В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Базовый актив |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
| MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
| 1MFR |
1.5% |
2.5% |
4.5% |
1 000 000 |
5 000 000 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| БА |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
| 1MFR |
1 |
0 |
0.2866 |
0.9431 |
0 |
| 1MFR |
30 |
0.5 |
0.2866 |
0.1965 |
0 |
| 1MFR |
90 |
0.5 |
0.2108 |
0.1445 |
0 |
| 1MFR |
180 |
0.5 |
0.1939 |
0.1330 |
0 |
| 1MFR |
270 |
0.5 |
0.1855 |
0.1272 |
0 |
| 1MFR |
365 |
0.5 |
0.1770 |
0.1214 |
0 |
| 1MFR |
1095 |
0.5 |
0.1349 |
0.0925 |
0 |
- Прочие статические риск-параметры.
| БА |
Num |
RangeFut |
MDRule |
Входит в межмесячный спред |
| 1MFR |
1 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
2 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
3 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
4 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
5 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
6 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
7 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
8 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
9 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
10 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
11 |
0.5 |
Y |
Да |
| 1MFR |
12 |
0.5 |
Y |
Да |
| БА |
VolatNum |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShiftNumMR |
| 1MFR |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
| БА |
AutoShiftNumIR |
FutMonRange |
CSMonRange |
FutMonTime |
CSMonTime |
FutMonNum |
FutShift |
CSShift |
| 1MFR |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
12 |
0.25 |
0.45 |
| БА |
α |
Tmax |
Tmin |
| 1MFR |
1 |
30/365 |
5/365 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке
| Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
| 1MFR |
на процентную ставку RUSFAR |
0% |
0% |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com