О вступлении в силу новой редакции Правил представления информации о внебиржевых сделках
Правление ПАО Московская Биржа 1 марта 2016 года утвердило Правила представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
Новая редакция Правил вступает в силу со 2 марта 2016 года. В новой редакции учтены изменения в спецификации форматов электронных сообщений (Приложение №1 к Правилам), связанные с реализацией версии 2.0 программного обеспечения регистрации внебиржевых сделок, предусматривающей усовершенствованный набор проверок поступающей на биржу информации о параметрах заключенных внебиржевых сделок.
Список изменений в версии 2.0:
1. Изменения в XML отчётах, передаваемых через ЭДО:
- В xml сообщениях поля SettlCurrency, QtyFrac, Block, Rate больше не являются обязательными.
- В поле Qty теперь допускается указание дробного количества ЦБ ( до 10 знаков после запятой).
- В ответах Receipt добавлено поле RUR_AMOUNT - "Сумма сделки, руб.".
- Валюта рубли "RUR" - будет заменена на "RUB".
2. Изменения в сообщениях (Warning):
- Добавлены новые сообщения:
- S80 Валюта облигаций может быть только PCT.
- W16 Невозможно определить курс валюты на дату сделки.
- W17 Цена сделки %1% выходит за границы коридора в %2% процентов, устанавливаемого от цены закрытия %3%
- W18 Указанная облигация погашена на момент совершения сделки.
- Удалено сообщение "W14 Рассчитанная сумма сделки в рублях составляет приблизительно %1%". Размер сделки в рублях теперь возвращается в ответе биржи на прием отчета.
3. Изменения при отчёте сделок ОТС через ОТС монитор/ЛКУ:
- В справочник валют добавлены все валюты, по которым ЦБ РФ устанавливает официальный курс.
- Игнорируются поля "Валюта расчетов", "Курс", "Блок", "дробное количество ЦБ".
- В таблицу сделок добавлено поле "Сумма сделки, руб.".
- В случае указания цены в иностранной валюте, курс для расчета устанавливается равным курсу ЦБ РФ на дату отчета.
- Добавлены предупреждения о выходе цены бумаги из коридора, отсчитываемого от официальной цены закрытия. Предустановлены следующие значения коридоров цен - 50% для акций, паев и депозитарных расписок, 30% для облигаций.
- Допускается указывать дробное количество ЦБ в поле "Количество ЦБ".
- Цену облигаций можно указывать только в процентах (PCT).
- Добавлено ограничение на отчет сделок по погашенным облигациям.
При смене версий сохраняется обратная совместимость. В случае отчета старой версией OtcMonClient (по старым спецификациям XML отчетов) данные в полях SettlCurrency, Block, Rate будут игнорированы и рассчитаны системой. Поле QtyFrac будет учтено как и раньше.
Документация программного обеспечения ОТС отчетности версии 2.0 доступна по ссылке ftp://ftp.moex.com/pub/support/OTC/2_0/.
Текст новой редакции Правил на сайте ПАО Московская Биржа расположен по ссылке https://fs.moex.com/files/291.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: