30.10.2020 14:33
О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период с 2 по 5 ноября 2020 года
В связи с наличием неторгового дня 4 ноября 2020 г., в период с 2 по 5 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) будут изменены риск-параметры.
Если к 5 ноября 2020 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то начиная с 6 ноября 2020 г. значения риск-параметров будут установлены равными действующим в настоящее время величинам.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
На период с 02.11.2020 г. по 05.11.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7% | 9% | 11% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 7% | 9% | 11% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
| 7 | JPY | Японскай иена | 8% | 10% | 12% | 10% | 12% | 14% |
| 8 | GLD | Золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
| 9 | EURF | Фиксинг евро | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
| 10 | USDF | Фиксинг доллара США | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
| 11 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
Кросс-валютные пары:
| № | Актив | Название | Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 | Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 с 02.11.2020 по 05.11.2020г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHFCNY | Швейцарский франк/Китайский юань | 5% | 6% |
| 2 | CHFHKD | Швейцарский франк/Гонконгский доллар | 5% | 6% |
| 3 | CHFJPY | Швейцарский франк/Японская иена | 5% | 6% |
| 4 | CNYJPY | Китайский юань/Японская иена | 5% | 6% |
| 5 | EURCHF | Евро/Швейцарский франк | 5% | 6% |
| 6 | EURCNY | Евро/Китайский юань | 4% | 5% |
| 7 | EURHKD | Евро/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
| 8 | EURJPY | Евро/Японская иена | 5% | 6% |
| 9 | EURUSD | Евро/Доллар США | 3.5% | 4.5% |
| 10 | GBPCHF | Фунт стерлингов/Швейцарский франк | 5% | 6% |
| 11 | GBPCNY | Фунт стерлингов/Китайский юань | 5% | 6% |
| 12 | GBPEUR | Фунт стерлингов/Евро | 5% | 6% |
| 13 | GBPHKD | Фунт стерлингов/Гонконгский доллар | 5% | 6% |
| 14 | GBPJPY | Фунт стерлингов/Японская иена | 5% | 6% |
| 15 | GBPUSD | Фунт стерлингов/Доллар США | 5% | 6% |
| 16 | HKDCNY | Гонконгский доллар/Китайский юань | 4% | 5% |
| 17 | HKDJPY | Гонконгский доллар/Японская иена | 5% | 6% |
| 18 | USDCHF | Доллар США/Швейцарский франк | 4% | 5% |
| 19 | USDCNY | Доллар США/Китайский юань | 4% | 5% |
| 20 | USDHKD | Доллар США/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
| 21 | USDJPY | Доллар США/Японская иена | 5% | 6% |
Фондовый рынок и рынок депозитов
На период с 02.11.2020 по 05.11.2020г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:
Акции, иностранные акции, депозитарные расписки:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 2 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 3 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 4 | GAZP | Газпром (ПАО) ао | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 5 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 6 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 7 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 8 | MAGN | Магнитогорск.мет.комб ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 9 | MGNT | Магнит ПАО ао | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 10 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 17% | 23% | 31% | 21% | 27% | 35% |
| 11 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 12 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 13 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 14 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 15 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 16 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 17% | 20% | 27% | 21% | 24% | 31% |
| 17 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 18 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 19 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 17% | 24% | 37% | 21% | 28% | 41% |
| 20 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 21 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 22 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 17% | 22% | 32% | 21% | 26% | 36% |
| 23 | FEES | ФСК ЕЭС ПАО ао | 18% | 27% | 44% | 22% | 31% | 48% |
| 24 | RSTI | Российские сети ПАО ао | 18% | 27% | 44% | 22% | 31% | 48% |
| 25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 20% | 30% | 42% | 24% | 34% | 46% |
| 26 | POLY | Polymetal International plc | 28% | 38% | 59% | 34% | 44% | 65% |
| 27 | IRAO | Интер РАО ПАО ао | 31% | 44% | 69% | 38% | 51% | 76% |
| Иностранные акции* | ||||||||
| 1 | MCD-RM | McDonald's Corporation | 12% | 19% | 27% | 15% | 22% | 30% |
| 2 | T-RM | AT&T Inc. | 12% | 19% | 27% | 15% | 22% | 30% |
| 3 | MSFT-RM | Microsoft Corporation | 13% | 21% | 29% | 16% | 24% | 32% |
| 4 | V-RM | Visa Inc. | 13% | 21% | 29% | 16% | 24% | 32% |
| 5 | AAPL-RM | Apple Inc. | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 6 | DIS-RM | The Walt Disney Company | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 7 | GOOG-RM | Alphabet Inc.CL C | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 8 | XOM-RM | Exxon Mobil Corporation | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 9 | ATVI-RM | Activision Blizzard, Inc. | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 10 | MA-RM | Mastercard Inc. class A | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 11 | AMZN-RM | Amazon.com Inc. | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 12 | FB-RM | Facebook Inc. | 17% | 27% | 38% | 21% | 31% | 42% |
| 13 | MU-RM | Micron Technology, Inc. | 19% | 30% | 42% | 23% | 34% | 46% |
| 14 | NVDA-RM | NVIDIA Corporation | 19% | 30% | 42% | 23% | 34% | 46% |
| 15 | NFLX-RM | Netflix, Inc. | 23% | 36% | 51% | 28% | 41% | 56% |
| 16 | AMD-RM | Advanced Micro Devices, Inc. | 24% | 38% | 54% | 29% | 43% | 59% |
| 17 | TWTR-RM | Twitter, Inc. | 24% | 38% | 54% | 29% | 43% | 59% |
| 18 | BA-RM | The Boeing Company | 31% | 49% | 69% | 38% | 56% | 76% |
| 19 | ABBV-RM | AbbVie Inc. | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 20 | ADBE-RM | Adobe Inc. | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 21 | BABA-RM | Alibaba Group Holding Limited (ДР) | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 22 | BIDU-RM | Baidu, Inc. (ДР) | 17% | 27% | 38% | 21% | 31% | 42% |
| 24 | BIIB-RM | Biogen Inc. | 17% | 27% | 38% | 21% | 31% | 42% |
| 25 | BMY-RM | Bristol-Myers Squibb Company | 14% | 22% | 31% | 17% | 25% | 34% |
| 26 | AVGO-RM | Broadcom Inc. | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 27 | CSCO-RM | Cisco Systems, Inc. | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 28 | EA-RM | Electronic Arts Inc. | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 29 | FDX-RM | FedEx Corporation | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 30 | F-RM | Ford Motor Company | 21% | 33% | 47% | 26% | 38% | 52% |
| 31 | GE-RM | General Electric Company | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 32 | GM-RM | General Motors Company | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 33 | HPQ-RM | HP Inc. | 18% | 28% | 40% | 22% | 32% | 44% |
| 34 | NEM-RM | Newmont Goldcorp Corporation | 17% | 27% | 38% | 21% | 31% | 42% |
| 35 | PYPL-RM | PayPal Holdings, Inc. | 16% | 25% | 36% | 20% | 29% | 40% |
| 36 | QCOM-RM | QUALCOMM Incorporated | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 37 | TSLA-RM | Tesla, Inc. | 23% | 36% | 51% | 28% | 41% | 56% |
| 38 | WMT-RM | Walmart Inc. | 12% | 19% | 27% | 15% | 22% | 30% |
| Депозитарные расписки | ||||||||
| 1 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник ORD SHS | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 2 | LKOD-ME | АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | 18% | 25% | 40% | 22% | 29% | 44% |
| 3 | NVTK-ME | ГДР НОВАТЭК ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 24% | 32% | 49% |
| 4 | SBER-ME | АДР Сбербанк России ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 24% | 32% | 49% |
| 5 | OGZD | Газпром ПАО др | 22% | 31% | 49% | 27% | 36% | 54% |
| 6 | MTSS-ME | АДР ПАО "МТС" ORD SHS | 25% | 35% | 56% | 31% | 41% | 62% |
| 7 | ROSN-ME | ГДР Роснефть ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
| 8 | SVST-ME | ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
| 9 | MGNT-ME | ГДР Магнит ORD SHS | 30% | 42% | 67% | 37% | 49% | 74% |
По иностранным акциям, допускаемым к торгам с 2 ноября 2020 г., установлены повышенные ставки рыночного риска с момента начала торгов до 5 ноября включительно.
Срочный рынок
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Текущие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, MR1 | 2 уровень, MR2 | 3 уровень, MR3 | 1 уровень, MR1 | 2 уровень, MR2 | 3 уровень, MR3 | |||
| 1 | MIX | на Индекс МосБиржи | 10% | 16% | 22% | 12% | 18% | 24% |
| 2 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10% | 16% | 22% | 12% | 18% | 24% |
| 3 | RTS | на Индекс РТС | 12% | 18% | 24% | 15% | 21% | 27% |
| 4 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 50% | 79% | 43% | 58% | 87% |
| 5 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 6 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 7 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 8 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 9 | GMKN | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 10 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 11 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 12 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 13 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 14 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 15 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 17% | 23% | 31% | 21% | 27% | 35% |
| 16 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 17 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 18 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 19 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 20 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 17% | 20% | 27% | 21% | 24% | 31% |
| 21 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 22 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 23 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 23% | 34% | 21% | 27% | 38% |
| 24 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 17% | 24% | 37% | 21% | 28% | 41% |
| 25 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 17% | 23% | 36% | 21% | 27% | 40% |
| 26 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 17% | 21% | 28% | 21% | 25% | 32% |
| 27 | YNDF | на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." | 17% | 22% | 32% | 21% | 26% | 36% |
| 28 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 18% | 27% | 44% | 22% | 31% | 48% |
| 29 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 20% | 30% | 42% | 24% | 34% | 46% |
| 30 | POLY | на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл" | 28% | 38% | 59% | 34% | 44% | 65% |
| 31 | IRAO | на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" | 31% | 44% | 69% | 38% | 51% | 76% |
| 32 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 33 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 34 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 35 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 6% | 8% | 11% | 7.5% | 9.5% | 12.5% |
| 36 | ED | на курс евро-доллар США | 3.5% | 5% | 8% | 4.5% | 6% | 9% |
| 37 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5% | 8% | 12% | 6% | 9% | 13% |
| 38 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 4% | 6% | 9% | 5% | 7% | 10% |
| 39 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 4% | 6% | 9% | 5% | 7% | 10% |
| 40 | UINR | на курс доллар США - индийская рупия | 5% | 8% | 12% | 6% | 9% | 13% |
| 41 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 5% | 8% | 12% | 6% | 9% | 13% |
| 42 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 15% | 24% | 34% | 18% | 27% | 37% |
| 43 | UUAH | на курс доллар США - украинская гривна | 21% | 30% | 47% | 26% | 35% | 52% |
| 44 | GLD | на золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
| 45 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6% | 9% | 14% | 7.5% | 10.5% | 15.5% |
Рынок СПФИ
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Значение ставки с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6% | 7.5% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 6% | 7.5% |
| 3 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 7% | 8.5% |