Обновление SPECTRA UAT to v.5.0
Уважаемые клиенты Срочного рынка Московской биржи,
Напоминаем вам о том, что тестовый полигон срочного рынка недоступен для пользователей с 17 по 24 марта 2016 включительно в связи с обновлением до версии 5.0. Планируемая дата обновления боевой системы – 27 июня 2016.
Список изменений в версии 5.0:
1. Модернизация биллинговой подсистемы. Третий этап.
В рамках модернизации биллинговой подсистемы планируется организация отдельного биллингового модуля для подсчета комиссий участников, а также выделение точной комиссии по сделкам в отдельный поток репликации FORTS_FEE_REPL. Комиссионное вознаграждение, транслируемое в потоке FORTS_FUT/OPTTRADE_REPL, будет содержать приблизительную оценку, большую либо равную точной комиссии.
Работы по модернизации проходят в три этапа:
- Технологическая готовность на тестовом контуре (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Данный этап выполнен.
- Технологическая готовность (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Данный этап выполнен.
- Запуск сервера биллинга в эксплуатацию с параметрами расчета комиссионного вознаграждения, которые могут отличаться от текущих.
В рамках последнего этапа изменений пользовательского интерфейса не предусмотрено.
Изменений в отчетной подсистеме также не предусмотрено.
2. Маржирование по расчетным кодам. Данное изменение будет полностью выдано в тестирование позднее, c дополнительным уведомлением пользователей.
В текущую иерархию маржирования добавляется новый уровень - Расчетный код (РК). Расчетная фирма (клиринговый член) может иметь несколько РК, к одному РК может быть привязано несколько брокерских фирм одного типа (собственные, клиентские/ДУ, ОБФ) для обеспечения единого маржирования между этими БФ.
Данное изменение также нивелирует риски возможной нехватки клиентских клиринговых регистров у крупных брокеров.
Изменения в пользовательских интерфейсах:
- В поток FORTS_PART_REPL добавляется таблица part_sa
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
settlement_account | c12 | Расчетный Код НКЦ - сейчас 5 цифр |
money_amount | d26.2 | Всего денег |
money_free | d26.2 | Свободно денег |
money_pledge_amount | d26.2 | Суммарная оценочная стоимость залогов полного обеспечения |
pledge_amount | d26.2 | Всего залогов |
liquidity_ratio | d16.5 | Коэффициент приема залогов в обеспечение |
- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_settlement_account.
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
code | c7 | Код Брокерской Фирмы или Клиентский Код (для Обособленных разделов Клиентский код может быть напрямую привязан к РК) |
type | i1 | Признак БФ/Клиент (1 - БФ, 2 - Клиент) |
settlement_account | c12 | Расчетный Код НКЦ - сейчас 5 цифр |
- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_margin_type.
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
type | i1 | Признак РК/БФ (0 - РК, 1 - БФ) |
code | c12 | В зависимости от значения в поле type - Расчетный Код НКЦ или Код Брокерской Фирмы |
margin_type | i1 | Тип маржирования: 2 – полунеттинг БФ, 3 – Полунеттинг РК |
- В поток FORTS_CLR_REPL добавляется таблица money_clearing_sa.
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
settlement_account | c12 | Расчетный Код НКЦ |
amount_beg | d26.2 | Денег на начало дня |
vm | d26.2 | Вариационная маржа, включая вариационную маржу по маржируемым опционам |
premium | d26.2 | Опционная премия |
pay | d26.2 | Движение по счету |
fee_fut | d26.2 | Фьючерсный биржевой сбор |
fee_opt | d26.2 | Опционный биржевой сбор |
Go | d26.2 | Суммарное ГО по фьючерсам и опционам |
amount_end | d26.2 | На конец дня |
free | d26.2 | Свободно средств |
- В поток FORTS_CLR_REPL добавляются таблицы fut_pos_sa/opt_pos_sa.
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
settlement_account | c12 | Расчетный Код НКЦ |
pos_beg | i4 | Позиция на начало дня |
pos_end | i4 | Позиция на конец дня |
vm | d26.2 | Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента. |
fee | d26.2 | Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента. |
fee_ex | d26.2 | Биржевой сбор |
vat_ex | d26.2 | НДС в составе биржевого сбора |
fee_cc | d26.2 | Клиринговый сбор |
vat_cc | d26.2 | НДС в составе клирингового сбора |
Изменения в отчетной подсистеме:
- В отчет clientsXX00.csv добавляется новое поле margin_type - тип маржирования по РК.
3. Модернизация алгоритма расчета опционных рисков.
Существующий алгоритм расчета ГО перед экспирацией может создавать резкий скачок ГО у клиентов. Для более гибкого управления алгоритмом в торговой системе вводятся дополнительные параметры, которые позволят брокеру самостоятельно задавать алгоритм расчета ГО при экспирации по его клиентам.
Параметры сценария экспирации:
exp_clearings_bf - данный параметр устанавливается НКЦ на весь рынок и определяет (для опционной серии) количество клиринговых сессий перед экспирацией, в течении которых по брокерской фирме начнет блокироваться ГО, посчитанное для всей БФ по модели экспирации. До даты экспирации минус (exp_clearings_bf/2), применяется модель волатильности. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию. Данный параметр может быть различным для разных типов базовых активов.
exp_weight - вес риск-профиля с учетом сценариев экспирации.
exp_weight (client): Может меняться Брокерской фирмой путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту, применяется в ближайшую клиринговую сессию.
exp_weight (broker): Может устанавливаться Расчетной фирмой через электронный документооборот. В таком случае параметр exp_weight (broker) применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен exp_weight (client), то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию.
В случае, если участник не подал соответствующие распоряжения на установку веса риск-профиля, ко всем его клиентам будут применены параметры, установленные по умолчанию НКЦ.
exp_clearings_cc - определяет количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых может быть применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Устанавливается и изменяется НКЦ на весь рынок. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.
NCLR2Delivery - существующий параметр который устанавливает Брокерская фирма путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту. Означает количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Имеет приоритетное значение над предустановленным НКЦ параметром exp_clearings_cc, в случае, если NCLR2Delivery меньше exp_clearings_cc.
Также возможна подача бумажного заявления от Расчетной фирмы с указанием данного коэффициента, в таком случае параметр NCLR2Delivery применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен NCLR2Delivery (то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию).
Изменения в пользовательских интерфейсах:
- Добавляется новая неторговая транзакция OptChangeRiskParameters c параметрами NCLR2Delivery (i4), exp_weight (с4) и параметрами-флагами UseBrokerNCLR2Delivery и UseBrokerExpWeight (флаги выставляются при задании брокером параметров NCLR2Delivery, exp_weight).
- Из неторговой транзакции FutChangeClientMoney удаляется параметр NCLR2Delivery, для старых версий транзакции это поле будет игнорироваться в случае заполнения.
- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле exp_weight (d3.2).
- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле NCLR2Delivery (i4).
- Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удаляется неиспользуемое поле calc_exp_extra_risk (i1).
- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_bf (i4).
- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_cc (i4).
Схема неторговой транзакции OptChangeRiskParameters:
Имя параметра | Тип | Описание |
---|---|---|
BrokerCode | c4 | Код Брокерской Фирмы |
client_code | c3 | Код клиента |
NClr2Delivery | i4 | Количество сессий перед экспирацией в которых применяется вес риск-профиля |
UseBrokerNCLR2Delivery | i1 | Использовать предустановленный брокером параметр NClr2Delivery |
ExpWeight | c4 | Вес риск профиля |
UseBrokerExpWeight | i1 | Использовать предустановленный брокером вес риск профиля |
В соответствии с требованием регулятора перестают приниматься в залог от эмитентов и связанных сообществ бумаги, выпущенные этими эмитентами и/или аффилированными лицами.
Список участников клиринга и ценных бумаг, не принимаемых от них в обеспечение составляется Управлением кредитных рисков и финансовой стабильности Банка НКЦ и пересматривается ежемесячно или чаще при необходимости.
5. Добавление признака срочности опциона.
Для опционов вводится новый параметр, означающий срочность опциона. Возможные значения – дневной, недельный или месячный.
Изменения в пользовательских интерфейсах:
- В таблице fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL будет транслироваться поле exec_name (c1). Возможные значения поля "D" - дневной, "W" - недельный, "M" - месячный.
6. Доработки в терминале срочного рынка.
Улучшения графического интерфейса, доработки для новой версии ТС. Просим вас обратить внимание, что старый терминал выведен из эксплуатации. Дистрибутив и документацию по новому терминалу срочного рынка вы можете найти по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/.
7. Технологические изменения.
- В связи с изменениями в порядке расчета и трансляции индексов, прекращается трансляция потока RTS_INDEXLOG_REPL
- В целях унификации с боевым контуром на тестовом полигоне добавляются дополнительные адреса для коннекта роутеров клиентов, аналогично схеме распределения подключений в боевой системе.
Адреса подключения для пользователей по выделенным каналам/из зоны колокации | Адреса подключения интернет пользователей | Описание |
---|---|---|
91.203.254.38 3000 | 91.208.232.244:3000 | Линк для отправки заявок |
91.203.254.38 3001 | 91.208.232.244:3001 | Вспомогательные торговые данные (POS, PART, VM, СLR) |
91.203.254.38 3003 | 91.208.232.244:3003 | Основные торговые данные (AGGR, TRADE, DEAL, ORDLOG, COMMON) |
91.203.254.38 3004 | 91.208.232.244:3004 | Snapshot данные (история заявок и сделок) |
Дистрибутивы для новой версии будут разосланы дополнительно, а также позже доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: