Тестирование новой версии Spectra
Уважаемые клиенты срочного рынка!
Мы завершили очередной этап обновления тестового полигона срочного рынка Т1 до версии 6.4.20
С 9 июня 2020 года доступна версия с поддержкой отрицательных цен, означающая корректное поведение системы в случае ухода цен фьючерсов и страйков опционов в отрицательную зону в ходе торгов или в результате клиринга.
Ключевые изменения, внесенные для торговли активами с отрицательными ценами:
Для каждого базового актива возможен один из двух режимов:
- Режим, при котором цены фьючерсов и страйки опционов не ограничены - в этом режиме в системе допустимы отрицательные и нулевые цены фьючерсов и страйки опционов, а для ценообразования опционов, расчета волатильности и рисков используется скорректированная модель Блэка-Шоулза, учитывающая только внутреннюю стоимость опциона в отрицательном диапазоне (в дальнейшем планируется внедрение модели Башелье).
- Режим, в котором цены фьючерсов и страйков ограничены положительными значениями - в этом режиме отрицательные цены в ходе и в результате торгов не могут образоваться, а для ценообразования опционов используется модель Блэка-Шоулза (в дальнейшем возможно будет использование и модели Башелье в качестве альтернативы). Однако, в таком режиме возможно ручное указание отрицательной расчетной цены и/или индикативной текущей рыночной цены (см. ниже) в случае соответствующего решения НКЦ. В этом случае все равно сохраняется ограничение на положительные значения торговых цен фьючерсов и страйков опционов.
Режим работы задается на уровне БА (базового контракта) и действует на все инструменты данного БА. Переключение режимов возможно во время промежуточного или вечернего клиринга. Для задания режима используется параметр базового контракта:
- negative_prices - признак ограничения отрицательных цен: 1 – цены фьючерсов и страйки не ограничены; 0 - цены фьючерсов и страйки ограничены положительными значениями.
Значение параметра транслируется в шлюзе в потоках FORTS_FUTINFO_REPL/FORTS_OPTINFO_REPL в таблицах fut_vcb/opt_vcb соответственно.
С полным списком изменений можно ознакомиться в приложенном файле.
Новые дистрибутивы доступны по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/
Предварительная дата запуска этой версии в промышленную эксплуатацию – 6 июля 2020 года. И напоминаем, что релиз Spectra версии 6.5, включающий изменение нумерации заявок/сделок, синтетический матчинг и айсберг-заявки переносится на вторую половину года.