• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
03.11.2020 19:29

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
Apple Inc. AAPL-RM 17% 50% 25% 58% 34% 67% 05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation MSFT-RM 16% 50% 24% 58% 32% 66% 10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc. V-RM 16% 50% 24% 58% 32% 66% 05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation XOM-RM 17% 50% 25% 58% 34% 67% 05.11.2020 - 12.11.2020

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
Apple Inc. Акция обыкновенная AAPL-RM 35% 77% 05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation Акция обыкновенная MSFT-RM 35% 77% 10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc. Акция обыкновенная V-RM 35% 77% 05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation Акция обыкновенная XOM-RM 35% 77% 05.11.2020 - 12.11.2020

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
AAPL-RM 1.00 05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM 1.00 10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM 1.00 05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM 1.00 05.11.2020 - 12.11.2020

 

 

 

 

 

Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:

Торговый код Pcl_max Pch_max Период действия нового значения параметра
AAPL-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM 0.4 0.1 10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 12.11.2020

 

 

 

 

 

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
05.11.20 05.11.2020, 15-51 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги MAGN ("Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао).
05.11.20 05.11.2020, 10-54 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QCOM-RM (QUALCOMM Incorporated).
05.11.20 05.11.2020, 10-43 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QCOM-RM (QUALCOMM Incorporated).
05.11.20 05.11.2020, 10-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ADBE-RM (Adobe Inc.).
05.11.20 05.11.2020, 09-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BIIB-RM (Biogen Inc.).
03.11.20 Об изменении риск-параметров по акциям
03.11.20 03.11.2020, 16-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BABA-RM (АДР Alibaba Group Holding LTD).
03.11.20 03.11.2020, 15-26 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги PYPL-RM (PayPal Holdings, Inc.).
03.11.20 03.11.2020, 14-41 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU29018RMFS7 (ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031).
Показать все