Обновление SPECTRA до версии 6.1
Московская биржа сообщает, что плановая дата релиза срочного рынка до версии 6.1 - 17 сентября 2018.
Все изменения доступны для тестирования на тестовом (т+1) контуре.
Список изменений в версии 6.1:
1. Реализация функционала SMA - sponsored member access
Спонсируемый доступ это способ предоставления клиентам Участников торгов технического доступа к торговой системе срочного рынка, с помощью которого клиент может подавать поручения Участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в торговую систему. Клиентский логин спонсируемого доступа (sma) дополнительно связан с одним или двумя master логинами Участника торгов и может подавать поручения только в случае наличия в системе master логинов. Дополнительно для логинов спонсируемого доступа возможно подключения функционала Cancel-on-disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой), Cancel on drop-copy disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой master логина), участнику торгов также предоставляется функционал user-kill-switch, позволяющий временно запретить торговые операции для выбранного логина.
2.SMA проверки
В целях организации подачи заявок Участником торгов по поручениям Клиентов Биржа предоставляет Участникам торгов соответствующие средства управления риском, чтобы не допустить попадания ошибочных заявок в торговую систему. В качестве дополнительных проверок доступен следующий функционал:
- Контроль отклонения цены в поручении от текущей цены. Задается в процентах от текущей цены, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
- Контроль максимального объема поручений в контрактах. Задается максимальный объём поручения в контрактах, в случае указания типа инструмента и/или базового актина проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
- Запрет адресного режима. Задается для всех торговых поручений данного SMA логина.
- Контроль максимального объема поручений в рублях. Задается в рублях, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
- Контроль максимальной суммы поручений за торговый день (брутто). Задается максимальная сумма поручения в рублях за торговый день, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
- Контроль максимальной позиции в контрактах на покупку/продажу. Задается максимальная позиция в контрактах на покупку/продажу для выбранного семизначного клиентского раздела, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID по выбранному клиентскому разделу.
3. Трансляция точных ставок комиссий
В потоке репликации FORTS_FEERATE_REPL транслируются точные ставки биржевых и клиринговых комиссий. Обращаем ваше внимание, что трансляция грубых ставок комиссий в полях exch_pay таблиц fut/opt_sess_contents потока FORTS_FUT/OPTINFO_REPL будет прекращена начиная с релиза 6.2
4. Исполнение валютных контрактов в ПК
Вариационная маржа вечернего клиринга для валютных контрактов, исполняющихся в промклиринг, теперь всегда будет равна вариационной марже промклиринга.
5. Поставка на валютный рынок по фьючерсам на драгоценные металлы:
Технологическая готовность к поставке на валютный рынок по поставочным фьючерсам на драгоценные металлы.
6. Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate:
- Во всех таблицах всех потоков репликации удалены поля amount/amount_rest/pos/status (i4). Соответствующие значения необходимо брать из аналогичных полей xamount/xamount_rest/xpos/xstatus (i8).
- Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица user:
- replID (i8) – служебное поле системы репликации
- replRev (i8) – служебное поле системы репликации
- replAct (i8) – служебное поле системы репликации
- login (c20) – логин участника торгов
- start_date (t) – время начала действия логина
- end_date (t) – время окончания действия логина
- client_code (с7) – семизначный раздел клиента
- operation_mask (i4) – битовая маска, задает разрешение на выполнение операций
- lang (i2) – код языка сообщений для логина
- sma_flags (i4) – битовая маска подключенных опций (COD – 1 бит, COdcD – 2 бит, SMA логин – 3 бит)
- sma_status (i4) – битовая маска признаков активности логина (логин активен – 1 бит, снимать/ не снимать заявки при деактивации логина – 2 бит)
- aspref (i4) – ссылка на логин
- Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_master
- replID (i8) – служебное поле системы репликации
- replRev (i8) – служебное поле системы репликации
- replAct (i8) – служебное поле системы репликации
- sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
- sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов
- master_asp (c20) – логин участника торгов (master логин)
- master_aspref (i4) - ссылка из таблицы user на master логин участника торгов
- Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_pre_trade_check:
- replID (i8) – служебное поле системы репликации
- replRev (i8) – служебное поле системы репликации
- replAct (i8) – служебное поле системы репликации
- check_id (i8) – уникальный код проверки
- sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
- sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов
- check_number (i1) – номер проверки
- base_contract_code (c25) – код базового актива
- instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)
- client_code_check (c7) – семизначный раздел клиента, участвующий в проверке
- value (d26.2) – значение для проверки
- Для поддержки нового функционала SMA в таблицы orders_log/multileg_orders_log потоков FORTS_FUTTRADE/OPTTRADE_REPL, а также в таблицы orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK/OPTORDERBOOK/ORDBOOK_REPL добавлено поле aspref (i4) ссылка на master логин для поручений SMA клиентов.
- В потоке FORTS_FUTINFO/OPTINFO_REPL удалена таблица fut/opt_sess_settle соответственно. Данные таблицы перенесены в поток FORTS_CLR_REPL
- В таблице opt_vcb потока FORTS_ OPTINFO_REPL удалены неиспользуемые поля coeff_out и min_vol
- В поток FORTS_INFO_REPL добавлена новая таблица option_series_params, аналогичная таблице virtual_futures_params.
- В таблицу rts_index потока RTS_INDEX_REPL добавляются новые поля для обеспечения большей точности значений индексов.
- value_highprec (d18.6)
- prev_close_value_highprec (d18.6)
- open_value_highprec (d18.6)
- max_value_highprec (d18.6)
- min_value_highprec (d18.6)
- В связи с обновлением торгово-клиринговой системы валютного и фондового рынков и переходом на 30-ю версию интерфейса вносятся следующие изменения:
- В потоке MCXCC_MDCOMMON_REPL в таблице common удалено поле SETTLEDATE
- В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля FACEVALUE на f
- В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице SETTLECODES добавлено поле FIXINGDATE (t)
- В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице STATS изменен тип поля TEVERSION на с10
- В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице TRADETIME изменен тип поля TYPE на с2
- В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице TRDTIMESTYPE изменен тип поля TYPE на с2
- В потоке MCXCC_MDTRADE_REPL в таблице ALL_TRADES добавлено поле FIXINGDATE (t)
- В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблицe INDEXES добавлено поле INDEXCROSSRATE (t)
- В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля FACEVALUE на f
- В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице STATS изменен тип поля TEVERSION на с10
- В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице TRADETIME изменен тип поля TYPE на с2
- В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице TRDTIMESTYPE изменен тип поля TYPE на с2
- В потоке MCXSPOT_MDCOMMON_REPL в таблице common удалено поле SETTLEDATE
7. Изменения в репозитории схем подачи команд:
- Новая неторговая команда SetSMAPreTradeCheck – установка параметров SMA проверок
- broker_code (c4) – код брокера
- sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
- check_number (i1) – номер проверки, принимает значения 1..7*
- base_contract_code (c25) – код базового актива
- instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)
- client_code_check (c3) – три последние цифры семизначного раздела клиента
- value (c29) – значение, участвующее в проверке. Целое число не более 26 знаков, или дробное число 26 знаков до и 2 знака после запятой.
Описание значений поля check_numbers приведено в документации.
- Новая неторговая команда DelSMAPreTradeCheck – сброс параметров SMA проверок.
- broker_code (c4) – код брокера
- check_id (i8) – код проверки
- Новая неторговая команда UserKillSwitch – запрет торговли для SMA логина.
- login (c20) – логин клиента участника торгов
- disable (i1) – флаг активности логина (0 – выключить запрет торговых операций/1 – включить запрет)
- cancel_orders (i1) – флаг снятия заявок (0 – не снимать заявки при запрете торговых операций/1 – снимать заявки)
8. Новая версия SpectraIM.
9. Изменения в отчеты:
- В отчетах о заявках по инструментам-связкам multilegordlog_XXYY.csv, добавляются поле asp (c20) – асп участника торгов и aspref (numeric) – ссылка на АСП участника торгов.
- Добавляются новые отчеты mon_newXXYY.csv, moncl_newXXYYZZZ.csv, opos_newXXYY.csv, fpos_newXXYY.csv, oposcl_newXXYYZZZ.csv, fposcl_newXXYYZZZ.csv, новые отчеты по структуре будут дублировать текущие monXX, monclXX, oposXX, fposXX, oposclXX, fposclXX, но значения гарантийного обеспечения в данных отчетах будут рассчитываться по риск параметрам новой сессии.
Дистрибутивы и документация для разработчиков в ближайшее время будут доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/