20.02.2019 18:35
Об изменении риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов
С 1 марта 2019 г. решением НКО НКЦ (АО) в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 01.11.2018 № 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" изменяется список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов.
1. Включаются в список обеспечения следующие облигации:
| № | Торговый код | Название | Краткое наименование | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0JTM28 | ПАО "АНК "Башнефть" об. 06 | Башнефть06 | Нет | Да |
| 2 | RU000A0JTM36 | ПАО "АНК "Башнефть" об. 07 | Башнефть07 | Нет | Да |
| 3 | RU000A0ZZES2 | Газпром ПАО БО-22 | ГазпромБ22 | Нет | Да |
| 4 | RU000A0ZZET0 | Газпром ПАО БО-23 | ГазпромБ23 | Нет | Да |
| 5 | XS0906949523 | GAZ CAPITAL S.A. 4.364 21/03/2 | GAZ-25 EUR | Нет | Да |
| 6 | XS1585190389 | GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27 | GAZ-27 | Нет | Да |
| 7 | XS1038646078 | GAZ CAPITAL SA 3.6 26/02/21 | GAZ-21 EUR | Нет | Да |
| 8 | XS1721463500 | GAZ CAPITAL SA 2.25 22/11/24 | GAZ-24 EUR | Нет | Да |
| 9 | XS1795409082 | GAZ CAPITAL S.A. 2.5 21/03/26 | GAZ-26 EUR | Нет | Да |
| 10 | XS0906946008 | GAZ CAPITAL SA 3.389 20/03/20 | GAZ-20 EUR | Нет | Да |
| 11 | XS1521039054 | GAZ CAPITAL SA 3.125 17/11/23 | GAZ-23 EUR | Нет | Да |
| 12 | RU000A0ZYUV5 | Газпром капитал ООО БО-01 | ГазпромКБ1 | Нет | Да |
| 13 | RU000A0ZYUW3 | Газпром капитал ООО БО-02 | ГазпромКБ2 | Нет | Да |
| 14 | RU000A0ZYUY9 | Газпром капитал ООО БО-03 | ГазпромКБ3 | Нет | Да |
| 15 | RU000A0ZYV04 | Газпром капитал ООО БО-04 | ГазпромКБ4 | Нет | Да |
| 16 | RU000A0JXFS8 | Газпром капитал ООО БО-05 | ГазпромКБ5 | Нет | Да |
| 17 | XS0783934325 | Steel Funding | NLMK-19 | Нет | Да |
| 18 | XS1405775617 | Steel Funding Limited 15/6/23 | NLMK-23 | Нет | Да |
| 19 | RU000A0ZZGT5 | РЖД ОАО БО 001Р-08R | РЖД 1Р-08R | Нет | Да |
| 20 | RU000A0ZZ9R4 | РЖД БО 001Р-07R | РЖД 1Р-07R | Нет | Да |
| 21 | RU000A0JQ7X7 | Российские ЖД ОАО 18 обл. | РЖД-18 обл | Нет | Да |
| 22 | RU000A0JVW71 | Российские ЖД ОАО БО-02 | РЖД БО-02 | Нет | Да |
| 23 | RU000A0JX1S1 | Российские ЖД ОАО 41 обл. | РЖД-41 обл | Нет | Да |
| 24 | XS1501561739 | RZD CAPITAL PLC 3.45 06/10/20 | RZD-20 | Нет | Да |
| 25 | RU000A0ZYU05 | РЖД БО 001Р-05R | РЖД 1Р-05R | Нет | Да |
| 26 | XS0841671000 | STEEL CAPITAL | STL-22 | Нет | Да |
2. Исключаются из списка обеспечения следующие облигации:
| № | Торговый код | Название | Краткое наименование | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0JUUA1 | Альфа-Банк АО обл. БО-14 | АльфаБО-14 | Да | Нет |
| 2 | XS0620695204 | ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/ | ALFA -21 | Да | Нет |
| 3 | RU000A0JT6G1 | ГПБ (АО) об. сер.11 | ГПБ 11 | Да | Нет |
| 4 | RU000A0JT6J5 | ГПБ (АО) об. сер.12 | ГПБ 12 | Да | Нет |
| 5 | XS1040726587 | GPB Eurobond Finance PLC 4.96 | GPB-19USD | Да | Нет |
| 6 | RU000A0JQK64 | Россельхозбанк (АО) обл.08 | РСХБ 8 | Да | Нет |
| 7 | RU000A0JQK72 | Россельхозбанк (АО) обл.09 | РСХБ 9 | Да | Нет |
| 8 | RU000A0JQS09 | Россельхозбанк (АО) обл.10 | РСХБ 10 | Да | Нет |
| 9 | RU000A0JQS74 | Россельхозбанк (АО) обл.11 | РСХБ 11 | Да | Нет |
| 10 | RU000A0JRMB2 | Россельхозбанк (АО) обл.12 | РСХБ 12 | Да | Нет |
| 11 | RU000A0JRMC0 | Россельхозбанк (АО) обл.13 | РСХБ 13 | Да | Нет |
| 12 | RU000A0JT874 | Россельхозбанк (АО) обл.18 | РСХБ 18 | Да | Нет |
| 13 | RU000A0JU6A1 | Россельхозбанк (АО) обл.22 | РСХБ 22 | Да | Нет |
| 14 | RU000A0JRLE8 | Россельхозбанк (АО) обл.14 | РСХБ 14 | Да | Нет |
| 15 | RU000A0JRVN8 | Россельхозбанк (АО) обл.15 | РСХБ 15 | Да | Нет |
| 16 | RU000A0JS6N8 | Россельхозбанк (АО) обл.16 | РСХБ 16 | Да | Нет |
| 17 | RU000A0JT7M7 | Россельхозбанк (АО) обл.17 | РСХБ 17 | Да | Нет |
| 18 | RU000A0JTVJ2 | Россельхозбанк (АО) обл.20 | РСХБ 20 | Да | Нет |
| 19 | RU000A0JU1Q8 | Россельхозбанк (АО) обл.21 | РСХБ 21 | Да | Нет |
3. Устанавливаются новые ставки рыночного риска по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | |||
| 1 | XS0548633659 | VTB CAPITAL S.A. 6.551 13/10/2 | 9% | 13% | 17% | 18% | 22% | 26% |
| 2 | RU000A0JR3G0 | ВЭБ.РФ об. сер. 08 | 13.5% | 16.5% | 19.5% | 27% | 30% | 33% |
| 3 | RU000A0JR3H8 | ВЭБ.РФ об. сер. 06 | 13% | 16% | 19% | 26% | 29% | 32% |
| 4 | RU000A0JRCX7 | ВЭБ.РФ об. сер. 09 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% |
| 5 | RU000A0JRTN2 | ВЭБ.РФ об. сер. 10 | 11% | 14% | 17% | 22% | 25% | 28% |
| 6 | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ об. сер. 21 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
| 7 | RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ об. сер. 18 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
| 8 | RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ об. сер. 19 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% |
| 9 | XS0524610812 | VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0 | 8% | 12% | 16% | 16% | 20% | 24% |
| 10 | XS0559915961 | VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ | 22% | 27% | 32% | 44% | 49% | 54% |
| 11 | XS0800817073 | Veb Finance plc 6.025 05/07/22 | 14% | 19% | 24% | 28% | 33% | 38% |
| 12 | XS0893212398 | Veb Finance plc 4.032 21/02/23 | 18% | 23% | 28% | 36% | 41% | 46% |
| 13 | XS0993162683 | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | 19% | 24% | 29% | 38% | 43% | 48% |
| 14 | RU000A0JTDX1 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А24 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
| 15 | RU000A0JTW83 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
| 16 | XS1574787294 | RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 | 19% | 22% | 25% | 38% | 41% | 44% |
| 17 | RU000A0JUV57 | РОСБАНК ПАО обл.с.А7 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
| 18 | RU000A0JV1W5 | ПАО НК Роснефть БО-02 | 20% | 23% | 26% | 34% | 37% | 40% |
| 19 | RU000A0JV1Y1 | ПАО НК Роснефть БО-04 | 17% | 20% | 23% | 34% | 37% | 40% |
| 20 | XS0638572973 | SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 | 11% | 16% | 21% | 22% | 27% | 32% |
| 21 | XS0743596040 | SB CAPITAL S.A. 6.125 07/02/22 | 13% | 18% | 23% | 26% | 31% | 36% |
| 22 | XS0799357354 | SB CAPITAL S.A. 5.18 28/06/19 | 6% | 9% | 12% | 12% | 15% | 18% |
| 23 | RU000A0JT7T2 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.21 | 19.5% | 22.5% | 25.5% | 39% | 42% | 45% |