Изменения к версии 6.0 на тестовом контуре

Вниманию клиентов срочного рынка!

В продолжение новости для разработчиков №17 уведомляем вас о наличии дополнительной информации об изменениях в релизе 6.0:

 1.     Новое в системе управления рисками:

• Изменения в правилах учета залоговых средств: С релиза 6.0 более не поддерживаются залоги частичного обеспечения и соответствующие им поля в схемах данных (pledge_free,d26.2/ pledge_blocked,d26.2/ coeff_liquidity,d16.5/ pledge_old,d26.2/ pledge_amount,d26.2. в таблице part потока FORTS_PART_REPL). Все залоги (валюта/бумаги/профили активов валюты и бумаг) переходят в залоги полного обеспечения и отображаются в поле money_amount_pledge в таблице part потока FORTS_PART_REPL.

2.     Дополнительные изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate:

• Таблица sys_events потока FORTS_FUTINFO_REPL будет теперь приходить последней.
• В таблицы diler/dealer потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле signs,i4, в данном поле транслируется признак блокировки брокерской фирмы.
• В таблицу base_contract_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены новые поля:

1.     has_options,i1 – признак наличия опционов для данного БК

2.     msp_type,i1 – служебное поле.

3.     currency_id,i4 - идентификатор валюты.

• В  потоке FORTS_INFO_REPL будут доступна новая таблица currency_params со следующими полями:

1.     currency_id,i4 – идентификатор валюты.

2.     radius,f – радиус колебания курса.

3.     signs,i1 - служебное поле.

• В  потоке FORTS_INFO_REPL будут доступна новая таблица common_params со следующими полями:

1.     common_rev,i4 – служебное поле.

2.     edge_coeff,f – коэффициент учета веса залимитных точек в сценариях расчета гарантийного обеспечения.

• В таблицу virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены новые поля:

1.     strike_step,f – шаг страйка опционной серии.

2.     exp_clearings_bf,i4 – количество клирингов до экспирации, начиная с которого необходимо начать учет рисков поставки опционной серии портфеля уровня брокерской фирмы.

3.  exp_clearings_cc,i4 - количество клирингов до экспирации, начиная с которого необходимо начать учет рисков поставки опционной серии портфеля уровня клиента.

• В таблицу futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлено новое поле lot,i4, лот инструмента.

В аттаче приложен полный список изменений в клиентских схемах.

3.   Напоминаем вам, что из эксплуатации выводится 32-х битная версия CGate под ОС Linux. 32-x сборка для ОС Windows продолжает поддерживаться. 

4.     Новая версия SpectraIM c поддержкой нового СУР. Документацию к новому API вы можете найти по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/SpectraIM/Test/doc/ 

5.     Изменения в отчеты: 

• В отчетах об обязательствах по сделкам fposXX00.csv, об обязательствах по опционным контрактам oposXX00.csv, о позициях по инструментам riskposXX00.csv, исключается  информация об обязательствах на разделах регистра учета позиций, имеющих код идентификатора участника клиринга (код 'RF') и добавляется информация о суммарных обязательствах, учитываемых на разделах регистра учета позиций в рамках одного расчетного кода (код 'RК').
• В отчете об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве обеспечения moncbXX00.csv исключается информация об иностранной валюте / ценных бумагах, учитываемых на всех разделах денежного регистра / депо регистра обеспечения по коду идентификатора участника клиринга ('RF‘) и добавляется информация об иностранной валюте / ценных бумагах, учитываемых на разделах в рамках одного расчетного кода ('RК').
• В отчете о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся обеспечением monXX00.csv и предварительном отчете о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся обеспечением daymonXX00.csv исключается уровень по коду идентификатора участника клиринга и соответствующая данному уровню информация.
• В сводной финансовой ведомости F14_XX00.xls исключается сводная информация по денежным регистрам и регистрам обеспечения расчетной фирмы:
• "итого по денежному регистру обеспечения";
• "итого по депо регистру обеспечения".
• В отчеты fposXXYY.csv/oposXXYY.csv - информация о позиционном состоянии участника клиринга/ брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным/опционным контрактам и отчеты fposclXXYYZZZ.csv/oposclXXYYZZZ.csv - информация о позиционном состоянии клиентов по фьючерсным/опционным инструментам добавляется новое поле с вариационной маржой промклиринга VAR_MARG_PROM
• в отчеты f04_XXYY.csv/f04clXXYYZZZ.csv в поле type добавляются новые типы сделок:

 17 - не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой  исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага , в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге

18 – для сделок, заключенных на основании индикативных заявок.

19 – первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании индикативных заявок,

20 – вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании индикативных заявок. 

• в отчеты o04_XXYY.csv/o04clXXYYZZZ.csv в поле type добавляется новый тип сделок:

5 – для опционных контрактов, заключенных на основании индикативных заявок. 

• в отчете clientsXX00.csv:

поле margin_type переименовывается в margin_type_rk.

добавляется новое поле margin_type_bf (информация о действующих правилах расчета гарантийного обеспечения по брокерской фирме).

добавляется новое поле cal_spread_type (правило учета календарных спредов для брокерской фирмы). 

• в отчетах f07.csv/ dayf07.csv удаляется поле kof.
• в отчетах riskposXXYY.csv в поле type добавляется новый тип инструмента "K" (Коллатеральный инструмент).

 Дистрибутивы и документацию для разработчиков доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/