О плановом обновлении ТКС SPECTRA до версии 5.3 (СР2017-1)

Плановое обновление ТКС SPECTRA до версии 5.3 состоится 27 февраля 2017 года. В связи с обновлением вечерняя дополнительная торговая сессия на Срочном рынке Московской Биржи в пятницу, предшествующую дате релиза (24 февраля 2017 года), будет отменена.

Список изменений в версии 5.3:

1. Изменение формулы расчета кривой волатильности.

В версии 5.3 будет изменена формула расчета кривой волатильности. Подробнее об изменениях.

Описание полной методики расчета кривой волатильности

Обращаем ваше внимание, что с изменением формулы потребуется пересчет коэффициентов кривых волатильности (s, a, b, c, d, e), зафиксированных на момент вечернего клиринга 24 февраля 2017 г. В связи с этим размер гарантийного обеспечения по опционам на начало торговой сессии 27 февраля 2017 г. может незначительно измениться.

2. Заявки типа "календарный спред" со сроком действия.

Начиная с версии 5.3 ТКС SPECTRA начнет принимать заявки по календарным спредам со сроком действия (date_exp > текущего дня). Заявка подается с помощью команды FutAddMultiLegOrder, дата истечения заявки задается параметром date_exp (тип с8).

Инструменты типа "календарный спред"

3. Изменения в терминале Срочного рынка.

• В окно "Администрирование" добавлен новый иерархический уровень РК – Расчётный Код.
• В окно "Средства по Расчетным Кодам" добавлены новые параметры – вариационная маржа для данного РК, рассчитанная по текущей и рыночной котировкам.
• Правила исполнения опционов вынесены в отдельное окно – пункт основного меню "Администрирование" – "Правила исполнения опционов".
• В панель быстрого поиска записей в таблице добавлена кнопка, позволяющая отфильтровать записи в окне по строке; в окне будут отображаться только записи, в которых найдена заданная последовательность символов.

Дистрибутив и документация по терминалу Срочного рынка

4. Технологические изменения.

• Разделение торговой и клиринговой компонент

Модернизация ядра и риск-модуля ТКС, направленная на стабилизацию работы системы.

• Изменение реализации ограничителя потока транзакций на ядре ТКС SPECTRA

В версии 5.3 шлюзовые ограничители потока транзакций от клиентов были заменены на единую точку. В предыдущих версиях использовался ограничитель на каждый шлюз.

• Фиксация времени регистрации транзакций с наносекундной точностью

Для таблиц потоков, транслирующих сделки и заявки, добавлено новое поле moment_ns.

Новые дистрибутивы

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232