Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Уважаемые клиенты!
Плановая дата очередного обновления торгово-клиринговых систем валютного и фондового рынков - 4 марта 2019 года.
Нововведения на валютном рынке
Функциональные изменения
· Новый режим торгов урегулирования (LICU), в котором могут подаваться только безадресные заявки "всем", как обычные, так и своп. Данный функционал реализуется через отправку транзакции внесистемной заявки NEGDEAL с указанием в качестве контрагента значения "*Всем". Участники торгов могут подавать только заявки без сохранения в котировках, являющиеся допустимыми встречными к заявкам, поданным НКЦ. Указываемое в заявке количество должно быть не больше, чем в заявке НКЦ. Список активных заявок, поданных НКЦ, доступен в таблице NEGDEALBOOK.
· На новых режимах торгов WAPS и WAPN добавляется новая валютная пара USDRUB_WAP0 для торгов с использованием средневзвешенного курса USDRUB_TOM на 11:30 (курс ЦБ). Техническая реализация этого режима торгов аналогична торгам по цене фиксинга и описана в документе ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/docs/FX_WAP0_Russian.pdf
Новые режимы торгов
· LICU - Внесистемные сделки урегулирования
· WAPS - Системные средневзвешенные
· WAPN - Внесистемные средневзвешенные
Идентификаторы кодов позиций (POSITION.TAG)
· Новый код для сделок по средневзвешенному курсу - USWU (USD/RUB_WAP - USDW)
Активы
· Новый актив для сделок по средневзвешенному курсу - USDW (Доллар США для срвзв курса ЦБ)
Новая версия шлюзового брокерского интерфейса IFCBroker32/IFCBroker32R
Основные изменения по сравнению с версией 31:
· Размер поля CURRENCY.CROSSRATE изменён с char(10) на float(17).
· Из торгового интерфейса удалено поле SECURITIES.FULLCOVEREDFLAG. Значение следует брать из поля ASSETS.FULLCOVEREDFLAG клирингового интерфейса.
· Поле ASSETS.FACEVALUE (номинал) заменено на ASSETS.UNIT (котируется за, шт.) для более корректного описания передаваемых в поле значений.
Описание структуры интерфейсов: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test-release-2019-1/
Нововведения на фондовом рынке
Функциональные изменения
· В режимах торгов урегулирования (LIQB, LIQO, LIQR) добавляется возможность подачи безадресных заявок РПС/РЕПО. Данный функционал реализуется через отправку транзакций адресных заявок NEGDEAL и CCP_REPO_NEGDEAL с указанием в качестве контрагента значения "*Всем". Участники торгов могут подавать только заявки без сохранения в котировках, являющиеся допустимыми встречными к заявкам, поданным НКЦ. Указываемое в заявке количество должно быть не больше, чем в заявке НКЦ. Список активных заявок, поданных НКЦ, доступен в таблицах NEGDEALBOOK и REPO_NEGDEALBOOK.
· Реализуется дополнительный алгоритм для учёта плановых сценариев при расчёте значения единого лимита, применяемый при отправке отчётов на исполнение или переводов профилей активов на другой рынок. В случае, если отправка одной стороной отчёта на исполнение сделки или транзакции перевода профиля приводит к отрицательному значению единого лимита, то вместо отказа в исполнении, как это происходит в настоящее время, транзакция переходит в так называемый режим точной проверки. В этом режиме оценивается значение единого лимита по сценарию, предполагающему исполнение отчёта противоположной стороной (или подтверждение перевода профиля клиринговой системой другого рынка). Если по результатам данной проверки значение единого лимита останется положительным, то транзакция будет успешно зарегистрирована торговой системой. Важный момент: если отчёт на исполнение переходит в статус точной проверки (соответствующее поле добавляется в торговый терминал и в шлюзовой интерфейс), то пока он не снят или не принят контрагентом, все последующие отправляемые отчёты на исполнение будут проходить только стандартный алгоритм проверки.
· Режим торгов крупными пакетами акций переводится на расчёты Т+ с кодом расчётов Y2. Соответственно, борд EQDP закрывается и создаётся новый борд с идентификатором TQDP, относящийся к MarketID=FNDT.
· Допуск бумаг на анонсированные ранее режимы торгов с расчётами в юанях - EQRY (РЕПО с ЦК 1 день (расч. в CNY)), PSRY (РЕПО с ЦК адр. (расч. в CNY)).
Изменения в режимах торгов
· Борд LIQB ("Продажа обеспечения бирж.рынок") переименовывается в "Урегулирование с ЦК"
· Новый борд LIQR - РЕПО с ЦК: Урегулирование
· Замена борда для режима торгов крупными пакетами (дарк-пулы) с EQDP на TQDP
· Новые режимы безадресного РЕПО с ЦК:
- EQMP - РЕПО с ЦК 1 мес.
- EQMD - РЕПО с ЦК 1 мес. (расч. в USD)
- EQME - РЕПО с ЦК 1 мес. (расч. в EUR)
- EQTP - РЕПО с ЦК 3 мес.
- ETQD - РЕПО с ЦК 3 мес. (расч. в USD)
- EQTE - РЕПО с ЦК 3 мес. (расч. в EUR)
Новые идентификаторы кодов позиций (POSITIONS.TAG)
· UTLF (Расчетный ЕЛ первой сессии) и UTLS (Расчетный ЕЛ второй сессии) - в данных позициях отображается значение единого лимита, рассчитанное с учётом полного исполнения обязательств по ценным бумагам с наступившей датой исполнения по сделкам Т+, попадающим в каждую расчётную клиринговую сессию. Данные предоставляются для помощи участникам клиринга в определении суммы денежных средств, необходимых для проведения расчётов по сделкам. Необходимость подобной информации вызвана возможностью торговли с частичным обеспечением ценными бумагами, не принимаемыми в обеспечение, а также наличием сценария покупки принимаемых в обеспечение ценных бумаг, эмитентом которых является сам участник клиринга или связанное с ним лицо, так как подобные бумаги не учитываются в качестве обеспечения такого участника.
Новая версия шлюзового брокерского интерфейса IFCBroker32
Основные изменения по сравнению с версией 31:
· Размер поля CURRENCY.CROSSRATE изменён с char(10) на float(17).
· Поле ASSETS.FACEVALUE (номинал) заменено на ASSETS.UNIT (котируется за, шт.) для более корректного описания передаваемых в поле значений.
· Новое поле REPORTS.ACCURATE (флаг точной проверки).
· Новая таблица RM_FULLCOVERED_RANGE для отображения диапазонов дат, в которые запрещены необеспеченные продажи для актива. Ограничения устанавливаются НКЦ.
Описание структуры интерфейсов: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test-release-2019-1/
В составе релиза будут выпущены новые версии терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency.
Также обращаем ваше внимание, что обновление FIX-сервисов (https://www.moex.com/n22225) будет произведено в дату релиза торгово-клиринговых систем.
Новые версии систем уже доступны на тестовых контурах INETCUR_GATEWAY и INET_GATEWAY. Режим торгов по средневзвешенной цене на валютном рынке будет доступен для тестирования с 28 января 2019 года.