Плановые изменения в отчётах на фондовом и валютном рынках
Уважаемые клиенты Московской биржи!
Сообщаем вам о следующих изменениях в форматах и порядке предоставления отчетов по итогам торгов и клиринга на фондовом и валютном рынках, которые вступают в силу со следующим релизом 29 марта 2021.
Новый формат отчета об идентификаторах участника торгов на фондовом рынке
Отчёт SEM83A в новом формате будет предоставляться параллельно с отчетом SEM83 в действующем формате. Переходный период продлится 3 месяца с даты релиза, по истечении SEM83 в текущем виде будет выведен из эксплуатации.
Для отчёта SEM83A действует новый порядок предоставления: ежедневно формируется отчёт, отражающий изменения в перечне или параметрах идентификаторов, а отчёт с полным списком идентификаторов предоставляется регулярно в последний торговый день месяца. Для SEM83 на переходный период сохраняется порядок предоставления полного перечня идентификаторов ежедневно.
Перечень изменений в составе полей отчета об идентификаторах доступен в спецификации на сайте Биржи. В описанной форме нового отчета SEM83A выделены отличия от действующего формата отчёта SEM83 об идентификаторах на фондовом рынке.
Вы можете найти схему и стиль нового отчёта на FTP-сервере.
Новое поле в отчетах: признак заявки маркет-мейкера
В отчеты SEM02 и SEM03 на фондовом рынке и CUX22 и CUX23 на валютном рынке в ноду RECORDS добавляется необязательное поле IsActualMM - признак соответствия заявки условиям маркет-мейкерского договора (Да/Нет).
Анонсированные изменения в отчетах на валютном рынке
В продолжение новости с объявлением состава релиза напоминаем о следующих изменениях:
- В отчёты CCX122 и CCX123 будет добавлено новое поле AlgoOrderNo
- Изменение размерности полей в отчётах CUX22, CUX23, CUX33: количество десятичных знаков в поле Quantity "Объем в валюте лота" будет увеличено с 0 до 2
- Будет предоставляться новый отчёт CCX133 "Выписка из реестра внебиржевых сделок (сделки аналитического учёта)".
Вы можете найти схемы и стили отчетов на FTP-сервере. С актуальными спецификациями отчетов на валютном рынке вы можете ознакомиться на сайте Биржи.