03.11.2020 19:29

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги	Торговый код	Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)		Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)		Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)		Период действия нового значения параметра
Наименование ценной бумаги	Торговый код	Текущее значение	Новое значение	Текущее значение	Новое значение	Текущее значение	Новое значение	Период действия нового значения параметра
Apple Inc.	AAPL-RM	17%	50%	25%	58%	34%	67%	05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation	MSFT-RM	16%	50%	24%	58%	32%	66%	10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc.	V-RM	16%	50%	24%	58%	32%	66%	05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation	XOM-RM	17%	50%	25%	58%	34%	67%	05.11.2020 - 12.11.2020

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование	Вид/категория ценной бумаги	Торговый код	Текущее значение параметра	Новое значение параметра	Период действия нового значения параметра
Apple Inc.	Акция обыкновенная	AAPL-RM	35%	77%	05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation	Акция обыкновенная	MSFT-RM	35%	77%	10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc.	Акция обыкновенная	V-RM	35%	77%	05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation	Акция обыкновенная	XOM-RM	35%	77%	05.11.2020 - 12.11.2020

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код	x_pr	Период действия нового значения параметра
AAPL-RM	1.00	05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM	1.00	10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM	1.00	05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM	1.00	05.11.2020 - 12.11.2020

Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:

Торговый код	Pcl_max	Pch_max	Период действия нового значения параметра
AAPL-RM	0.4	0.1	05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM	0.4	0.1	10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM	0.4	0.1	05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM	0.4	0.1	05.11.2020 - 12.11.2020

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Риск-параметры

05.11.20	05.11.2020, 15-51 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги MAGN ("Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао).
05.11.20	05.11.2020, 10-54 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QCOM-RM (QUALCOMM Incorporated).
05.11.20	05.11.2020, 10-43 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QCOM-RM (QUALCOMM Incorporated).
05.11.20	05.11.2020, 10-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ADBE-RM (Adobe Inc.).
05.11.20	05.11.2020, 09-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BIIB-RM (Biogen Inc.).
03.11.20	Об изменении риск-параметров по акциям
03.11.20	03.11.2020, 16-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BABA-RM (АДР Alibaba Group Holding LTD).
03.11.20	03.11.2020, 15-26 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги PYPL-RM (PayPal Holdings, Inc.).
03.11.20	03.11.2020, 14-41 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU29018RMFS7 (ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031).
Показать все