Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Сообщаем вам о нововведениях на фондовом и валютном рынке Московской биржи, запланированных к запуску 29 марта 2021 года.
Валютный рынок
Стакан на мелкие лоты: техническая готовность
Клиентам валютного рынка становятся доступны новые инструменты с размером лота равным 1 центу в парах USD/RUB и EUR/RUB:
* Инструменты сделок спот USDRUB_TDS, EURRUB_TDS, USDRUB_TMS, EURRUB_TMS с датой валютирования "сегодня" и "завтра";
* Инструменты сделок своп овернайт USD_TDSTMS и EUR_TDSTMS.
Новые инструменты доступны в режимах системных и внесистемных сделок (BoardID: CETS и CNGD), а также в режиме внесистемного урегулирования (BoardID:LICU). В режиме CETS доступны исключительно инструменты USDRUB_TMS и EURRUB_TMS. В режимах CNGD и LICU доступны все новые инструменты. По инструментам USDRUB_TMS и EURRUB_TMS не допускается заключение сделок по заявкам "айсберг".
К заключению сделок с новыми инструментами по умолчанию допускаются все участники и их клиенты, если участники не прислали на МБ Заявления об ограничениях на данные инструменты и режимы для своих отдельных идентификаторов.
В таблице ниже описаны параметры новых инструментов:
| Инструмент/ сделка своп | Валюта лота | Сопряж. валюта | Код расчетов | Лот заявок в режиме CETS, ед. вал. лота | Лот заявок в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Макс. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Котировка за кол-во вал. лота | Шаг цены заявок в режиме CETS | Шаг цены заявок в режиме CNGD, LICU | Точность определения цены | Точность определения базового курса | Базовый курс в режиме CNGD, LICU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRUB_TDS | USD | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | - | - | ||||
| EURRUB_TDS | EUR | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | - | - | ||||
| USDRUB_TMS | USD | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 доллар США | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | - | - |
| EURRUB_TMS | EUR | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 евро | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | - | - |
| USD_TDSTMS | USD | RUB | - | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс | ||||
| EUR_TDSTMS | EUR | RUB | - | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс |
Для работы с мелкими лотами пользователям шлюза ASTS Bridge следует использовать значение поля LOTDIVIDER таблицы SECURITIES (Финансовые инструменты) брокерского интерфейса, начиная с версии Currency34.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| LOTDIVIDER | INTEGER(8) | Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу. |
Если в поле LOTDIVIDER передается отличный от 1 коэффициент, то количество лотов в заявке будет указывать на количество частей лота. Механизм работы будет аналогичен работе со значением поля LOTSIZE (размер лота) той же таблицы интерфейса. Разница заключается в том, что значение LOTSIZE является множителем, значение LOTDIVIDER является делителем.
Коэффициент дробления может принимать значения, кратные степени числа 10. Например, для новых инструментов будет указан LOTSIZE=1 и коэффициент дробления LOTDIVIDER=100. Один лот в каждой заявке будет соответствовать 1/100 единиц валюты (одному центу). Таким образом, при необходимости вычислить, например, объем последней сделки в валюте инструмента USDRUB_TDS, используя значение поля QTY (Объем последней сделки, в лотах), нужно использовать формулу QTY(USD) = QTY * LotSize/LotDivider.
Допустим, через шлюз получен объем последней сделки равный 20000 лотов, тогда объем в USD следует рассчитать так: 20000 * 1/100 USD = 200 USD.
В новой версии брокерского интерфейса Currency38 тип поля VOLTODAY (Объем сделок в валюте инструмента) таблицы Финансовые инструменты будет изменен с integer на float для корректного отображения объема в валюте инструментов с мелкими лотами. В предыдущих версиях интерфейса (34 – 37) объем сделок в валюте инструментов с мелкими лотами будет передаваться с округлением до целого числа.
Напоминаем, что в сервисе FAST UDP multicast market data поле LotDivider (10512) транслируется в потоке Instruments definition (IDF).
Изменения в отчетах: В отчетах для участников по заявкам/сделкам (CUX22, CUX23, CUX33) заявки и сделки по новым инструментам отображаются в соответствующих блоках сделок спот и своп по действующим схемам на существующие аналогичные инструменты. При этом в поле QUANTITY торговых отчетов меняется число десятичных знаков с 0 на 2.
Снижение минимального размера заявки в режиме "Клиринг с ЦК"
В режиме "Клиринг с ЦК" (BoardID: CPCL) минимальный размер предложения (заявки) становится равным 1 лоту. При этом в данном режиме устанавливается запрет на заключение сделок с одного FirmID.
Расширение доступных режимов торгов для ввода алгоритмических заявок
В дополнение к режимам CETS и SDBP алгоритмические заявки TWAP становятся доступными в режимах торгов "Рынок OTC" (BoardID: OTCT).
Аналогично существующим торговым отчетам CUX22 и CUX23, в ноду Records отчетов по заявкам и сделкам в режиме ОТСТ (CCX122, CCX123) добавляется необязательное поле "Номер алгоритмического пакета Предложений" (AlgoOrderNo).
Обновление шлюзовых брокерских интерфейсов
Готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию новые версии шлюзовых брокерских интерфейсов версии 38. Описание интерфейсов и файлы сравнения с предыдущими версиями доступны на FTP-сервере (https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test).
Фондовый рынок
Размещение заявок Маркет-мейкера в аукционах
Становится доступной возможность выставлять заявки с признаком "Заявка Маркет-мейкера" во всех действующих аукционах (открытия, закрытия, дискретном), а также в послеторговом периоде на рынке акций и облигаций. Контроль исполнения обязательств Маркет-мейкера по конкретному инструменту в рамках аукциона\периода производится, при условии, что указанные периоды входят в установленный период контроля исполнения обязательств.
Отрицательные ставки в режимах торгов РЕПО с КСУ
Участникам денежного рынка предоставляется возможность выставлять заявки и заключать сделки в безадресных и адресных режимах РЕПО с ЦК с КСУ с отрицательными ставками. Для режимов торгов с депозитами такая возможность по-прежнему отсутствует.
Модификация отчета SEM83
В рамках релиза запланированы изменения в отчет SEM83. Более подробная информация об изменениях в торговых и клиринговых отчетах, а также обновленная спецификация будут доступны позже в отдельной рассылке.
Закрытие технологических режимов торгов
Напоминаем вам, согласно опубликованному ранее сообщению, что с даты релиза в торговой системе фондового рынка и всех информационных потоках перестанут быть доступными режимы торгов для публикации итогов основной сессии.
Обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) с 26 марта 2021.
С понедельника 1 февраля обновления доступны для тестирования (тестовые среды INET и INETCUR).
Сроки технической готовности нового функционала могут не совпадать с датами коммерческого запуска услуг.