Плановое обновление торговых и клиринговых систем

Плановая дата очередного релиза торговых и клиринговых систем срочного, валютного и фондового рынков - 5 августа 2019 года. Ниже представлена информация о нововведениях в системах валютного и фондового рынков (ВР и ФР). Новые версии систем уже доступны на тестовых контурах INET_GATEWAY и INETCUR_GATEWAY. Информация по срочному рынку доступна на странице: https://www.moex.com/n24165
 

ВР и ФР: Новые версии шлюзовых брокерских интерфейсов 
Новые версии торгового и клирингового интерфейсов на валютном рынке - IFCBroker34 и IFCBroker34R. Спецификации и сравнение с предыдущей версией доступны по адресу ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test2019/

Новая версия интерфейса на фондовом рынке - IFCBroker34. Спецификации и сравнение с предыдущей версией доступны по адресу ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test2019/

Протоколы FIX/FAST не меняются.
 
ВР и ФР: Обновление торговых терминалов 
Обновление терминалов MOEX Trade SE до версии 3.13.3 и MOEX Trade Currency до версии 3.13.2.
ВР и ФР: Разделение статусов участников торгов и участников клиринга 
На фондовом рынке реализуется проект разделения статусов участников торгов и участников клиринга (УТ и УК). Подробная информация о технической реализации данного функционала приведена в презентации ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/docs/Trading_and_Clearing_Membership_Russian.pdf Также в приложенном документе описаны изменения в отчётах в связи с реализацией проекта.
На валютном рынке существующая схема работы УТ/УК дорабатывается для унификации со схемой фондового рынка.
 
ФР: Досрочное исполнение обязательств по вторым частям адресных сделок РЕПО с ЦК 
Для расширения возможности участников клиринга по управлению ликвидностью реализуется возможность досрочного исполнения обязательств по вторым частям адресных сделок РЕПО с ЦК.
Воспользоваться опцией досрочного исполнения возможно со следующего дня после расчетного, в котором была исполнена первая часть сделки РЕПО с ЦК, и до расчетного дня, предшествующего расчетному дню исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО с ЦК.
Для выполнения данной операции стороны по сделке отправляют поручение на изменение срока исполнения обязательств по сделке (шлюзовая транзакция EARLY_SETTLE). Далее сделка с измененным сроком исполняется стандартным образом, в том числе может быть исполнена путем подачи отчета на исполнение.
Во вторых частях сделок РЕПО с ЦК, ежедневно загружаемых в таблицу "Сделки для исполнения", учитываются денежные требования и обязательства по данным вторым частям сделок РЕПО с ЦК, соответствующие их досрочному исполнению в текущий торговый день. Данные денежные требования и обязательства рассчитываются исходя из того, что проценты в связи приближением срока исполнения данной сделки будут выплачены только в расчете на фактически прошедший срок. При этом проценты начисляются по ставке, установленной изначальной сделкой РЕПО с ЦК, на фактически прошедший срок по текущий день включительно.
Изменения в интерфейсе:
Таблицы:
    USTRADES
        + DUEDATE
        + EARLYSETTLESTATUS
        + EARLYSETTLEREPORT
        + EARLYSETTLECPREPORT
 
Транзакция:
    + EARLY_SETTLE
 
Новый тип:
    TEarlySettle - Признак расчетов по сделке
 
Изменения в отчетах:
EQM06 :
    SETTLEDATE
        + EarlySettle - Изменение срока исполнения обязательств по сделке ("Y" - да, "N" - нет)
 
ФР: Депозитные аукционы Федерального казначейства с ЦК 
Реализуется техническая готовность проекта, о дате запуска в промышленную эксплуатацию будет сообщено дополнительно. В рамках реализации анонсируется появление новых режимов торгов:
FKRP - Аукцион с ЦК с КСУ 1 день
FKOW - Аукцион с ЦК с КСУ 7 дней
FKSW - Аукцион с ЦК с КСУ 14 дней
FKOM - Аукцион с ЦК с КСУ 1 месяц
FKSM - Аукцион с ЦК с КСУ 2 месяца
FKTM - Аукцион с ЦК с КСУ 3 месяца
FKUM - Аукцион с ЦК с КСУ 6 месяцев
FKOY - Аукцион с ЦК с КСУ 1 год
ADEP - Депозиты с ЦК аукцион закл. (для участников рынка депозитов с ЦК)
В связи с данным нововведением, в транзакцию CCP_REPO_ORDER в интерфейсе IFCBroker34 добавляется новое поле LSECCODE, в котором привлекающий денежные средства участник указывает идентификатор инструмента КСУ. В поле SECCODE указывается инструмент "Корзина КСУ ФК".
 
ФР: Аукцион торговли крупными пакетами для облигаций в USD 
Для торговли с расчетами в USD запускается новый режим торгов TQDU.
К аукциону допускаются все облигации, допущенные в "Режиме основных торгов Т+" из следующих групп инструментов:
 - ОФЗ (TQDB)
 - КОБР (TQDB)
 - Еврооблигации (TQDU)
 - Облигации, номинированные в USD (TQDU)
Для расчета цены аукциона используются данные из режимов основных торгов.
 
Изменения в парольной политике идентификаторов 
Вводится применение парольной политики для пользовательских идентификаторов фирмы, как шлюзовых, так и терминальных.
При смене пароля теперь необходимо, чтобы пароль включал в себя три из четырех пунктов:
 - Латинские строчные буквы (от a до z)
 - Латинские заглавные буквы (от A до Z)
 - Цифры (от 0 до 9)
 - Специальные или не буквенно-цифровые символы (@,+,_ и т.д.).
Пароль не должен содержать 3 и более повторяющихся символа, а также совпадать с одним из ранее использованных паролей. Длина пароля составляет 8 символов.
Вводится ограничение на 5 неверных попыток ввода пароля. При исчерпании попыток подключения идентификатор будет заблокирован на 15 минут.
Перечисленные изменения не затрагивают текущие пароли пользователей.
Также, по заявлению участника торгов, для идентификаторов может быть включена экспирация пароля через 90 дней. За 10 дней до экспирации начинается выдача ежедневных предупреждений: "(206) Подключение выполнено (фирма: FIRMID). (1109) Срок действия пароля истечёт через N дня(дней). Пожалуйста, поменяйте пароль!"
 
ФР: Заявка от НКЦ "всем" 
Добавляется новый функционал по заключению НКЦ в режиме LIQR сделок РЕПО по привлечению ценных бумаг для исполнения НКЦ обязательств перед добросовестными участников клиринга.
На борде LIQR НКЦ может выставлять заявки РЕПО с ЦК на размещение денежных средств с кодом расчётов T0/Y1, направленные с указанием контрагента "всем". Участникам клиринга информация по таким заявкам доступна в таблице REPO_NEGDEALBOOK (Котировки адресных заявок РЕПО *Всем). Для подачи заявки на заключение сделки с указанными параметрами используется стандартная транзакция CCP_REPO_NEGDEAL в адрес CPFIRMID="*Всем".
 
ВР: Новые инструменты валютной пары USD\JPY 
Организуются торги новой валютной парой доллар США\японская йена на условиях полного предварительного депонирования.
Появляются новые инструменты:
 - USDJPY_TOD
 - USDJPY_TOM
 - USDJPY_SPT
Инструменты будут доступны в следующих режимах торгов:
 - USDJPY_TOD, USDJPY_TOM, USDJPY_SPT - основной режим торгов и внесистемные сделки
 - USDJPY_SPT - основной режим торгов и внесистемные сделки, режим OTCT
Добавятся следующие идентификаторы кодов позиций (POSITION.TAG):
DJDD - USD/JPY_TOD - USD
DJDY - USD/JPY_TOD - JPY
DJMD - USD/JPY_TOM - USD
DJMY - USD/JPY_TOM - JPY
DJSD - USD/JPY_SPT - USD
DJSY - USD/JPY_SPT - JPY
 
Изменение размера, порядка расчета и взимания комиссий на рынке драгметаллов 
На организованном рынке драгоценных металлов для участника торгов-покупателя устанавливается равной нулю ставка оборотной части комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема каждой сделки спот в сопряженной валюте (рублях).