Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ до начала торгов
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до начала торгов 19 марта 2020 г. будут изменены значения верхних и нижних ценовых границ и границ рыночного риска. Указанные новые значения ставок рыночного риска будут также применены с 20 марта 2020 г. и составят:
| № | Торговый код | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска после сдвига и с 20.03.2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | USD | Доллар США | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
| 2 | EUR | Евро | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до начала торгов 19 марта 2020 г. будут изменены значения верхних и нижних ценовых границ и границ рыночного риска. Указанные новые значения ставок рыночного риска будут также применены с 14:00 19 марта 2020 и составят:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска после сдвига и с 14:00 19.03.2020 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
| 2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до начала торгов 19 марта 2020 г. будут изменены ставки валютного риска. Указанные новые значения ставок риска будут также применены с 17:00 19 марта 2020 г. и составят:
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Значение ставки после изменений и с 17:00 19.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 10% | 15% |
| 2 | EUR | 10% | 15% |