20.08.2020 15:20
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" с размером лота 1 акция, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | |
GMKN | 17% | 21% | 28% | 40 908 | 204 540 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА | T(m) | IR | VR | VVR | r |
---|---|---|---|---|---|
GMKN | 1 | 0.1 | 0.2866 | 0.9431 | 0.0403 |
GMKN | 10 | 0.1 | 0.2866 | 0.7640 | 0.0403 |
GMKN | 30 | 0.1 | 0.2866 | 0.3661 | 0.0403 |
GMKN | 90 | 0.07 | 0.2108 | 0.2692 | 0.0407 |
GMKN | 180 | 0.06 | 0.1939 | 0.2476 | 0.0413 |
GMKN | 270 | 0.04 | 0.1855 | 0.2369 | 0.0421 |
GMKN | 365 | 0.03 | 0.1770 | 0.2261 | 0.0427 |
GMKN | 1095 | 0.03 | 0.1349 | 0.1723 | 0.0483 |
3. Прочие статические риск-параметры:
Базовый актив | Num | RangeFut | MDRule | Входит в межмесячный спред | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
---|---|---|---|---|---|---|
GMKN | 1 | 0.5 | Y | N | 0 | 0 |
БА | Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
Window _size |
SOMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0.5 | 0.1 |
БА | AutoShift NumIR |
Fut Mon Range |
CS Mon Range |
Fut Mon Time |
CS Mon Time |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
БА | Negative Prices |
All First Priority |
NVolat |
---|---|---|---|
GMKN | N | N | 1 |
Код базового актива | Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу |
---|---|
GMKN | 0 |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Базовый актив | Scen_UP | Scen_DOWN |
---|---|---|
GMKN | 6% | 6% |
Риск-параметры |