Обновление системы Spectra до версии 6.0 на тестовом контуре

Вниманию клиентов срочного Рынка!

Уведомляем Вас о том, что с 1 марта 2018 тестовый полигон Срочного рынка обновлен до версии 6.0. Планируемая дата обновления боевой системы – Q2 2018.

Список изменений в версии 6.0:

1. Реализация функционала второй фазы проекта "Единый пул обеспечения".

Подробную информацию о проекте можно найти тут - http://nkcbank.ru/UserFiles/File/CK27/Edinyy%20pul%20obespecheniya.pdf

В рамках нового функционала на Срочном рынке реализованы две задачи:

• Перевод профиля актива в валюте/ценных бумагах: Возможность передачи профиля актива в валюте и ценных бумагах (по тем валютам и бумагам, которые являются базовым активом на срочном рынке). При передаче профиля актива отличного от рубля, у участника образуется позиция по коллатеральному инструменту (фьючерс) эквивалентная позиции на продажу или покупку (в зависимости от направления передачи профиля) фьючерса по данному базовому активу.
• Покрытые продажи: Возможность заключения контракта на продажу актива с уменьшенным ГО под позицию в случае наличия этого актива в обеспечении.

2. Новая Система управления рисками:

• Сниженное ГО по календарным спредам: Для уровня брокерской фирмы разрешен выбор правила для иерархии счетов (нетто/полунетто) и риск-меры по инструментам (нетто и полунетто). Для конечного клирингового раздела разрешен выбор риск-меры по инструменту (нетто/полунетто), значение по умолчанию "полунетто". Для расчетной фирмы (участника торгов) правила для иерархии счетов и риск-меры по инструментам установлены в значение "нетто" без возможности изменения.
• Лимиты концентрации на срочном рынке: На срочном рынке ставка обеспечения будет зависеть от объема позиции по аналогии с валютным и фондовым рынками. Новые лимиты концентрации и ставки маржирования раскрываются на сайте НКЦ.
• Новые правила изменения риск-параметров в клиринг на срочном рынке: Отказ от автоматического расширения и сужения лимитов в клиринге и замена на изменение ставки ГО решением НКЦ.
• Новые правила изменения риск-параметров в торгах на срочном рынке: Новая модель включает в себя асимметричное расширение планок и изменение условий расширения лимитов в торгах.
• Снятие ограничений на изменение расчетной цены на срочном рынке: Снимаются текущие ограничения на изменения РЦ и стоимость шага цены в течение одного расчетного периода.
• Синхронизация риск-параметров: Одновременное расширение лимитов по базовому активу на всех рынках.
• Новая модель прайсинга инструментов на срочном рынке: Изменение РЦ неликвидных фьючерсов на один БА определяется динамикой цен ликвидных инструментов.

3. Маржирование по расчетным кодам, фаза 2:

• Для уровня РК становится единственно возможным маржирование по принципу "нетто" (позиция по РК = сумма нетто позиций по всем конечным клиринговым разделам этого РК).
• Для уровня БФ участник может выбрать тип маржирования между "нетто" (позиция по БФ = сумма нетто позиций по всем конечным клиринговым разделам этого БФ) и "полунетто" (позиция по БФ=большей по модулю из двух сумм позиций на покупку и на продажу по всем конечным клиринговым разделам этого БФ). Тип маржирования по умолчанию установлен в "полунетто", изменить данный параметр участник может путем подачи соответствующего заявления в НКЦ.

4. Изменения модели установки лимитов по брокерским фирмам:

• В версии 6.0 полностью меняется подход к установке лимитов на уровне брокерской фирмы, исчезает модель "донор-реципиент", в которой лимитирование брокерской фирмы происходило за счет уменьшения лимита на брокере-доноре, вместо этого участникам предлагается модель установки торгового (виртуального) лимита по уровню брокерской фирмы (по аналогии с установкой виртуального торгового лимита по конечным клиринговым регистрам) с возможностью привязывать установку лимита к обеспечению (пополнения и выводы приводят к изменению лимита) или изменять лимит независимо от обеспечения (пополнения и выводы не влияют на лимит, в клиринг лимит изменяется только на величину полученной/списанной вариационной маржи).

5. Создание ликвидационных разделов на специальных разделах брокерских фирм:

• Для каждого расчетного кода в соответствующем ему разделе специальной брокерской фирмы будет создан ликвидационный клиринговый регистр вида XXYYLIK, для учета в случае принудительного закрытия позиции участника со стороны НКЦ.

6. Изменения в терминале Срочного рынка в связи с реализацией проекта Единый пул обеспечения (фаза 2) и новой системы рисков:

           Поддержан новый функционал и изменения в трансляции данных в связи с проектами Единый пул обеспечения и новым риск модулем. Помимо функциональных изменений улучшен пользовательский интерфейс.

7. Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate:

• Во всех таблицах всех потоков репликации поля amount/amount_rest/pos (i4) будут приходить пустыми. Соответствующие значения необходимо брать из аналогичных полей xamount/xamount_rest/xpos (i8).
• В потоках репликации FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL удалена таблица deal/multileg_deal. Для получения таблицы всех сделок необходимо использовать поток репликации FORTS_DEALS_REPL.
• Добавляется новый поток репликации FORTS_FEERATE_REPL, в котором будут транслироваться точные ставки биржевых и клиринговых комиссий, в таблицах futures_rates и option_rates будут доступны следующие поля:

1. isin_id, i4 – код инструмента.
2. sess_id, i4 – номер сессии к которой относится запись.
3. exchange_fee_negdeal, d26.2 – ставка биржевой комиссии по переговорным (адресным) сделкам.
4. exchange_fee, d26.2 - ставка биржевой комиссии по сделкам, заключенным в результате аукциона.
5. clearing_fee_negdeal, d26.2 - ставка клиринговой комиссии по переговорным (адресным) сделкам.
6. clearing_fee, d26.2 - ставка клиринговой комиссии по сделкам, заключенным в результате аукциона.

• В таблице money_clearing потока FORTS_CLR_REPL удалено поле ext_reserve,d26.2.
• Удаляется таблица part_forecast из потока FORTS_FORECASTIM_REPL. Трансляция оценки размера требуемого гарантийного обеспечения после предполагаемой раздвижки будет происходить в разрезе расчетных кодов (таблица part_sa_forecast).
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавлены таблицы dealer и investor (аналоги текущих diler и investr), в данных таблицах транслируются значения, которые будут применены в ближайший вечерний клиринг. Старые таблицы diler и investr будут удалены в следующем релизе.
• Удалена таблица delivery_report потока FORTS_FUTINFO_REPL.
• В таблице fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL удалено поле coeff, d9.6.
• В таблице fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL удалены неиспользуемые поля client_code, exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, exch_pay_spot, exch_pay_spot_repo, sell_fee, buy_fee.
• В таблице fut_instrument потока FORTS_FUTINFO_REPL удалено поле coeff, d9.6.
• В таблице fut_bond_registry потока FORTS_FUTINFO_REPL тип поля bond_type изменен с i1 на i4.
• В таблицу diler потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлены новые поля (в таблице транслируются значения, которые будут применены в ближайший вечерний клиринг):
  1. exp_weight, d3.2 – вес сценариев экспирации для брокерской фирмы в итоговом гарантийном обеспечении.
  2. num_clr_2delivery, i4 – количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по брокерской фирме.
  3. margin_type, i1 – тип маржирования по разделам брокерской фирмы. 3 – полунетто, 4 – нетто.
  4. calendar_spread_margin_type, i1 - тип маржирования календарных спредов для портфеля брокерской фирмы. 3 – полунетто, 4 – нетто.
  5. num_clr_2delivery_client_default, i4 – количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по клиентам, значение по умолчанию.
  6. exp_weight_client_default, d3.2 – вес сценариев экспирации в итоговом гарантийном обеспечении для клиентских разделов, значение по умолчанию.
  7. go_ratio,d16.5 – коэффициент итогового гарантийного обеспечения для брокерской фирмы.
  8. check_limit_on_withdrawal,i1 – проверка достаточности обеспечения по брокерской фирме про вводе/выводе средств. 0 – не проверять, 1 – проверять.
  9. limit_tied_money,i1 – соответствие торгового лимита брокерской фирмы сумме средств по разделам. 0 – привязать лимит, 1 – независимый (виртуальный) лимит.
  10. limits_set,i1 – признак установленного торгового лимита по разделу брокерской фирмы.
  11. no_fut_discount,i1 – запрет на скидку по фьючерсам для портфеля брокерской фирмы.
  12. no_fut_discount_client_default,i1 - запрет на скидку по фьючерсам для портфелей по клиентским разделам, значение по умолчанию.

• В таблицу fut_rejected_orders потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле xamount, i8.
• В таблицу investr потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле calendar_spread_margin_type,i1 - тип маржирования календарных спредов для портфеля клиента. 3 – полунетто, 4 – нетто.
• В потоке FORTS_INFO_REPL добавлены таблицы dealer и investor (аналоги таблиц dealer и investor потока FORTS_FUTINFO_REPL), в данных таблицах транслируются значения текущей сессии.
• В таблице base_contract_params потока FORTS_INFO_REPL удалено поле points_num,i1
• В таблицу base_contract_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены новые поля:

1. spot_price, f – риск параметр обозначающий теоретическую цену базового актива, приведенную к лоту основного фьючерса.
2. mr1, f – значение ставки рыночного риска.
3. mr2, f - значение ставки рыночного риска первого лимита концентрации.
4. mr3, f - значение ставки рыночного риска второго лимита концентрации.
5. lk1, i8 – количество единиц базового актива, необходимого для достижения первого лимита концентрации.
6. lk2, i8 - количество единиц базового актива, необходимого для достижения второго лимита концентрации.
7. risk_points_n, i4 – количество сценариев движения цены контракта слева и справа от центра расчета риска.

• В таблице futures_params потока FORTS_INFO_REPL удалены поля limit,f и spot_signs,i1.
• В таблицу futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены новые поля:

1. interest_rate_risk_up, f – ставка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вверх.
2. interest_rate_risk_down, f - ставка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вниз.
3. time_to_expiration, f – время до экспирации инструмента в долях года.
4. normalized_spot, f – теоретическая цена базового актива на спот рынке в пунктах, приведенная к размерности фьючерса.

• В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL удалены поля is_net_positive,i1/ volat_range,f/ t_squared,f/ max_addrisk,f
• В таблицу virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены новые поля:

1. exp_clearings_sa, i4 – количество клирингов до экспирации, начиная с которого необходимо начать учет рисков поставки опционной серии.
2. volatility_risk, f – ставка диапазона риска волатильности.
3. volatility_risk_mismatch, f - ставка рассогласования риска волатильности между разными сроками опционных серий.
4. time_to_expiration, f – время до экспирации инструмента в долях года.

• В таблицы fut_mm_info и opt_mm_info потока FORTS_MM_REPL добавлены новые поля xamount_sells,i8/ xamount_buys,i8/ xmm_amount,i8.
• В таблице common потока FORTS_OPTCOMMON_REPL удалено поле isin_is_spec, i1.
• В таблице opt_vcb потока FORTS_OPTINFO_REPL удалены неиспользуемые поля client_code,  exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, is_spec, spec_spread, sell_fee, buy_fee.
• В таблицу opt_rejected_orders потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле xamount, i8.
• В таблицу opt_exp_orders потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлены поля xamount,i8/ xamount_apply,i8
• В таблице part потока FORTS_PART_REPL удалены поля относящиеся к залогам частичного обеспечения pledge_free,d26.2/ pledge_blocked,d26.2/ coeff_liquidity,d16.5/ pledge_old,d26.2/ pledge_amount,d26.2.
• В таблице part_sa потока FORTS_PART_REPL удалены поля pledge_amount,d26.2/ liquidity_ratio,d16.5.
• В таблице part_sa потока FORTS_PART_REPL добавлены поля:

1. money_blocked, d26.2 – заблокировано денег по расчетному коду.
2. vm_reserve, d26.2 – значение вариационной маржи по закрытым позициям по расчетному коду.
3. vm_intercl, d26.2 – значение вариационной маржи промклиринга по расчетному коду.
4. fee, d26.2 – списанный сбор.

• В потоке FORTS_POS_REPL добавлена таблица position_sa. Поля таблицы аналогичны таблице position, значения в таблице транслируются в разрезе расчетного кода.
• В таблицу position потока FORTS_POS_REPL добавлено поле account_type,i1 – тип раздела. 0 – расчетная фирма, 1 – брокерская фирма, 2 – клиентский раздел.

8. Изменения в репозитории схем подачи команд:

• Новая команда FutChangeBFLimit – установка торгового (виртуального) лимита на брокерскую фирму. Аналог существующей команды FutChangeClientMoney для уровня брокера.
• Новая команда FutChangeBFParameters – управление параметрами брокерской фирмы.
• Новая команда FutChangeClientParameters – управление параметрами конечного клирингового раздела.
• Новая команда FutChangeBFClientDefaultParameters – управление параметрами по умолчанию для конечных клиринговых разделов.

  9. Из эксплуатации выводится 32-х битная версия CGate под ОС Linux. 32-x сборка для ОС Windows продолжает поддерживаться.

10. Новая версия SpectraIM c поддержкой нового СУР.

 11. Изменения в отчеты:

• В отчетах об обязательствах по сделкам fposXXYY.csv, об обязательствах по опционным контрактам oposXXYY.csv, о позициях по инструментам riskposXX00.csv, исключается  информация об обязательствах на разделах регистра учета позиций, имеющих код Идентификатора Участника клиринга (код 'RF') и добавляется информация о суммарных обязательствах, учитываемых на разделах регистра учета позиций в рамках одного Расчетного кода (код 'RК').
• В отчете об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве Средств гарантийного обеспечения moncbXX00.csv исключается информация об иностранной валюте / ценных бумагах, учитываемых на всех разделах денежного регистра / депо регистра обеспечения Расчетной фирмы ('RF‘) и добавляется информация об иностранной валюте / ценных бумагах, учитываемых на разделах в рамках одного Расчетного кода ('RК').
• В отчете о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Средствами гарантийного обеспечения monXX00.csv и предварительном отчете о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Средствами гарантийного обеспечения daymonXX00.csv исключается уровень Расчетной фирмы ('RF‘) и соответствующая данному уровню информация.
• В сводной финансовой ведомости F14_XX00.xls исключается сводная информация по денежным регистрам и регистрам обеспечения Расчетной фирмы:

- "Итого по денежному регистру обеспечения";

- "Итого по депо регистру обеспечения".

• В отчеты fposXXYY.csv/oposXXYY.csv - информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным/опционным контрактам и отчеты fposclXXYYZZZ.csv/oposclXXYYZZZ.csv - информация о позиционном состоянии клиентов по фьючерсным/опционным инструментам добавляется новое поле с вариационной маржой промклиринга VAR_MARG_PROM

Дистрибутивы и документацию для разработчиков в ближайшее время будут доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/