обязательных нормативов и требований к минимальному размеру собственных средств (капитала), установленных Банком России / компетентным органом государства учреждения
• отсутствие оснований для отзыва / аннулирования Банком России лицензии на осуществление банковских операций, отсутствие оснований для отзыва специального разрешения (лицензии или иного основания), выданного компетентным органом государства учреждения
• соблюдение Общих требований для системно-значимой финансовой организации в соответствии с нормативными актами Банка России, для организации, в состав акционеров которой входят государственные органы / государственные корпорации, прямо или косвенно контролирующие более 50% (плюс одна акция) долей организации, для организации, имеющей статус государственной корпорации;

Дополнительно для Кредитных организаций

• собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала), установленный для кредитной организации соответствующего статуса в зависимости от вида полученной лицензии, с запасом в размере не менее 50% от минимального размер собственных средств (капитала)
• соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала с учетом надбавки на поддержание достаточности капитала в размере не менее 2,5 процентных пунктов в течение 12 (двенадцати) отчетных месяцев, предшествующих последней дате
• соблюдение обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности с запасом не менее 15 процентных пунктов относительно минимально установленных в нормативных актах Банка России регуляторных уровней в течение 12 (двенадцати) отчётных месяцев, предшествующих последней отчётной дате

Дополнительно для Некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

• собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала), установленный нормативными актами Банка России, с запасом в размере не менее 50% от минимального размер собственных средств (капитала)
• соблюдение обязательного норматива достаточности капитала с запасом не менее 2,5 процентных пунктов относительно минимально установленного в нормативном акте Банка России уровня в течение 4-х (четырех) отчетных кварталов, предшествующих последней отчетной дате
• соблюдение показателя краткосрочной ликвидности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность) с запасом не менее 15 процентных пунктов относительно минимально установленного в нормативном акте Банка России уровня в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате

Дополнительно для Некредитных организаций, являющихся страховыми компаниями и обществами взаимного страхования

• соблюдение значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств на уровне не менее 1,05 в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате

Дополнительно для Банков-нерезидентов, в том числе Банков ЕврАзЭс/ЕАЭС, а также Некредитных организаций-нерезидентов, имеющих специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках

• иметь собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала) не менее чем на 50%, в случае если минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается компетентным органом государства учреждения
• соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала с запасом не менее 2,5 процентных пунктов относительно минимального установленного уровня в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате, в случае если обязательные нормативы достаточности капитала установлены компетентным органом государства учреждения (для Банков-нерезидентов при оценке приоритетно принимаются значения нормативов достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Базель III, если в стране регистрации Банка-нерезидента внедрены требования к соблюдению стандартов, предусмотренных Базельским комитетом)
• соблюдать обязательные нормативы текущей ликвидности (до 1 года) с запасом не менее 15 процентных пунктов относительно минимально установленного уровня в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате, в случае если обязательные нормативы ликвидности установлены компетентным органом государства учреждения (для Банков-нерезидентов при оценке приоритетно принимаются значения нормативов ликвидности, рассчитанные в соответствии с требованиями Базель III, если в стране регистрации Банка-нерезидента внедрены требования к соблюдению стандартов, предусмотренных Базельским комитетом);
• В деятельности Участника клиринга должны отсутствуют факторы, угрожающие непрерывности деятельности Участника клиринга и/или ведущие к неспособности Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга.

Дополнительно для Бирж, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России, с запасом в размере не менее 50% от минимального размера собственных средств;
• соблюдать установленный нормативным актом Банка России обязательный норматив достаточности капитала организатора торговли с запасом не менее 2,5 процентных пунктов относительно минимально установленного в нормативном акте Банка России уровня в течение последних двенадцати месяцев

Дополнительно для Клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями или биржами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России, с запасом в размере не менее 50% от минимального размера собственных средств

Дополнительно для Кредитных рейтинговых агентств, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России, с запасом в размере не менее 50% от минимального размера собственных средств

Требования к Участникам клиринга категории "Б2"**;

помимо требований, установленных для Участников клиринга категории "В":

Общие требования:

• взнос в Гарантийный фонд соответствующего биржевого рынка в размере, установленном в соответствующей специальной части Правил клиринга
• представление финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями к основному виду деятельности, не менее, чем за 5 (пять) квартальных отчётных периодов, или
• в случае отсутствия у новообразованной организации финансовой отчётности в силу длительности работы менее 1 календарного года по основному виду деятельности, такая организация предоставляет Клиринговому центру гарантийное письмо от организации, имеющей право прямо или косвенно осуществлять контроль (владеющей более 50 (пятидесяти) процентов акций (долей) в уставном капитале) за деятельностью новообразованной организации, подготовленное по форме Клирингового центра

Дополнительно для Кредитных организаций

• собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала), установленный для кредитной организации соответствующего статуса в зависимости от вида полученной лицензии
• соблюдение обязательных нормативов в течение 12 (двенадцати) отчётных месяцев, предшествующих последней отчётной дате

Дополнительно для Некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

• собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала), установленный нормативными актами Банка России
• соблюдение обязательных нормативов в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате

Дополнительно для страховых компаний, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• соблюдать нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств на уровне, установленном нормативными актами Банка России, в течение 12 (двенадцати) отчётных месяцев, предшествующих последней отчётной дате.

Дополнительно для Бирж, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России;
• соблюдать установленный нормативным актом Банка России обязательный норматив достаточности капитала организатора торговли в течение последних двенадцати месяцев.

Дополнительно для Клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями или биржами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России;

Дополнительно для Кредитных рейтинговых агентств, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• иметь размер собственных средств, превышающий минимальный размер собственных средств, определенный в соответствии с нормативными актами Банка России;

Дополнительно для Банков-нерезидентов, в том числе Банков ЕврАзЭс/ЕАЭС, а также Некредитных организаций-нерезидентов, имеющих специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках

• иметь собственные средства (капитал) в размере, превышающем минимальный размер собственных средств (капитала), в случае если минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается компетентным органом государства учреждения
• соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате, в случае если обязательные нормативы достаточности капитала установлены компетентным органом государства учреждения (для Банков-нерезидентов при оценке приоритетно принимаются значения нормативов достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Базель III, если в стране регистрации Банка-нерезидента внедрены требования к соблюдению стандартов, предусмотренных Базельским комитетом);
• соблюдать обязательные нормативы текущей ликвидности (до 1 года) в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате, в случае если обязательные нормативы ликвидности установлены компетентным органом государства учреждения (для Банков-нерезидентов при оценке приоритетно принимаются значения нормативов достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Базель III, если в стране регистрации Банка-нерезидента внедрены требования к соблюдению стандартов, предусмотренных Базельским комитетом);
• соблюдать иные обязательные нормативы, в течение 4-х (четырех) отчётных кварталов, предшествующих последней отчётной дате, в случае если нормативы установлены компетентным органом государства учреждения (для Банков-нерезидентов при оценке приоритетно принимаются значения нормативов достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Базель III, если в стране регистрации Банка-нерезидента внедрены требования к соблюдению стандартов, предусмотренных Базельским комитетом).

* Для всех Участников клиринга категории "Б2" возникает обязательство по внесению взноса в Обеспечение под стресс
* За исключением Поставщика ликвидности

Требования к Участникам клиринга категории "O"

помимо требований, установленных для Участников клиринга категорий "В" и "Б":

Общие требования:

• размер собственных средств (капитала) не менее 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) рублей,

либо

размер собственных средств (капитала) не менее 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей и

- рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже ВВ+ по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо

- кредитный рейтинг по национальной шкале не менее A- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства "Эксперт РА", Национального рейтингового агентства (НРА) или рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР),

либо

размер собственных средств (капитала) не менее 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей при условии, что организация, имеющая право прямо или косвенно осуществлять контроль за деятельностью Участника клиринга, имеет:

- рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже ВВ+ по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо

- кредитный рейтинг по национальной шкале не менее A- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства "Эксперт РА", Национального рейтингового агентства (НРА) или рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР);

• для Участника клиринга-резидента наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
  валюте и/или лицензия на осуществление клиринговой деятельности.

Дополнительно для Участников клиринга, являющихся Некредитной организацией – Нерезидентом

• действующее специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках, выданное компетентным органом государства учреждения Участника клиринг

Дополнительные требования к Участникам клиринга

* Требование по рейтингу к Участнику клиринга либо к организации, имеющей право прямо или косвенно осуществлять контроль за деятельностью Участника клиринга

Участник клиринга, не имеющий допуск к клиринговому обслуживанию на соответствующем рынке, для получения допуска предоставляет Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию на соответствующем биржевом рынке, где указывает выбранную им категорию ("О", "Б", "Б2", "В").
Участник клиринга, имеющий допуск к клиринговому обслуживанию на соответствующем рынке, для изменения категории предоставляет Заявление об изменении категории. Заявление об изменении категории с "Б"/"Б2" на "В" исполняется НКЦ при соблюдении Участником клиринга следующих условий:

• отсутствие Маржинального требования по всем Расчетным кодам
• отсутствие непогашенной Задолженности по всем Расчетным кодам.

Изменение категории с "О" на "Б"/"Б2" или "В" осуществляется НКЦ при соблюдении указанных выше условий, а также при отсутствии неисполненных обязательств по Сделкам, заключенным Участниками торгов с указанием соответствующего Участника клиринга категории "О" в качестве клирингового брокера.

• НКЦ вправе изменить категорию Участника клиринга с категории "В" на категорию "Б" или "Б2" без подачи заявления при выполнении Участником клиринга требований, установленных для Участников клиринга категории "Б" или "Б2".
• НКЦ вправе не предоставлять допуск к клиринговому обслуживанию на одном или нескольких биржевых рынков Участникам клиринга категорий "О", "Б"/"Б2" и "В", в следующих случаях:
  - в случае несоответствия требованию о наличии по балансу на последнюю отчетную дату положительного финансового результата текущего года либо в случае наличия непокрытого убытка по балансу на последнюю отчетную дату;
  - в случае невыполнения требований к финансовой устойчивости;
  - в случае наличия риска потери деловой репутации НКЦ в связи с осуществлением клирингового обслуживания Участника клиринга.

По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере
По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com