Изменения в протоколе FAST SPECTRA c 23 ноября 2020 года

Уважаемые клиенты срочного рынка!

Московская биржа уведомляет вас о предстоящих изменениях SPECTRA FAST, запланированных на 23 ноября 2020. В случае изменения даты Московская биржа направит дополнительное уведомление. О появлении функционала в тестовом контуре будет сообщено дополнительно.

Состав планируемых изменений:

1. В шаблон сообщения "SecurityDefinition" добавятся два необязательных поля MinPriceIncrementAmountCurr и SettlPriceOpen. Идентификатор этого шаблона сообщения будет изменен на "21".

• MinPriceIncrementAmountCurr - Стоимость минимального шага цены, выраженная в валюте;
• SettlPriceOpen - Расчетная цена на начало сессии;

Поле MinPriceIncrementAmountCurr будет иметь значение в потоках FUT-INFO и IQS-FUT-INFO, а в потоках OPT-INFO, IQS-OPT-INFO, SPOT-INFO будет транслироваться nullValue.
Поле SettlPriceOpen будет иметь значение в потоках FUT-INFO, OPT-INFO, IQS-FUT-INFO, IQS-OPT-INFO, а в потоке SPOT-INFO будет транслироваться nullValue.

2. Добавятся новые объединенные потоки (мультикаст группы):

• FO-TRADES – поток сделок и статистики по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• FO-BOOK-1 – поток агрегированных Top of Book по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• FO-BOOK-5 – поток агрегированных стаканов глубиной 5 по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• FO-BOOK-20 – поток агрегированных стаканов глубиной 20 по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• FO-BOOK-50 – поток агрегированных стаканов глубиной 50 по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• IQS-TRADES – поток индикативных сделок и статистики по фьючерсам, календарным спредам и опционам;
• IQS-BOOK-1 – поток агрегированных Top of Book по фьючерсам, календарным спредам и опционам из системы индикативных котировок IQS;
• IQS-BOOK-50 – поток агрегированных стаканов глубиной 50 по фьючерсам, календарным спредам и опционам из системы индикативных котировок IQS;

Новые потоки FO являются результатом объединения существующих потоков FUT и OPT.

3. Весной 2021 перестанут транслироваться следующие потоки:

• FUT-BOOK-1, FUT-BOOK-5, FUT-BOOK-20, FUT-BOOK-50, OPT-BOOK-1, OPT-BOOK-5, OPT-BOOK-20, OPT-BOOK-50 – обновления агрегированного стакана;
• FUT-TRADES, OPT-TRADES – обновления таблицы сделок и статистика срочного рынка;
• IQS-FUT-BOOK-1, IQS-FUT-BOOK-50, IQS-OPT-BOOK-1, IQS-OPT-BOOK-50 – обновления агрегированного стакана из системы индикативных котировок;
• IQS-FUT-TRADES, IQS-OPT-TRADES – обновления таблицы квазисделок и статистика системы индикативных котировок;

О прекращении трансляции указанных потоков будет сообщено дополнительно.

Файл с обновленными шаблонами и конфигурацией, которые начнут действовать с даты релиза, прикреплен к настоящему уведомлению. Обновленная спецификация и шаблоны появятся на ftp биржи одновременно с появлением на тестовом контуре всей функциональности.