27.05.2021 17:12
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 01.06.2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | SCCO-RM | Southern Copper Corporation | 16% | 26% | 36% | 8 855 | 44 275 | Нет | Нет |
| 2 | GS-RM | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 15% | 24% | 34% | 1 860 | 9 300 | Нет | Нет |
| 3 | BAC-RM | BANK OF AMERICA CORP | 18% | 29% | 41% | 16 080 | 80 400 | Нет | Нет |
| 4 | MOS-RM | Mosaic | 18% | 29% | 41% | 18 589 | 92 945 | Нет | Нет |
| 5 | CF-RM | CF Industries Holdings Inc | 18% | 29% | 41% | 12 423 | 62 115 | Нет | Нет |
| 6 | VIAC-RM | ViacomCBS Inc | 19% | 31% | 43% | 16 881 | 84 405 | Нет | Нет |
| 7 | MS-RM | Morgan Stanley | 20% | 32% | 45% | 7 795 | 38 975 | Нет | Нет |
| 8 | ZM-RM | Zoom Video Communications Inc | 31% | 50% | 70% | 2 167 | 10 835 | Нет | Нет |
| 9 | MOMO-RM | Momo Inc | 25% | 40% | 56% | 47 243 | 236 215 | Нет | Нет |
| 10 | BLK-RM | BLACKROCK INC | 14% | 23% | 32% | 807 | 4 035 | Нет | Нет |
| 11 | WDC-RM | Western Digital | 19% | 31% | 43% | 9 260 | 46 300 | Нет | Нет |
| 12 | SQ-RM | Square Inc | 26% | 42% | 59% | 3 337 | 16 685 | Нет | Нет |
| 13 | EHTH-RM | eHealth Inc | 38% | 61% | 85% | 10 680 | 53 400 | Нет | Нет |
| 14 | PLTR-RM | Palantir Technologies Inc | 50% | 80% | 100% | 31 918 | 159 590 | Нет | Нет |
| 15 | INCY-RM | Incyte | 22% | 35% | 50% | 8 290 | 41 450 | Нет | Нет |
| 16 | SPLK-RM | Splunk Inc | 25% | 40% | 56% | 5 874 | 29 370 | Нет | Нет |
| 17 | MSTR-RM | MicroStrategy Incorporated | 29% | 46% | 65% | 1 391 | 6 955 | Нет | Нет |
| 18 | SPCE-RM | Virgin Galactic Holdings Inc | 39% | 62% | 88% | 39 301 | 196 505 | Нет | Нет |
| 19 | GTHX-RM | G1 Therapeutics Inc | 70% | 80% | 90% | 31 843 | 159 215 | Нет | Нет |
| 20 | ZYNE-RM | Zynerba Pharmaceuticals Inc | 100% | 100% | 100% | 144 241 | 721 205 | Нет | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCCO-RM | Southern Copper Corporation | 9% | 7% |
| 2 | GS-RM | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% | 8% |
| 3 | BAC-RM | BANK OF AMERICA CORP | 9% | 7% |
| 4 | MOS-RM | Mosaic | 13% | 11% |
| 5 | CF-RM | CF Industries Holdings Inc | 9% | 7% |
| 6 | VIAC-RM | ViacomCBS Inc | 14% | 12% |
| 7 | MS-RM | Morgan Stanley | 7% | 5% |
| 8 | ZM-RM | Zoom Video Communications Inc | 22% | 20% |
| 9 | MOMO-RM | Momo Inc | 14% | 12% |
| 10 | BLK-RM | BLACKROCK INC | 10% | 8% |
| 11 | WDC-RM | Western Digital | 12% | 10% |
| 12 | SQ-RM | Square Inc | 10% | 8% |
| 13 | EHTH-RM | eHealth Inc | 6% | 4% |
| 14 | PLTR-RM | Palantir Technologies Inc | 2% | 0% |
| 15 | INCY-RM | Incyte | 9% | 7% |
| 16 | SPLK-RM | Splunk Inc | 11% | 9% |
| 17 | MSTR-RM | MicroStrategy Incorporated | 7% | 5% |
| 18 | SPCE-RM | Virgin Galactic Holdings Inc | 5% | 3% |
| 19 | GTHX-RM | G1 Therapeutics Inc | 0% | 0% |
| 20 | ZYNE-RM | Zynerba Pharmaceuticals Inc | 0% | 0% |