Новый сервис Алгоритмической торговли

В ноябре 2020 запланирован запуск в промышленную эксплуатацию нового сервиса Алгоритмической торговли.

При использовании данного сервиса участникам торгов и их клиентам доступен способ подачи заявок по алгоритму TWAP (Time-weighted Average Price), который позволяет равномерно реализовать заданный объем в течение выбранного временного интервала.

В ответ на поданный пользователем алгоритм TWAP сервис формирует пакет связанных заявок, каждая из которых направляется в Торговую систему в рассчитанное время. Обеспечение под алгоритмический пакет заявок не блокируется. Проверка достаточности обеспечения производится по текущей схеме, при поступлении каждой из связанных заявок в Торгово-Клиринговую систему.

Ввод алгоритмических заявок предусмотрен во время проведения основной торговой сессии (с 10:00 до 23:50) в режимах CETS (Системные сделки) и SDBP (Крупные сделки).

Пользователю доступна установка времени начала и окончания работы алгоритма внутри торгового дня.

Предусмотрены разные способы равномерного распределения заявок во времени: установка точного количества заявок или установка точного временного интервала между заявками. В зависимости от выбранных пользователем параметров, алгоритм рассчитывает или временные интервалы на основе количества заявок в пакете, или объем каждой из связанных заявок на основе фиксированных временных интервалов.

Доступ к сервису Алгоритмической торговли будет предоставляться через терминал MOEX Trade Currency, начиная с версии 3.13.10.

Дистрибутивы терминала MOEX Trade Currency для тестирования можно загрузить с FTP-сервера (ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Currency/Test).

Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление терминала при подключении к Торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны с 20 ноября на FTP-сервере: ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Currency/

Ниже указаны параметры подключения к промышленной системе различными способами:

Терминал MOEX Trade Currency (прямое подключение)
Широковещательные адреса: 10.63.1.255,10.63.3.255,10.61.1.255,10.61.3.255
Сервер: ALGO_GATEWAY
Сервис: 8217/8218

Подключение через Интернет
Сервер доступа: trade.moex.com:15000
Идентификатор сервера: ALGO

Подключение для пользователей услуги Hosted Bridge
Сервер доступа: bridge.moex.com:15000
Идентификатор сервера: ALGO

Изменения в отчетах:
Отчеты CUX22, CUX23, CUX24, CUX33, CUX34 будут дополнены необязательным полем AlgoOrderNo, содержащим номер алгоритмического пакета заявок.
Спецификации доступны на сайте биржи.
Схемы, стили новых версий отчетов вы можете найти на FTP-сервере (ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency). Примеры отчетов будут доступны в ближайшее время.