13.08.2020 11:37
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Ростелеком (ПАО) ао. | RTKM | 20% | 24% | 30% | 34% | 42% | 46% | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| Ростелеком (ПАО) ао. | Акция обыкновенная | RTKM | 35% | 77% | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
| Ростелеком (ПАО) ап. | Акция привилегированная | RTKMP | 35% | 77% | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
| ГДР TCS Group Holding ORD SHS | Депозитарные расписки | TCSG | 35% | 77% | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| RTKM | 1.58 | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| RTKM | 0.08 | 19.08.2020 - 21.08.2020 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа